203. As autoridades competentes devem determinar a natureza das exposições ao risco operacional …

As autoridades competentes devem determinar a natureza das exposições ao risco operacional analisando as exposições aos principais fatores e fontes de risco operacional, a fim de formar uma perspetiva de futuro sobre potenciais riscos operacionais. Para esta análise, as autoridades competentes:

• a. podem ter em conta o modelo operacional, os segmentos de atividade, os produtos, os processos e as geografias relevantes para a instituição, a avaliação das dependências e das exposições ao risco operacional em relação aos fatores de risco primários (por exemplo, processos, pessoas, sistemas e fatores externos) e as interações dos fatores de risco, tirando partido da autoavaliação do risco da instituição, da análise entre pares, dos dados e das bases de dados públicas e/ou de consórcios, se disponíveis e relevantes;
• b. devem ter em conta a frequência e a gravidade dos eventos a que está exposta a instituição, e distinguir os eventos que causam perdas graves dos que ocorrem com frequência elevada. Com base nesta distinção, as autoridades competentes devem avaliar as tendências das perdas de risco operacional e a sua concentração; e
• c. devem utilizar as análises de cenários e ter em conta as operações comerciais planeadas e as análises prospetivas dos riscos operacionais realizadas pela instituição, se disponíveis, tendo em conta as medidas corretivas e as medidas de mitigação já aplicadas e eficazes.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.