Artykuł 383e 1.

Czynnikami ryzyka delta spreadu kredytowego kontrahenta mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na spread kredytowy kontrahenta są spready kredytowe poszczególnych kontrahentów oraz nazwy referencyjne i indeksy kwalifikowane dla następujących terminów zapadalności: 0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat i 10 lat.