18 Função de gestão de riscos

A função de gestão de riscos (FGR) deve abranger toda a empresa de investimento. A FGR deve ter autoridade, estatuto e recursos suficientes, tendo em conta os critérios de proporcionalidade enumerados no Título I, para implementar as políticas de risco e o quadro de gestão de riscos definidos na Secção 17.

Sempre que necessário, a FGR deve ter acesso direto ao órgão de administração na sua função de fiscalização e aos seus comités, se estiverem constituídos, incluindo, em particular, o comité de risco.

A FGR deve ter acesso a todas as áreas de negócio e outras unidades internas suscetíveis de gerar riscos, bem como às filiais e entidades associadas relevantes.

Os membros do pessoal da FGR devem possuir conhecimentos, competência e experiência suficientes, no que respeita às técnicas e procedimentos em matéria de gestão de riscos, aos mercados e aos produtos, e devem ter acesso a formação regular.

A FGR deve ser um elemento organizativo essencial da empresa de investimento e deve estar estruturada de modo a poder implementar políticas em matéria de risco e controlar o quadro de gestão de riscos. A FGR deve desempenhar um papel fundamental em assegurar que a empresa de investimento dispõe de processos efetivos de gestão de riscos. A FGR deve participar ativamente em todas as decisões materiais de gestão de riscos.

Num grupo, a FGR da empresa-mãe na União deve poder apresentar uma visão holística a nível do grupo sobre todos os riscos e assegurar o cumprimento da estratégia de risco.

A FGR deve fornecer informações, análises e avaliações especializadas relevantes e independentes sobre as exposições aos riscos, emitir pareceres sobre propostas e decisões relativas aos riscos tomados pelas áreas de negócio ou unidades internas e deve informar o órgão de administração sobre a coerência de tais informações e pareceres com a apetência pelo risco e com a estratégia de risco da empresa de investimento. A FGR pode recomendar melhorias ao quadro de gestão de riscos e medidas corretivas para remediar infrações às políticas, procedimentos e limites de risco.