12. Inne parametry

12.1. Instytucje finansowe powinny wziąć pod uwagę swoją bazę depozytów detalicznych w celu identyfikacji innych parametrów, które wskazują lub mogą wskazywać rodzaj depozytu detalicznego o wyższym odsetku odpływów od depozytów określon ych w art. 421 ust. 1 i ust. 2 r ozporządzenia CRR. Identyfikację innych parametrów lub ich brak należy udokumentować.

12.2. Aby zidentyfikować takie parametry , instytucje finansowe powinny dokonać oceny zaobserwowanej (historycznej) i przewidywane j stabilności/zmienności poszczególnych oferowanych produktów depozytowych dla klientów detalicznych i zidentyfikować rodzaje produktów, które okazały się niestabilne lub co do których zakłada się, że mogą być niestabilne.

12.3. W tym celu instytucje fin ansowe powinny zrealizować scenariusz testu warunków skrajnych zakładający wystąpienie zdarzenia łączącego idiosynkratyczne warunki skrajne i warunki skrajne obejmujące cały rynek. Do oceny zmienności produktów depozytowych dla klientów detalicznych można wykorzystać wewnętrzne modele statystyczne i matematyczne. Dane wejściowe dla ww.

Strona 8 z10101010 metod powinny zasadniczo obejmować dane pochodzące z wcześniejszych zachowań depozytów oraz z założeń hipotetycznych przyjętych na podstawie scenariuszy warunków skrajnych.

12.4. Mniejsze i mniej zaawansowane instytucje finansowe powinny stosować metody uproszczone , oparte na modelach statystycznych, takie jak modele identyfikujące maksymalny spadek zaobserwowany dla danego depozytu w ciągu 30 dni w danym horyzoncie czasowym , w tym w okresie występowania warunków skrajnych.

12.5. Zaleca się korzystanie z oceny eksperta, aby włączyć do oceny czynniki nieuwzględnione przez model, w szczególności w przypadku innowacyjnych produktów nieposiadających długiej historii.

12.6. Ba rdzo przydatnym narzędziem analizy byłby ranking produktów depozytowych dla klientów detalicznych pod kątem ich zmienności lub postrzeganej zmienności. Sporządzenie rankingu ułatwiłoby konsekwentne wdrażanie wytycznych w odniesieniu do wszystkich produktów depozytowych dla klientów detalicznych danej instytucji finansowej. Porównanie wyników uzyskanych dla różnych produktów i identyfikacja wyników odbiegających może pomóc w identyfikacji mniej stabilnych depozytów.

12.7. Założenia stanowiące podstawę opisanych metod powinny obejmować 30 -dniowe prognozowanie i być poddawane częstej weryfikacji, w szczególności aby uchwycić istotne zmiany warunków rynkowych. Aby poprawić jakość przeprowadzonej oceny, instytucje finansowe powinny ponadto wziąć pod uwagę korel acje, efekt domina oraz efekt sezonowy.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/