|
+Artigo 279.o-B 2. |
Artigo 279.o-B 2.As instituições determinam o montante nocional ou número de unidades do instrumento subjacente para efeitos do cálculo do montante nocional ajustado de uma operação a que se refere o n.o 1 do seguinte modo:
a)
Caso o montante nocional ou o número de unidades do instrumento subjacente de uma operação não seja fixado até ao prazo de vencimento contratual:
i)
no caso de montantes nocionais determinísticos e números de unidades do instrumento subjacente, o montante nocional é a média ponderada de todos os valores determinísticos dos montantes nocionais ou números de unidades do instrumento subjacente, consoante aplicável, até ao vencimento contratual da operação, correspondendo as ponderações à proporção do período de tempo durante o qual cada valor do montante nocional se aplica;
ii)
no caso de montantes nocionais estocásticos e números de unidades do instrumento subjacente, o montante nocional é o montante determinado pela fixação de valores correntes de mercado na fórmula de cálculo dos valores de mercado futuros;
b)
No caso dos contratos com múltiplas trocas do montante nocional, o montante nocional é multiplicado pelo número de pagamentos ainda por efetuar nos termos dos contratos;
c)
No caso dos contratos que prevejam uma multiplicação dos pagamentos de fluxos de caixa ou uma multiplicação do subjacente do contrato de derivados, o montante nocional é ajustado pela instituição a fim de ter em conta os efeitos da multiplicação na estrutura de risco desses contratos. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
|