Artigo 383.o-F Fatores de risco de spread de crédito de referência

1. Visão geral

Título	Regulamentação
Artigo 383.o-F 1.	Os fatores de risco delta de spread de crédito de referência aplicáveis aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis ao spread de crédito de referência correspondem aos spreads de crédito de todos os prazos de vencimento para todas as entidades de referência dentro de um escalão. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão.
Artigo 383.o-F 2.	Os fatores de risco vega de spread de crédito de referência aplicável aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis à volatilidade dos spreads de crédito de referência são constituídos pelas volatilidades dos spreads de crédito de todos os prazos de vencimento para todas as entidades de referência dentro de um escalão. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão.

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
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