112. As instituições devem quantificar o impacto do cenário em termos de perdas de crédito (ou …

As instituições devem quantificar o impacto do cenário em termos de perdas de crédito (ou seja, provisões), exposições ao risco, rendimento e requisitos de fundos próprios. Adicionalmente, as instituições devem ser capazes de quantificar tais impactos por segmentos/carteiras relevantes.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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