+Artigo 280.o-C Acréscimo da categoria de risco de crédito
---+Artigo 280.o-C 1.
---+Artigo 280.o-C 2.
---+Artigo 280.o-C 3.
---+Artigo 280.o-C 4.
---+Artigo 280.o-C 5.
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Artigo 280.o-C Acréscimo da categoria de risco de crédito
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 280.o-C 1.
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Para efeitos do n.o 2, as instituições estabelecem as entidades de referência de crédito relevantes do conjunto de compensação de acordo com o seguinte:
a)
Há uma entidade de referência de crédito para cada emitente de um instrumento de dívida de referência subjacente a uma operação com uma única entidade de referência atribuída à categoria de risco de crédito; as operações com uma única entidade de referência só são atribuídas à mesma entidade de referência de crédito se o instrumento de dívida de referência subjacente a essas operações for emitido pelo mesmo emitente;
b)
Há uma entidade de referência de crédito para cada grupo de instrumentos de dívida de referência ou de derivados de crédito com uma única entidade de referência subjacentes a uma operação com múltiplas entidades de referência atribuída à categoria de risco de crédito; as operações com múltiplas entidades de referência só são atribuídas à mesma entidade de referência de crédito se o grupo de instrumentos de dívida de referência ou de derivados de crédito com uma única entidade de referência subjacentes a essas operações tiver os mesmos constituintes.
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Artigo 280.o-C 2.
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Para efeitos do artigo 278.o, as instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de crédito de um determinado conjunto de compensação do seguinte modo:
em que:
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AddOnCredit
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=
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o acréscimo da categoria de risco de crédito;
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j
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=
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índice que designa todos os conjuntos de cobertura de risco de crédito estabelecidos nos termos do artigo 277.o-A, n.o 1, alínea c), e do artigo 277.o-A, n.o 2, para o conjunto de compensação; e
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=
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acréscimo da categoria de risco de crédito do conjunto de cobertura «j» calculado nos termos do n.o 3.
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Artigo 280.o-C 3.
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As instituições calculam o acréscimo da categoria de risco de crédito do conjunto de cobertura j do seguinte modo:
em que:
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=
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o acréscimo da categoria de risco de crédito do conjunto de cobertura j;
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єj
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=
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coeficiente do fator prudencial do conjunto de cobertura relativo ao conjunto de cobertura «j» determinado nos termos do artigo 280.o;
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k
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=
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índice que designa as entidades de referência de crédito do conjunto de compensação estabelecido nos termos do n.o 1;
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=
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fator de correlação da entidade de referência de crédito k; caso a entidade de referência de crédito «k» tenha sido estabelecida nos termos do n.o 1, alínea a),
 ; caso a entidade de referência de crédito «k» tenha sido estabelecida nos termos do n.o 1, alínea b),
 ; e
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AddOn (Acréscimo) (Entity (Entidade)k)
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=
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acréscimo da entidade de referência de crédito «k» determinado nos termos do n.o 4.
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Artigo 280.o-C 4.
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As instituições calculam o acréscimo da entidade de referência de crédito k do seguinte modo:
em que:
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=
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montante nocional efetivo da entidade de referência de crédito «k», calculado do seguinte modo:
em que:
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l
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=
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índice que designa a posição de risco; e
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=
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fator prudencial aplicável à entidade de referência de crédito k calculado nos termos do n.o 5.
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Artigo 280.o-C 5.
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As instituições calculam o fator prudencial aplicável à entidade de referência de crédito k do seguinte modo:
a)
Para a entidade de referência de crédito k estabelecida nos termos do n.o 1, alínea a),
é afetado a um dos seis fatores prudenciais definidos no quadro 3 do presente número, com base numa avaliação de crédito externa atribuída por uma ECAI reconhecida do emitente individual correspondente. Para um emitente individual relativamente ao qual não esteja disponível uma avaliação de crédito atribuída por uma ECAI reconhecida:
i)
as instituições que utilizem o método previsto no capítulo 3 afetam a notação interna do emitente individual a uma das avaliações de crédito externas,
ii)
as instituições que utilizem o método previsto no capítulo 2 atribuem um
 a essa entidade de referência de crédito; todavia, se as instituições aplicarem o artigo 128.o para ponderar as posições em risco de crédito de contraparte sobre esse emitente individual, é atribuído um
 a essa entidade de referência de crédito;
b)
Para a entidade de referência de crédito k estabelecida nos termos do n.o 1, alínea b):
i)
caso a posição de risco l atribuída à entidade de referência de crédito k seja um índice de crédito cotado numa bolsa reconhecida,
é afetado a um dos dois fatores prudenciais definidos no quadro 4 do presente número, com base na qualidade de crédito da maioria dos seus constituintes individuais;
ii)
caso a posição de risco l atribuída à entidade de referência de crédito k não esteja referida na subalínea i) da presente alínea,
é a média ponderada dos fatores prudenciais afetados a cada constituinte de acordo com o método definido na alínea a), sendo as ponderações definidas pela proporção do montante nocional dos constituintes naquela posição.
Quadro 3
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Grau de qualidade de crédito
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Fator prudencial para operações com uma única entidade de referência
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1
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0,38 %
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2
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0,42 %
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3
|
0,54 %
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4
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1,06 %
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5
|
1,6 %
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6
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6,0 %
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Quadro 4
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Qualidade de crédito dominante
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Fator prudencial para índices cotados
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Grau de investimento
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0,38 %
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Grau de não investimento
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1,06 %
|
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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