+Artigo 280.o-C 5.

Artigo 280.o-C 5.

As instituições calculam o fator prudencial aplicável à entidade de referência de crédito k do seguinte modo:

a) 

Para a entidade de referência de crédito k estabelecida nos termos do n.o 1, alínea a),
image é afetado a um dos seis fatores prudenciais definidos no quadro 3 do presente número, com base numa avaliação de crédito externa atribuída por uma ECAI reconhecida do emitente individual correspondente. Para um emitente individual relativamente ao qual não esteja disponível uma avaliação de crédito atribuída por uma ECAI reconhecida:

i) 

as instituições que utilizem o método previsto no capítulo 3 afetam a notação interna do emitente individual a uma das avaliações de crédito externas,

ii) 

as instituições que utilizem o método previsto no capítulo 2 atribuem um
image a essa entidade de referência de crédito; todavia, se as instituições aplicarem o artigo 128.o para ponderar as posições em risco de crédito de contraparte sobre esse emitente individual, é atribuído um
image a essa entidade de referência de crédito;

b) 

Para a entidade de referência de crédito k estabelecida nos termos do n.o 1, alínea b):

i) 
caso a posição de risco l atribuída à entidade de referência de crédito k seja um índice de crédito cotado numa bolsa reconhecida,

image

é afetado a um dos dois fatores prudenciais definidos no quadro 4 do presente número, com base na qualidade de crédito da maioria dos seus constituintes individuais;
ii) 
caso a posição de risco l atribuída à entidade de referência de crédito k não esteja referida na subalínea i) da presente alínea,

image

é a média ponderada dos fatores prudenciais afetados a cada constituinte de acordo com o método definido na alínea a), sendo as ponderações definidas pela proporção do montante nocional dos constituintes naquela posição.



Quadro 3

Grau de qualidade de crédito

Fator prudencial para operações com uma única entidade de referência

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %



Quadro 4

Qualidade de crédito dominante

Fator prudencial para índices cotados

Grau de investimento

0,38 %

Grau de não investimento

1,06 %

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas