Artigo 293.o 1.

Cumprir os requisitos qualitativos enunciados na Parte III, Título IV, Capítulo 5;

Levar a cabo a um programa regular de verificações a posteriori, comparando as medidas de risco geradas pelo modelo com as medidas de risco registadas, e variações hipotéticas com base em posições em risco estáticas com medidas registadas;

Realizar uma validação inicial e uma análise contínua e regular do seu modelo de exposição a CCR e das medidas de risco geradas pelo mesmo. A validação e a análise devem ser independentes do desenvolvimento do modelo;

O órgão de administração e a direção de topo devem estar envolvidos no processo de controlo dos riscos e assegurar que são atribuídos recursos adequados ao controlo dos riscos de crédito e de crédito de contraparte. Nesse contexto, os relatórios diários elaborados pela unidade independente de controlo de risco estabelecida nos termos do artigo 287.o, n.o 1, alínea a), devem ser analisados por um nível hierárquico suficientemente elevado e com autoridade bastante para impor reduções tanto das posições assumidas por cada um dos operadores como do risco global da instituição;

O modelo interno de medição dos riscos deve estar integrado no processo corrente de gestão do risco da instituição;

O sistema de medição dos riscos deve ser utilizado em conjunto com limites internos em termos de transações e de exposição ao risco. Nesse contexto, os limites de exposição devem estar relacionados com o modelo de medição dos riscos da instituição de uma forma temporalmente consistente e bem compreendida pelos operadores da sala de negociação, pela função de concessão de crédito e pelos membros da direção de topo;

As instituições devem garantir que o seu sistema de gestão do risco está bem documentado. Em particular, devem dispor de um conjunto documentado de políticas, controlos e procedimentos internos relativos ao funcionamento do sistema de medição do risco, bem como de mecanismos que assegurem que essas políticas são observadas;

As instituições devem realizar periodicamente uma revisão independente do seu sistema de medição dos riscos através do seu processo de auditoria interna. Essa revisão deve incluir tanto as atividades das unidades de negociação como as da unidade independente de controlo de riscos. A revisão do processo geral de gestão dos riscos deve ser realizada a intervalos regulares (pelo menos uma vez por ano) e deve tratar especificamente, no mínimo, todos os elementos a que se refere o artigo 282.o;

A validação contínua dos modelos de risco de crédito da contraparte, incluindo verificações a posteriori, deve ser periodicamente analisada por um nível de gestão com autoridade suficiente para decidir das medidas a tomar perante deficiências nos modelos.