Artykuł 284 13.

W stosownych przypadkach parametry zmienności i korelacje czynników ryzyka rynkowego stosowane przy wspólnym modelowaniu ryzyka rynkowego i kredytowego są uzależnione od czynnika ryzyka kredytowego, aby uwzględnić potencjalny wzrost zmienności lub korelacji w razie pogorszenia koniunktury gospodarczej.