ANEXO XII

MODELOS RELATIVOS À LIQUIDEZ

Número do modelo

Código do modelo

Nome do modelo / grupo de modelos

NSFR

80

C 80.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

81

C 81.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

NSFR SIMPLIFICADO

82

C 82.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO SIMPLIFICADO

83

C 83.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL SIMPLIFICADO

SÍNTESE DO NSFR

84

C 84.00

SÍNTESE DO NSFR

Montante

Fator-padrão de RSF

Fator de RSF aplicável

Financiamento estável requerido

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

Linha

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

0020

1.1

RSF de ativos de bancos centrais

0030

1.1.1

Numerário, reservas e exposições de ativos HQLA sobre bancos centrais

0040

1.1.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

Outras exposições de ativos não HQLA sobre bancos centrais

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

RSF de ativos líquidos

0090

1.2.1

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 0 %

0100

1.2.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

0 %

0110

1.2.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0120

1.2.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0130

1.2.2

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 5 %

0140

1.2.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

5 %

0150

1.2.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0160

1.2.2.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0170

1.2.3

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 7 %

0180

1.2.3.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

7 %

0190

1.2.3.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0200

1.2.3.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0210

1.2.4

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 12 %

0220

1.2.4.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

12 %

0230

1.2.4.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0240

1.2.4.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0250

1.2.5

Ativos de nível 2A elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 15 %

0260

1.2.5.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

15 %

0270

1.2.5.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0280

1.2.5.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0290

1.2.6

Ativos de nível 2A elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 20 %

0300

1.2.6.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

20 %

0310

1.2.6.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0320

1.2.6.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0330

1.2.7

Titularizações de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 25 %

0340

1.2.7.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

25 %

0350

1.2.7.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0360

1.2.7.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0370

1.2.8

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 30 %

0380

1.2.8.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

30 %

0390

1.2.8.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0400

1.2.8.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0410

1.2.9

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 35 %

0420

1.2.9.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

35 %

0430

1.2.9.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0440

1.2.9.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0450

1.2.10

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 40 %

0460

1.2.10.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

40 %

0470

1.2.10.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0480

1.2.10.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0490

1.2.11

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 50 %

0500

1.2.11.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

50 %

0510

1.2.11.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0520

1.2.12

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 55 %

0530

1.2.12.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

55 %

0540

1.2.12.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0550

1.2.13

HQLA onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano que façam parte de um conjunto de cobertura

85 %

0560

1.3

RSF de valores mobiliários (exceto ativos líquidos)

0570

1.3.1

Valores mobiliários não HQLA e títulos de capital negociados em bolsa

0580

1.3.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

Títulos de capital não HQLA não negociados em bolsa

100 %

0610

1.3.3

Valores mobiliários não HQLA onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano que façam parte de um conjunto de cobertura

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

RSF de empréstimos

0630

1.4.1

Depósitos operacionais

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

Operações de financiamento através de valores mobiliários com clientes financeiros

0650

1.4.2.1

Garantidos por ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 0 %

0660

1.4.2.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

Garantidos por outros ativos

0700

1.4.2.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

Outros empréstimos e adiantamentos a clientes financeiros

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

Ativos onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano que fazem parte de um conjunto de cobertura

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

Empréstimos a clientes não financeiros (exceto bancos centrais), nos casos em que seja atribuído a esses empréstimos um ponderador de risco igual ou inferior a 35 %

0760

1.4.5.0.1

Dos quais, hipotecas sobre imóveis destinados à habitação

0770

1.4.5.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

Outros empréstimos a clientes não financeiros (exceto bancos centrais)

0810

1.4.6.0.1

Dos quais, hipotecas sobre imóveis destinados à habitação

0820

1.4.6.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

Produtos patrimoniais de financiamento de transações

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

RSF de ativos interdependentes

0860

1.5.1

Poupanças regulamentadas centralizadas

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

Empréstimos de fomento e facilidades de crédito e de liquidez

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

Obrigações cobertas elegíveis

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

Atividades de compensação de derivados por conta de clientes

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

Outros

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

RSF de ativos no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

0920

1.7

RSF de derivados

0930

1.7.1

Financiamento estável requerido para passivos derivados

5 %

0940

1.7.2

Ativos derivados para efeitos do NSFR

100 %

0950

1.7.3

Margem inicial dada

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

RSF de contribuições para o fundo de proteção de uma CCP

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

RSF de outros ativos

0980

1.9.1

Mercadorias comercializadas fisicamente

0990

1.9.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

85 %

1000

1.9.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

1010

1.9.2

Montantes a receber à data da negociação

0 %

1020

1.9.3

Ativos não produtivos

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

Outros ativos

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

RSF de elementos extrapatrimoniais

1050

1.10.1

Facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitas a um tratamento preferencial

