44. Aby kwantyfikować MO, instytucje powinny dokonać wszystkich następujących czynności: (a) …

Aby kwantyfikować MO, instytucje powinny dokonać wszystkich następujących czynności:

• (a) kwantyfikować MO dla zidentyfikowanych braków, o których mowa w ustępach 36 i 37, w stopniu nieobjętym ogólnym błędem oszacowań, co najmniej dla każdej z kategorii A i B na poziomie segmentu kalibracji, zapewniając, aby:
• (i) w przypadku dokonywania odpowiednich korekty w rozumieniu ust. 38, MO uwzględniał wzrost niepewności lub dodatkowy błąd oszacowań związany z tymi korektami;
• (ii) MO na poziomie kategorii związany z odpowiednimi korektami był proporcjonalny do niepewności towarzyszącej tym korektom;
• (iii) MO był stosowany w celu zredukowania niepewności oszacowania parametru ryzyka spowodowanego brakami, o których mowa w ust. 36 i ust. 37, a które nie zostały usunięte za pomocą odpowiedniej korekty, o której mowa w ppkt. (i);
• (b) kwantyfikować ogólny błąd oszacowań z kategorii C, o którym mowa w ust. 42, związany z określoną metodą oszacowań co najmniej dla każdego segmentu kalibracji; MO w przypadku ogólnego błędu oszacowań powinien uwzględniać rozproszenie rozkładu estymatora statystycznego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/