+Artykuł 383f Czynniki ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego
---+Artykuł 383f 1.
---+Artykuł 383f 2.

Artykuł 383f Czynniki ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383f 1.
Czynnikami ryzyka delta referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na referencyjny spread kredytowy są spready kredytowe wszystkich terminów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
Artykuł 383f 2.
Czynnikami ryzyka vega referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność referencyjnego spreadu kredytowego są zmienności spreadów kredytowych wszystkich okresów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.