Artigo 325.o-AD 3.

Os montantes líquidos por JTD ponderados são agregados dentro de cada escalão de acordo com a seguinte fórmula:

em que:

DRCb

=

requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b;

i

=

instrumento pertencente ao escalão b; e

WtSACTP

=

rácio que reconhece um benefício para as relações de cobertura dentro de um escalão, que é calculado de acordo com a fórmula WtS constante do artigo 325.o-Y, n.o 4, mas utilizando posições longas e posições curtas e em toda a ACTP e não apenas as posições no escalão específico.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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