Artykuł 124 Standardy walidacji

Artykuł 124

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadają regularny cykl walidacji modelu, obejmujący monitorowanie skuteczności wyników modelu wewnętrznego, dokonywanie przeglądu ciągłej stosowności jego specyfikacji oraz porównywanie jego wyników z danymi wynikającymi ze zgromadzonych doświadczeń.

Proces walidacji modelu obejmuje skuteczne metody statystyczne walidacji modelu wewnętrznego, który umożliwia zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji wykazanie organom nadzoru, że wymogi kapitałowe wynikające z zastosowania modelu są odpowiednie.

Stosowane metody statystyczne służą sprawdzeniu adekwatności prognozy rozkładu prawdopodobieństwa w porównaniu nie tylko z poniesionymi stratami, w porównaniu ze wszystkimi istotnymi nowymi danymi i informacjami z nią związanymi.

Proces walidacji modelu obejmuje analizę stabilności modelu wewnętrznego, w szczególności badanie wrażliwości wyników uzyskanych z modelu wewnętrznego na zmiany w podstawowych założeniach leżących u jego podstaw. Obejmuje on również ocenę dokładności, kompletności i adekwatności danych stosowanych w modelu wewnętrznym.