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+Artigo 325.o-I 2. |
Artigo 325.o-I 2.Em derrogação do n.o 1, alínea a), para efeitos de cálculo dos requisitos de fundos próprios para riscos delta e de curvatura as instituições podem calcular uma sensibilidade única para uma posição num índice cotado de instrumentos de capital próprio ou de crédito, desde que esse índice cotado satisfaça as condições estabelecidas no n.o 3. Nesse caso, as instituições atribuem a sensibilidade única ao escalão relevante, tal como estabelecido na secção 6, subsecção 1, do seguinte modo:
a)
Caso, tendo em conta as ponderações desse índice cotado, mais de 75% dos componentes desse índice cotado fossem afetados ao mesmo escalão, essa sensibilidade deve ser atribuída a esse escalão e tratada como uma sensibilidade uninominal nesse escalão,
b)
Em todos os outros casos, as instituições devem atribuir a sensibilidade ao escalão do índice cotado relevante. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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