ANEXO XXII

MODELOS AMM

Número do modelo

Código do modelo

Nome do modelo / grupo de modelos

MODELO DA ESCALA DE PRAZOS DE VENCIMENTO

66

C 66.01

MODELO DA ESCALA DE PRAZOS DE VENCIMENTO

Código

ID

Elemento

Prazo de Vencimento dos Fluxos Contratuais

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010-0380

1

SAÍDAS

Existências iniciais

Superior a overnight e até 2 dias

Superior a 2 dias e até 3 dias

Superior a 3 dias e até 4 dias

Superior a 4 dias e até 5 dias

Superior a 5 dias e até 6 dias

Superior a 6 dias e até 7 dias

Superior a 7 dias e até 2 semanas

Superior a 2 semanas e até 3 semanas

Superior a 3 semanas e até 30 dias

Superior a 30 dias e até 5 semanas

Superior a 5 semanas e até 2 meses

Superior a 2 meses e até 3 meses

Superior a 3 meses e até 4 meses

Superior a 4 meses e até 5 meses

Superior a 5 meses e até 6 meses

Superior a 6 meses e até 9 meses

Superior a 9 meses e até 12 meses

Superior a 12 meses e até 2 anos

Superior a 2 anos e até 5 anos

Superior a 5 anos

Overnight

Dos quais: Elementos com prazo de vencimento em aberto

0010

1.1

Passivos decorrentes de valores mobiliários emitidos (se não forem tratados como depósitos de retalho)

0011

1.1.0.1

Dos quais: Intragrupo ou SPI

0020

1.1.1

Obrigações não garantidas devidas

0030

1.1.2

Obrigações cobertas regulamentadas

0040

1.1.3

Titularizações devidas

0050

1.1.4

Outros

0065

1.2

Passivos decorrentes de operações de empréstimo garantidas e de operações associadas ao mercado de capitais caucionadas por (a contraparte não é um banco central):

0066

1.2.0.1

Dos quais: Intragrupo ou SPI

0075

1.2.1

Ativos negociáveis de nível 1

0085

1.2.1.1

Nível 1 exceto obrigações cobertas

0095

1.2.1.1.1

Bancos centrais de nível 1

0105

1.2.1.1.2

Nível 1 (CQS 1)

0115

1.2.1.1.3

Nível 1 (CQS 2, CQS 3)

0125

1.2.1.1.4

Nível 1 (CQS 4+)

0135

1.2.1.2

Obrigações cobertas de nível 1 (CQS 1)

0145

1.2.2

Ativos negociáveis de nível 2A

0155

1.2.2.1

Obrigações de empresas de nível 2A (CQS 1)

0165

1.2.2.2

Obrigações cobertas de nível 2A (CQS1, CQS2)

0175

1.2.2.3

Setor público de nível 2A (CQS 1, CQS 2)

0185

1.2.3

Ativos negociáveis de nível 2B

0195

1.2.3.1

Títulos respaldados por ativos (ABS) de nível 2B (CQS 1)

0205

1.2.3.2

Obrigações cobertas de nível 2B (CQS 1-6)

0215

1.2.3.3

Obrigações de empresas de nível 2B (CQS 1-3)

0225

1.2.3.4

Ações de nível 2B

0235

1.2.3.5

Setor público de nível 2B (CQS 3-5)

0245

1.2.4

Outros ativos negociáveis

0251

1.2.5

Outros ativos

0252

1.2a

Passivos decorrentes de operações de empréstimo garantidas e de operações associadas ao mercado de capitais caucionadas por (a contraparte é um banco central):

0253

1.2a.1

Ativos negociáveis de nível 1

0254

1.2a.2

Ativos negociáveis de nível 2A

0255

1.2a.3

Ativos negociáveis de nível 2B

0256

1.2a.4

Outros ativos negociáveis

0257

1.2a.5

Outros ativos

0260

1.3

Passivos não relatados em 1.2, decorrentes de depósitos recebidos (exceto depósitos recebidos em caução)

0261

1.3.0.1

Dos quais: Intragrupo ou SPI

0270

1.3.1

Depósitos de retalho estáveis

0280

1.3.2

Outros depósitos de retalho

0290

1.3.3

Depósitos operacionais

0300

1.3.4

Depósitos não operacionais de instituições de crédito

0310

1.3.5

Depósitos não operacionais de outros clientes financeiros

0320

1.3.6

Depósitos não operacionais de bancos centrais

0330

1.3.7

Depósitos não operacionais de empresas não financeiras

0340

1.3.8

Depósitos não operacionais de outras contrapartes

0350

1.4

Swaps cambiais próximos do vencimento

0360

1.5

Montantes a pagar sobre derivados não relatados em 1.4

0370

1.6

Outras saídas

0380

1.7

Total das saídas

0390-0720

2

ENTRADAS

Existências iniciais

Superior a overnight e até 2 dias

Superior a 2 dias e até 3 dias

Superior a 3 dias e até 4 dias

Superior a 4 dias e até 5 dias

Superior a 5 dias e até 6 dias

Superior a 6 dias e até 7 dias

Superior a 7 dias e até 2 semanas

Superior a 2 semanas e até 3 semanas

Superior a 3 semanas e até 30 dias

Superior a 30 dias e até 5 semanas

Superior a 5 semanas e até 2 meses

Superior a 2 meses e até 3 meses

Superior a 3 meses e até 4 meses

Superior a 4 meses e até 5 meses

Superior a 5 meses e até 6 meses

Superior a 6 meses e até 9 meses

Superior a 9 meses e até 12 meses

Superior a 12 meses e até 2 anos

Superior a 2 anos e até 5 anos

Superior a 5 anos

Overnight

Dos quais: Elementos com prazo de vencimento em aberto

0390

2.1

Montantes devidos decorrentes de operações de empréstimo e de operações associadas ao mercado de capitais caucionadas por:

0391

2.1.0.1

Dos quais: Intragrupo ou SPI

0400

2.1.1

Ativos negociáveis de nível 1

0410

2.1.1.1

Nível 1 exceto obrigações cobertas

0420

2.1.1.1.1

Bancos centrais de nível 1

0430

2.1.1.1.2

Nível 1 (CQS 1)

0440

2.1.1.1.3

Nível 1 (CQS 2, CQS 3)

0450

2.1.1.1.4

Nível 1 (CQS 4+)

0460

2.1.1.2

Obrigações cobertas de nível 1 (CQS 1)

0470

2.1.2

Ativos negociáveis de nível 2A

0480

2.1.2.1

Obrigações de empresas de nível 2A (CQS 1)

0490

2.1.2.2

Obrigações cobertas de nível 2A (CQS1, CQS2)

0500

2.1.2.3

Setor público de nível 2A (CQS 1, CQS 2)

0510

2.1.3

Ativos negociáveis de nível 2B

0520

2.1.3.1

Títulos respaldados por ativos (ABS) de nível 2B (CQS 1)

0530

2.1.3.2

Obrigações cobertas de nível 2B (CQS 1-6)

0540

2.1.3.3

Obrigações de empresas de nível 2B (CQS 1-3)

0550

2.1.3.4

Ações de nível 2B

0560

2.1.3.5

Setor público de nível 2B (CQS 3-5)

0570

2.1.4

Outros ativos negociáveis

0580

2.1.5

Outros ativos

0590

2.2

Montantes devidos não relatados em 2.1, decorrentes de empréstimos e adiantamentos concedidos a:

0600

2.2.1

Clientes de retalho

0610

2.2.2

Empresas não financeiras

0620

2.2.3

Instituições de crédito

0621

2.2.3.1

Dos quais: Intragrupo ou SPI

0630

2.2.4

Outros clientes financeiros

0640

2.2.5

Bancos centrais

0650

2.2.6

Outras contrapartes

0660

2.3

Swaps cambiais próximos do vencimento

0670

2.4

Montantes a receber sobre derivados com exceção dos relatados em 2.3

0680

2.5

Papel em carteira própria próximo do vencimento

0690

2.6

Outras entradas

0691

2.6.1

Dos quais: Intragrupo ou SPI

0700

2.7

Total das entradas

0710

2.8

Lacuna contratual líquida

0720

2.9

Lacuna contratual líquida acumulada

0730-1080

3

CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM

Existências iniciais

Superior a overnight e até 2 dias

Superior a 2 dias e até 3 dias

Superior a 3 dias e até 4 dias

Superior a 4 dias e até 5 dias

Superior a 5 dias e até 6 dias

Superior a 6 dias e até 7 dias

Superior a 7 dias e até 2 semanas

Superior a 2 semanas e até 3 semanas

Superior a 3 semanas e até 30 dias

Superior a 30 dias e até 5 semanas

Superior a 5 semanas e até 2 meses

Superior a 2 meses e até 3 meses

Superior a 3 meses e até 4 meses

Superior a 4 meses e até 5 meses

Superior a 5 meses e até 6 meses

Superior a 6 meses e até 9 meses

Superior a 9 meses e até 12 meses

Superior a 12 meses e até 2 anos

Superior a 2 anos e até 5 anos

Superior a 5 anos

Overnight

Dos quais: Elementos com prazo de vencimento em aberto

0730

3.1

Moedas e notas de banco

0740

3.2

Reservas mobilizáveis junto de um banco central

0750

3.3

Ativos negociáveis de nível 1

0760

3.3.1

Nível 1 exceto obrigações cobertas

0770

3.3.1.1

Bancos centrais de nível 1

0780

3.3.1.2

Nível 1 (CQS 1)

0790

3.3.1.3

Nível 1 (CQS 2, CQS 3)

0800

3.3.1.4

Nível 1 (CQS 4+)

0810

3.3.2

Obrigações cobertas de nível 1 (CQS 1)

0820

3.4

Ativos negociáveis de nível 2A

0830

3.4.1

Obrigações de empresas de nível 2A (CQS 1)

0840

3.4.3

Obrigações cobertas de nível 2A (CQS 1, CQS 2)

0850

3.4.4

Setor público de nível 2A (CQS 1, CQS 2)

0860

3.5

Ativos negociáveis de nível 2B

0870

3.5.1

Títulos respaldados por ativos (ABS) de nível 2B (CQS 1)

0880

3.5.2

Obrigações cobertas de nível 2B (CQS 1-6)