Artigo 383.o-E 1.

Os fatores de risco delta de spread de crédito de contraparte aplicáveis aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis ao spread de crédito de contraparte correspondem aos spreads de crédito das contrapartes individuais e entidades de referência e índices qualificados para os seguintes prazos de vencimento: 0,5 , 1, 3, 5 e 10 anos.