1060

1.10.2

Facilidades autorizadas

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

Elementos extrapatrimoniais de financiamento de transações

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

Elementos extrapatrimoniais não produtivos

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

Outras exposições extrapatrimoniais para as quais a autoridade competente tenha determinado fatores de RSF

Linha

ID

Elemento

Montante

Fator-padrão de ASF

Fator de ASF aplicável

Financiamento estável disponível

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

Total

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

0020

2.1

ASF de elementos e instrumentos de fundos próprios

0030

2.1.1

Fundos próprios principais de nível 1

100 %

0040

2.1.2

Fundos próprios adicionais de nível 1

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Fundos próprios de nível 2

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Outros instrumentos de fundos próprios

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

ASF de depósitos de retalho

0080

2.2.0.1

Dos quais, obrigações de retalho

0090

2.2.1

Depósitos de retalho estáveis

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

Dos quais, com uma penalização significativa sujeita a levantamento antecipado

100 %

0110

2.2.2

Outros depósitos de retalho

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

Dos quais, com uma penalização significativa sujeita a levantamento antecipado

100 %

0130

2.3

ASF de outros clientes não financeiros (exceto bancos centrais)

0140

2.3.0.1

Dos quais, operações de financiamento através de valores mobiliários

0150

2.3.0.2

Dos quais, depósitos operacionais

0160

2.3.1

Passivos provenientes da administração central de um Estado-Membro ou de um país terceiro

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Passivos provenientes das administrações regionais ou autoridades locais de um Estado-Membro ou de um país terceiro

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Passivos provenientes de entidades do setor público de um Estado-Membro ou de um país terceiro

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Passivos provenientes de bancos multilaterais de desenvolvimento e de organizações internacionais

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Passivos provenientes de clientes empresariais não financeiros

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Passivos provenientes de cooperativas de crédito, sociedades de investimento pessoais e corretores de depósitos

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

ASF de passivos e facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

0230

2.5

ASF de clientes financeiros e bancos centrais

0240

2.5.0.1

Dos quais, depósitos à ordem efetuados por membros da rede em instituições centrais

0250

2.5.1

Passivos provenientes do BCE ou do banco central de um Estado-Membro

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Passivos provenientes do banco central de um país terceiro

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Passivos provenientes de clientes financeiros

0280

2.5.3.1

Depósitos operacionais

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Depósitos operacionais em excesso

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Outros passivos

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

ASF de passivos cuja contraparte não pode ser determinada

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

ASF de passivos de derivados líquidos

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

ASF de passivos interdependentes

0340

2.8.1

Poupanças regulamentadas centralizadas

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Empréstimos de fomento e facilidades de crédito e de liquidez relevantes

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Obrigações cobertas elegíveis

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Atividades de compensação de derivados por conta de clientes

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Outros

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

ASF de outros passivos

0400

2.9.1

Montantes a pagar à data da negociação

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Passivos por impostos diferidos

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Interesses minoritários

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Outros passivos

0 %

50 %

100 %

Montante

Fator-padrão de RSF

Fator de RSF aplicável

Financiamento estável requerido

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

< 1 ano

≥ 1 ano

< 1 ano

≥ 1 ano

< 1 ano

≥ 1 ano

Linha

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

0020

1.1

RSF de ativos de bancos centrais

0030

1.1.1

Numerário, reservas e exposições de ativos HQLA sobre bancos centrais

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

Outras exposições de ativos não HQLA sobre bancos centrais

0 %

100 %

0050

1.2

RSF de ativos líquidos

0060

1.2.1

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 0 %

0070

1.2.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

0 %

0080

1.2.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0090

1.2.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0100

1.2.2

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 7 %

0110

1.2.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

10 %

0120

1.2.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0130

1.2.2.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0140

1.2.3

Ativos de nível 2A elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 15 % e ações ou unidades de participação em OIC elegíveis para margens de avaliação do LCR de 0 % a 20 %

0150

1.2.3.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

20 %

0160

1.2.3.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

50 %

0170

1.2.3.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0180

1.2.4

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 25-35 % e ações ou unidades de participação em OIC elegíveis para margens de avaliação do LCR de 30 % a 55 %

0190

1.2.4.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

55 %

0200

1.2.4.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

0210

1.3

RSF de valores mobiliários (exceto ativos líquidos)

0220

1.3.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

50 %

85 %

0230

1.3.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

0240

1.4

RSF de empréstimos

0250

1.4.1

Empréstimos a clientes não financeiros

0260

1.4.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

0280

1.4.2

Empréstimos a clientes financeiros

0290

1.4.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

100 %

100 %

0310

1.4.3

Produtos patrimoniais de financiamento de transações

50 %

85 %

0320

1.5

RSF de ativos interdependentes

0 %

0 %

0330

1.6

RSF de ativos no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial