+Artigo 154.o Montantes das posições ponderadas pelo risco sobre a carteira de retalho
---+Artigo 154.o 1.
---+Artigo 154.o 3.
---+Artigo 154.o 4.
---+Artigo 154.o 5.
---+Artigo 154.o 6.
---+Artigo 154.o 7.
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Artigo 154.o Montantes das posições ponderadas pelo risco sobre a carteira de retalho
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 154.o 1.
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Os montantes das posições ponderadas pelo risco sobre a carteira de retalho são calculados de acordo com as seguintes fórmulas:
em que o ponderador de risco RW é definido do seguinte modo:
i)
se PD = 1, i.e., para as posições em risco em situação de incumprimento, RW é;
; em que ELBE é a melhor estimativa da perda esperada, calculada pela instituição, para a posição em risco em situação de incumprimento, nos termos do artigo 181.o, n.o 1, alínea h);
▼M17
ii)
se PD < 1, então:
em que:
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N
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= função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória normal padronizada, ou seja, N(x) é igual à probabilidade de uma variável aleatória que segue uma distribuição Normal com média 0 e desvio padrão 1 ser inferior ou igual a x;
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G
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= inversa da função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória normal padronizada, ou seja, se x = G(z), x é o valor tal que N(x) = z;
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R
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= coeficiente de correlação, definido da seguinte forma:
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Artigo 154.o 3.
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Relativamente às posições em risco sobre a carteira de retalho que não estejam em situação de incumprimento e sejam garantidas ou parcialmente garantidas por bens imóveis destinados a habitação, o valor resultante da fórmula do coeficiente de correlação prevista no n.o 1 é substituído por um coeficiente de correlação R de 0,15 . O ponderador de risco calculado para uma posição em risco parcialmente garantida por bens imóveis destinados a habitação nos termos do n.o 1, alínea ii), tendo em conta um coeficiente de correlação R conforme estabelecido no primeiro parágrafo do presente número, é aplicado tanto à parte garantida como à parte não garantida dessa posição em risco.
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Artigo 154.o 4.
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No caso das QRRE que não estejam em situação de incumprimento, o valor resultante da fórmula do coeficiente de correlação prevista no n.o 1 é substituído por um coeficiente de correlação R de 0,04 . As autoridades competentes analisam a volatilidade relativa das taxas de perda para as diferentes QRRE que pertencem ao mesmo tipo de posições em risco, bem como para toda a classe de risco QRRE agregada, e partilham informações sobre as características típicas dessas taxas de perda com os Estados-Membros e com a EBA.
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Artigo 154.o 5.
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Para serem elegíveis para o tratamento de retalho, os montantes a receber adquiridos satisfazem os requisitos estabelecidos no artigo 184.o e as seguintes condições:
a)
A instituição adquiriu os montantes a receber junto de entidades terceiras independentes, e a sua posição em risco sobre o devedor do montante a receber não inclui quaisquer posições em risco direta ou indiretamente originadas pela própria instituição;
b)
Os montantes a receber são gerados em condições de plena concorrência entre o vendedor e o comprador. Como tal, não são elegíveis os montantes a receber das contas interempresas e os montantes a receber que sejam objeto de conta-corrente entre empresas que compram e vendem entre si;
c)
A instituição adquirente pode invocar um direito sobre todas as receitas geradas pelos montantes a receber ou uma participação proporcional nessas receitas; e
d)
A carteira de montantes a receber adquiridos tem um grau de diversificação suficiente.
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Artigo 154.o 6.
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Em relação aos montantes a receber adquiridos sobre a carteira de retalho, os descontos reembolsáveis no preço de compra, as cauções ou garantias parciais que assegurem a proteção em relação a "primeiras perdas", no que se refere às perdas por incumprimento ou às perdas por força de redução dos montantes a receber, ou a ambas, podem ser tratados como proteção em relação a primeiras perdas pelo adquirente dos montantes a receber ou pelo beneficiário da caução ou da garantia parcial nos termos do Capítulo 5, secção 3, subsecções 2 e 3. O vendedor que ofereça descontos reembolsáveis no preço de compra e o prestador da caução ou da garantia parcial tratam esses elementos como posições em risco sobre uma posição de primeiras perdas nos termos do Capítulo 5, secção 3, subsecções 2 e 3.
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Artigo 154.o 7.
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Em relação aos conjuntos híbridos de montantes a receber sobre a carteira de retalho, quando as instituições adquirentes não possam distinguir entre as posições em risco garantidas por uma caução imobiliária e as posições em risco renováveis elegíveis sobre a carteira de retalho de outras posições em risco sobre essa carteira, é aplicável a função de ponderação dos riscos sobre a carteira de retalho conducente aos requisitos de fundos próprios mais elevados no que se refere a essas posições.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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