|
+Artykuł 91 3. |
Artykuł 91 3.Pozycje, o których mowa w ust. 1 lit. a), obejmują:
a)
całkowitą wartość aktywów znajdujących się w posiadaniu prime brokera AFI, jeżeli doszło do przekazania funkcji w zakresie przechowywania zgodnie z art. 21 ust. 11 dyrektywy 2011/61/UE. Wartość każdej z następujących pozycji:
(i)
kredytów gotówkowych udzielonych AFI i naliczonych odsetek;
(ii)
papierów wartościowych, które AFI jest zobowiązany dostarczyć z powrotem w ramach otwartych pozycji krótkich, które zajęto w imieniu AFI;
(iii)
kwot wynikających z bieżących rozliczeń, które AFI będzie zobowiązany zapłacić z tytułu kontraktów terminowych typu future;
(iv)
wpływów pieniężnych z krótkiej sprzedaży znajdujących się w posiadaniu prime brokera z tytułu pozycji krótkich, które zajęto w imieniu AFI;
(v)
pieniężnych depozytów zabezpieczających znajdujących się w posiadaniu prime brokera, związanych z otwartymi kontraktami terminowymi typu future, które zawarto w imieniu AFI. Zobowiązanie to ma charakter dodatkowy do zobowiązań przewidzianych w art. 87 i 88;
(vi)
wyceny według wartości rynkowej likwidowanych ekspozycji z tytułu transakcji poza rynkiem regulowanym przeprowadzonych w imieniu AFI;
(vii)
całkowitych zabezpieczonych zobowiązań AFI wobec prime brokera; oraz
(viii)
wszystkich innych aktywów związanych z AFI;
b)
wartość jakichkolwiek innych aktywów, o których mowa w art. 21 ust. 8 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE, utrzymywanych przez prime brokera jako zabezpieczenie w odniesieniu do zabezpieczonych transakcji zrealizowanych w ramach umowy o świadczeniu usług brokerskich;
c)
wartość aktywów w przypadku, gdy prime broker skorzystał z przysługującego mu prawa korzystania z aktywów AFI;
d)
wykaz wszystkich instytucji, w których prime broker przechowuje lub może przechowywać środki pieniężne AFI na rachunku otwartym w imieniu AFI lub w imieniu ZAFI działającego w imieniu AFI zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy 2011/61/UE. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|