+Artigo 247.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco
---+Artigo 247.o 1.
---+Artigo 247.o 2.
---+Artigo 247.o 3.
---+Artigo 247.o 4.
---+Artigo 247.o 5.
---+Artigo 247.o 6.
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Artigo 247.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 247.o 1.
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Se uma instituição cedente tiver transferido um risco de crédito significativo associado às posições em risco subjacentes da titularização nos termos da secção 2, pode:
a)
No caso de uma titularização tradicional, excluir as posições em risco subjacentes do seu cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e, se aplicável, dos montantes das perdas esperadas;
b)
No caso de uma titularização sintética, calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco e, se aplicável, os montantes das perdas esperadas no que diz respeito às posições em risco subjacentes nos termos dos artigos 251.o e 252.o.
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Artigo 247.o 2.
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Se a instituição cedente tiver decidido aplicar o n.o 1, calcula os montantes das posições ponderadas pelo risco tal como previsto no presente capítulo para as posições que eventualmente detenha na titularização. Se a instituição cedente não tiver transferido um risco de crédito significativo ou tiver decidido não aplicar o n.o 1, não é obrigada a calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco para qualquer posição que detenha na titularização, mas deve continuar a incluir as posições em risco subjacentes no seu cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e, se aplicável, os montantes das perdas esperadas como se não tivessem sido titularizadas.
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Artigo 247.o 3.
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Se existir uma posição em risco sobre posições em diferentes tranches de uma titularização, a posição em risco sobre cada tranche é considerada uma posição de titularização distinta. Considera-se que os prestadores de proteção de crédito para posições de titularização detêm posições na titularização. As posições de titularização incluem as posições em risco sobre uma titularização decorrentes de contratos de derivados sobre taxas de juro ou sobre divisas que a instituição tenha celebrado com a operação.
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Artigo 247.o 4.
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A menos que uma posição de titularização seja deduzida dos elementos dos fundos próprios principais de nível 1, nos termos do artigo 36.o, n.o 1, alínea k), o montante da posição ponderada pelo risco deve ser incluído no montante total das posições ponderadas pelo risco da instituição para efeitos do artigo 92.o, n.o 3.
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Artigo 247.o 5.
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O montante da posição ponderada pelo risco de uma posição de titularização é calculado multiplicando o valor da posição em risco, calculado nos termos do artigo 248.o, pelo ponderador de risco total aplicável.
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Artigo 247.o 6.
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O ponderador de risco total corresponde à soma do ponderador de risco estabelecido no presente capítulo e de qualquer ponderador de risco adicional nos termos do artigo 270.o-A.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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