+Artykuł 154 Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w przypadku ekspozycji detalicznych
---+Artykuł 154 1.
---+Artykuł 154 3.
---+Artykuł 154 4.
---+Artykuł 154 5.
---+Artykuł 154 6.
---+Artykuł 154 7.
|
Artykuł 154 Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w przypadku ekspozycji detalicznych
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 154 1.
|
Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji detalicznych oblicza się według następujących wzorów:
gdzie wagę ryzyka RW określa się w następujący sposób:
(i)
jeżeli PD = 1, tj. w przypadku ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania, to RW wynosi
; jeżeli ELBE stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące oczekiwanych strat związanych z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);
▼M17
(ii)
jeżeli PD < 1, to:
gdzie:
|
N
|
= dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. N(x) jest równe prawdopodobieństwu, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0 i wariancją 1 jest mniejsza lub równa x;
|
|
G
|
= odwrotna dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. jeżeli x = G(z), to x jest wartością, taką że N(x) = z;
|
|
R
|
= współczynnik korelacji określony jako:
|
|
|
Artykuł 154 3.
|
Dla ekspozycji detalicznych, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania i które są zabezpieczone lub częściowo zabezpieczone nieruchomością mieszkalną, współczynnik korelacji R równy 0,15 zastępuje wartość wynikającą ze wzoru współczynnika korelacji w ust. 1. Wagę ryzyka obliczoną dla ekspozycji częściowo zabezpieczonej nieruchomością mieszkalną zgodnie z ust. 1 ppkt (ii), z uwzględnieniem współczynnika korelacji R określonego w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, stosuje się zarówno do zabezpieczonej, jak i niezabezpieczonej części tej ekspozycji.
|
|
Artykuł 154 4.
|
Dla kwalifikowanych odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, współczynnik korelacji R równy 0,04 zastępuje wartość wynikającą ze wzoru współczynnika korelacji w ust. 1. Właściwe organy dokonują przeglądu względnej zmienności wskaźników straty dla poszczególnych kwalifikowanych odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) należących do tego samego rodzaju ekspozycji, a także dla kategorii kwalifikowanych odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) w ujęciu zagregowanym oraz przekazują informacje na temat typowej charakterystyki wskaźników straty dla kwalifikowanych odnawialnych ekspozycji detalicznych państwom członkowskim i EUNB.
|
|
Artykuł 154 5.
|
Nabyte wierzytelności kwalifikują się do ujmowania jako ekspozycje detaliczne, jeżeli spełniają wymogi określone w art. 184 oraz następujące warunki:
a)
instytucja nabyła wierzytelności od niepowiązanego sprzedawcy będącego osobą trzecią, a jej ekspozycja wobec dłużnika wierzytelności nie obejmuje żadnych ekspozycji, które byłyby bezpośrednio lub pośrednio utworzone przez daną instytucję;
b)
nabyte wierzytelności powstały na warunkach rynkowych w relacji pomiędzy sprzedawcą a dłużnikiem. W związku z tym nie uznaje się należności wewnątrz spółki ani należności firm, które handlują między sobą, rozliczanych za pomocą kont przeciwstawnych;
c)
nabywająca instytucja ma prawo do wszelkich wpływów z tytułu nabytych wierzytelności lub do proporcjonalnego udziału w takich wpływach; oraz
d)
portfel nabytych wierzytelności jest w wystarczającym stopniu zdywersyfikowany.
|
|
Artykuł 154 6.
|
W przypadku nabytych wierzytelności detalicznych podlegające odliczeniu rabaty cenowe przy zakupie, zabezpieczenia lub gwarancje częściowe stanowiące ochronę pierwszej straty z tytułu niewykonania zobowiązania, straty spowodowanej rozmyciem udziałów lub z tytułu obu tych rodzajów strat, mogą być przez nabywcę wierzytelności lub przez beneficjenta zabezpieczenia lub gwarancji częściowej traktowane jak ochrona pierwszej straty zgodnie z rozdziałem 5 sekcja 3 podsekcje 2 i 3. Sprzedawca, który oferuje podlegający odliczeniu rabat cenowy przy zakupie, oraz dostawca zabezpieczenia lub gwarancji częściowej traktują je jako ekspozycję z tytułu pozycji pierwszej straty zgodnie z rozdziałem 5 sekcja 3 podsekcje 2 i 3.
|
|
Artykuł 154 7.
|
W przypadku mieszanej puli nabytych wierzytelności detalicznych, gdzie nabywające instytucje nie mogą oddzielić ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami i kwalifikowanych odnawialnych ekspozycji detalicznych od innych ekspozycji detalicznych, stosuje się funkcję wagi ryzyka detalicznego skutkującą najwyższymi wymogami kapitałowymi w odniesieniu do tych ekspozycji.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|