Artigo 237.o Desfasamento entre prazos de vencimento

Para efeitos do cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco, existe um desfasamento entre prazos de vencimento quando o prazo de vencimento residual da proteção de crédito é menor do que o prazo da posição em risco protegida. Se a proteção tiver um prazo de vencimento residual inferior a 3 meses e o prazo de vencimento da proteção for menor do que o prazo de vencimento da posição em risco subjacente, essa proteção não pode ser considerada como proteção de crédito elegível.

Se existir um desfasamento entre prazos de vencimento, a proteção de crédito não pode ser considerada elegível se estiver preenchida uma das seguintes condições: