|
Wiersz
|
Wartości ekspozycji
|
Ekspozycja wskaźnika dźwigni: Sprawozdawczy dzień odniesienia
|
|
0010
|
|
0010
|
Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych: Wartość ekspozycji
|
|
|
0020
|
Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych: Narzut z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta
|
|
|
0030
|
Odstępstwo w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Narzut zgodnie z art. 429e ust. 5 i art. 222 CRR
|
|
|
0040
|
Ryzyko kredytowe kontrahenta w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zawieranych przez pośrednika
|
|
|
0050
|
(-) Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym
|
|
|
0061
|
Instrumenty pochodne: wkład w koszt odtworzenia na podstawie metody standardowej dotyczącej CCR (bez wpływu zabezpieczenia wartości niezależnego zabezpieczenia netto)
|
|
|
0065
|
(-) Wpływ ujmowania zabezpieczenia wartości niezależnego zabezpieczenia netto na rozliczane za pośrednictwem klienta transakcje zawierane z kwalifikującym się kontrahentem centralnym (metoda standardowa dotycząca CCR – koszt odtworzenia)
|
|
|
0071
|
(-) Wpływ kwalifikującego się zmiennego depozytu zabezpieczającego otrzymanego w gotówce i kompensowanego wartością rynkową instrumentów pochodnych (metoda standardowa dotycząca CCR – koszt odtworzenia)
|
|
|
0081
|
(-) Wpływ wyłączonych ekspozycji z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym (metoda standardowa dotycząca CCR – koszt odtworzenia)
|
|
|
0091
|
Instrumenty pochodne: Wkład z tytułu potencjalnej przyszłej ekspozycji na podstawie metody standardowej dotyczącej CCR (mnożnik na poziomie 1)
|
|
|
0092
|
(-) Wpływ niższego mnożnika w odniesieniu do rozliczanych za pośrednictwem klienta transakcji zawieranych z kwalifikującym się kontrahentem centralnym na wkład z tytułu potencjalnej przyszłej ekspozycji (metoda standardowa dotycząca CCR – potencjalna przyszła ekspozycja)
|
|
|
0093
|
(-) Wpływ wyłączonych ekspozycji z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym (metoda standardowa dotycząca CCR – potencjalna przyszła ekspozycja)
|
|
|
0101
|
Odstępstwo w odniesieniu do instrumentów pochodnych: wkład z tytułu kosztów odtworzenia na podstawie uproszczonej metody standardowej
|
|
|
0102
|
(-) Wpływ wyłączonych ekspozycji z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym (uproszczona metoda standardowa – koszt odtworzenia)
|
|
|
0103
|
Odstępstwo w odniesieniu do instrumentów pochodnych: Wkład z tytułu potencjalnej przyszłej ekspozycji na podstawie uproszczonej metody standardowej (mnożnik na poziomie 1)
|
|
|
0104
|
(-) Wpływ wyłączonych ekspozycji z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym (uproszczona metoda standardowa – potencjalna przyszła ekspozycja)
|
|
|
0110
|
Odstępstwo w odniesieniu do instrumentów pochodnych: metoda wyceny pierwotnej ekspozycji
|
|
|
0120
|
(-) Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym (metoda wyceny pierwotnej ekspozycji)
|
|
|
0130
|
Kwota nominalna wystawionych kredytowych instrumentów pochodnych po zastosowaniu wyłączeń i odliczeń
|
|
|
0140
|
(-) Kwalifikujące się nabyte kredytowe instrumenty pochodne kompensowane wystawionymi kredytowymi instrumentami pochodnymi
|
|
|
0150
|
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 10 % zgodnie z art. 429f CRR
|
|
|
0160
|
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 20 % zgodnie z art. 429f CRR
|
|
|
0170
|
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 50 % zgodnie z art. 429f CRR
|
|
|
0180
|
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100 % zgodnie z art. 429f CRR
|
|
|
0181
|
(-) Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego do pozycji pozabilansowych
|
|
|
0185
|
Standaryzowane kontrakty kupna i sprzedaży oczekujące na rozliczenie: Wartość księgowa zgodnie z obowiązującymi ramami rachunkowości w dniu zawarcia transakcji
|
|
|
0186
|
Standaryzowane kontrakty sprzedaży oczekujące na rozliczenie: Zastosowanie storna wobec kompensowania rachunkowego zgodnie z obowiązującymi ramami rachunkowości w dniu zawarcia transakcji
|
|
|
0187
|
(-) Standaryzowane kontrakty sprzedaży oczekujące na rozliczenie: kompensowane zgodnie z art. 429g ust. 2 CRR
|
|
|
0188
|
Standaryzowane kontrakty kupna oczekujące na rozliczenie: Pełne ujęcie zobowiązań do zapłaty zgodnie z obowiązującymi ramami rachunkowości w dniu rozliczenia transakcji
|
|
|
0189
|
(-) Standaryzowane transakcje kupna oczekujące na rozliczenie: kompensacja zobowiązań do zapłaty w ramach księgowania w dniu rozliczenia transakcji zgodnie z art. 429g ust. 3 CRR
|
|
|
0190
|
Inne aktywa
|
|
|
0191
|
(-) Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego do pozycji bilansowych
|
|
|
0193
|
Uzgodnienia dotyczące łączenia środków pieniężnych, których nie można kompensować pod względem ostrożnościowym: wartość zgodnie ze standardami rachunkowości
|
|
|
0194
|
Uzgodnienia dotyczące łączenia środków pieniężnych, których nie można kompensować pod względem ostrożnościowym: efekt powiększenia kompensowania zastosowanego w standardach rachunkowości
|
|
|
0195
|
Uzgodnienia dotyczące łączenia środków pieniężnych, które można kompensować pod względem ostrożnościowym: wartość zgodnie ze standardami rachunkowości
|
|
|
0196
|
Uzgodnienia dotyczące łączenia środków pieniężnych, które można kompensować pod względem ostrożnościowym: efekt powiększenia kompensowania zastosowanego w standardach rachunkowości
|
|
|
0197
|
(-) Uzgodnienia dotyczące łączenia środków pieniężnych, które można kompensować pod względem ostrożnościowym: Uznawanie kompensowania zgodnie z art. 429b ust. 2 CRR
|
|
|
0198
|
(-) Uzgodnienia dotyczące łączenia środków pieniężnych, które można kompensować pod względem ostrożnościowym: Uznawanie kompensowania zgodnie z art. 429b ust. 3 CRR
|
|
|
0200
|
Ubruttowienie przekazanego zabezpieczenia instrumentów pochodnych
|
|
|
0210
|
(-) Wierzytelności z tytułu zmiennego depozytu zabezpieczającego przekazanego w gotówce w ramach transakcji na instrumentach pochodnych
|
|
|
0220
|
(-) Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym (początkowy depozyt zabezpieczający)
|
|
|
0230
|
Korekty z tytułu księgowych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych dotyczących sprzedaży
|
|
|
0235
|
(-) Zmniejszenie wartości ekspozycji z tytułu płatności zaliczkowych lub kredytów pośrednich
|
|
|
0240
|
(-) Aktywa powiernicze
|
|
|
0250
|
(-) Ekspozycje wewnątrzgrupowe (na zasadzie nieskonsolidowanej) wyłączone zgodnie z art. 429a ust. 1 lit. c) CRR
|
|
|
0251
|
(-) Ekspozycje z tytułu instytucjonalnego systemu ochrony wyłączone zgodnie z art. 429a ust. 1 lit. c) CRR
|
|
|
0252
|
(-) Wyłączone gwarantowane części ekspozycji z tytułu kredytów eksportowych
|
|
|
0253
|
(-) Wyłączona nadwyżka zabezpieczenia zdeponowana u agentów trójstronnych
|
|
|
0254
|
(-) Wyłączone ekspozycje sekurytyzowane stanowiące przeniesienie istotnej części ryzyka
|
|
|
0255
|
(-) Ekspozycje wobec banku centralnego wyłączone zgodnie z art. 429a ust. 1 lit. n) CRR
|
|
|
0256
|
(-) Wyłączone bankowe usługi pomocnicze świadczone przez CDPW/instytucje zgodnie z art. 429a ust. 1 lit. o) CRR
|
|
|
0257
|
(-) Wyłączone bankowe usługi pomocnicze świadczone przez wyznaczone instytucje zgodnie z art. 429a ust. 1 lit. p) CRR
|
|
|
0260
|
(-) Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429a ust. 1 lit. j) CRR
|
|
|
0261
|
(-) Wyłączone ekspozycje publicznych instytucji kredytowych wspierających rozwój – inwestycje sektora publicznego
|
|
|
0262
|
(-) Wyłączone ekspozycje publicznych instytucji kredytowych wspierających rozwój – Kredyty promocyjne udzielone przez publiczną instytucję kredytową wspierającą rozwój
|
|
|
0263
|
(-) Wyłączone ekspozycje publicznych instytucji kredytowych wspierających rozwój – Kredyty promocyjne udzielone przez podmiot utworzony bezpośrednio przez rząd centralny, samorządy regionalne lub władze lokalne danego państwa członkowskiego
|
|
|
0264
|
(-) Wyłączone ekspozycje publicznych instytucji kredytowych wspierających rozwój – Kredyty promocyjne udzielone przez podmiot utworzony przez rząd centralny, samorządy regionalne lub władze lokalne danego państwa członkowskiego poprzez pośredniczącą instytucję kredytową
|
|
|
0265
|
(-) Wyłączone ekspozycje z tytułu przeniesienia kredytów preferencyjnych przez niepubliczne instytucje kredytowe (lub jednostki) wspierające rozwój – Kredyty promocyjne udzielone przez publiczną instytucję kredytową wspierającą rozwój
|
|
|
0266
|
(-) Wyłączone ekspozycje z tytułu przeniesienia kredytów promocyjnych przez niepubliczne instytucje kredytowe (lub jednostki) wspierające rozwój – Kredyty promocyjne udzielone przez podmiot utworzony bezpośrednio przez rząd centralny, samorządy regionalne lub władze lokalne danego państwa członkowskiego
|
|
|
0267
|
(-) Wyłączone ekspozycje z tytułu przeniesienia kredytów promocyjnych przez niepubliczne instytucje kredytowe (lub jednostki) wspierające rozwój – Kredyty promocyjne udzielone przez podmiot utworzony przez rząd centralny, samorządy regionalne lub władze lokalne danego państwa członkowskiego poprzez pośredniczącą instytucję kredytową
|
|
|
0270
|
(-) Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja
|
|
|
0280
|
Kwota aktywów odliczona (–) lub dodana (+) – kapitał Tier I - definicja przejściowa
|
|
|
0290
|
Miara całkowitej ekspozycji wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier I
|
|
|
0300
|
Miara całkowitej ekspozycji wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I
|
|
|
Wiersz
|
Kapitał
|
|
|
0310
|
Kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja
|
|
|
0320
|
Kapitał Tier I – definicja przejściowa
|
|
|
Wiersz
|
Wskaźnik dźwigni
|
|
|
0330
|
Wskaźnik dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier I
|
|
|
0340
|
Wskaźnik dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I
|
|
|
Wiersz
|
Wymogi: kwoty
|
|
|
0350
|
Wymóg w ramach filaru 2 (P2R) dotyczący przeciwdziałania ryzyku nadmiernej dźwigni finansowej
|
|
|
0360
|
w tym: składające się z kapitału podstawowego Tier I
|
|
|
0370
|
bufor wskaźnika dźwigni G-SII
|
|
|
0380
|
Wytyczne w ramach filaru 2 (P2G) dotyczące przeciwdziałania ryzyku nadmiernej dźwigni finansowej
|
|
|
0390
|
w tym: składające się z kapitału podstawowego Tier I
|
|
|
0400
|
w tym: składające się z kapitału Tier I
|
|
|
Wiersz
|
Wymogi: wskaźniki
|
|
|
0410
|
Wymóg filaru 1 dotyczący wskaźnika dźwigni
|
|
|
0420
|
Całkowity wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni w ramach w procesu przeglądu i oceny nadzorczej (TSLRR)
|
|
|
0430
|
TSLRR: składające się z kapitału podstawowego Tier I
|
|
|
0440
|
Całkowity wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni (OLRR)
|
|
|
0450
|
Całkowity wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni (OLRR) i wskaźnik wytycznych filaru 2 (P2G)
|
|
|
0460
|
OLRR i P2G: składające się z kapitału podstawowego Tier I
|
|
|
0470
|
OLRR i P2G: składające się z kapitału Tier I
|
|
|
Wiersz
|
Pozycje uzupełniające
|
|
|
0480
|
Wskaźnik dźwigni bez stosowania MSSF 9 ani analogicznych przepisów przejściowych dotyczących oczekiwanych strat kredytowych
|
|
|
0490
|
Wskaźnik dźwigni w przypadku niestosowania tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody
|
|