|
+(poziom 1) |
(poziom 1)Ryzyko straty z tytułu instrumentów finansowych w związku z pogorszeniem wiarygodności kredytowej emitenta albo emitenta aktywów referencyjnych lub aktywów bazowych. Nie obejmuje ono ryzyka niewykonania zobowiązań. W ramach gruntownego przeglądu portfela handlowego ryzyko to ujmuje się jako część ryzyka spreadu kredytowego. Odpowiednie odniesienia prawne do sposobu ujmowania w kapitale Ryzyko migracji > Okres przed wejściem w życie FRTB – modele wewnętrzne Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 5, sekcja 4 – art. 372–376 > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda standardowa Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 1a, sekcja 2 – art. 325d–325k > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda modeli wewnętrznych Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 1b – art. 325az–325bp Ryzyko straty z tytułu instrumentów finansowych w związku z niewykonaniem zobowiązania przez emitentów tych instrumentów finansowych lub emitentów odniesienia lub przez emitentów aktywów bazowych. Obejmuje również ryzyko związane z niewypłacalnością państwa, tj. ryzyko strat wynikających z niewykonania zobowiązań przez podmioty państwowe. Ryzyko niewykonania Odpowiednie odniesienia prawne do sposobu ujmowania w kapitale zobowiązania > Okres przed wejściem w życie FRTB – modele wewnętrzne (portfel handlowy) Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 5 – art. 372–376 („narzut z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązań”– składnik) > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda standardowa Podkategorie ryzyka rynkowego Odniesienia prawne/definicje54 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|