+ANEXO XIX

ANEXO XIX

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO MODELO RELATIVO AOS INSTRUMENTOS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DO ANEXO XVIII

1. Instrumentos adicionais de monitorização

1.1. Considerações Gerais

1. [vazio]

2. O financiamento total são todos os passivos financeiros com exceção de derivados e posições curtas.

3. O financiamento de qualquer tipo com prazo de vencimento em aberto, incluindo depósitos à ordem, deve ser considerado como vencendo overnight.

4. O prazo de vencimento inicial representa o período compreendido entre a data de início e a data de vencimento do financiamento. A data de vencimento do financiamento é determinada em conformidade com o anexo XXIII, ponto 12. Isto significa que, se existirem opções, como no caso do anexo XXIII, ponto 12, o prazo de vencimento inicial de um elemento de financiamento pode ser mais curto do que o tempo decorrido desde o seu início.

5. O prazo de vencimento residual representa o período compreendido entre o termo do período de relato e a data de vencimento do financiamento. A data de vencimento do financiamento é determinada em conformidade com o anexo XXIII, ponto 12.

6. Para efeitos do cálculo do prazo de vencimento médio ponderado inicial ou residual, os depósitos que vencem a um dia ou financiamentos de qualquer tipo com prazo de vencimento em aberto devem ser considerados como tendo um prazo de vencimento de um dia.

7. Para efeitos do cálculo do prazo de vencimento inicial e residual, em caso de financiamento com um período de pré-aviso ou com uma cláusula de cancelamento ou de levantamento antecipado para a contraparte da instituição, deve presumir-se que será efetuado um levantamento na primeira data possível.

8. Relativamente aos passivos perpétuos, com exceção daqueles sujeitos a uma opção como referido no anexo XXIII, ponto 12, deve presumir-se um prazo de vencimento fixo inicial e residual de vinte anos.

9. Para o cálculo do limiar percentual referido nos modelos de relato C 67.00 por moeda significativa, as instituições devem utilizar um limiar de 1 % do total dos passivos em todas as moedas.

1.2. Concentração do financiamento por contraparte (C 67.00)

1. A fim de recolher informações sobre a concentração do financiamento das instituições que relatam por contraparte no modelo C 67.00, essas instituições devem seguir as instruções da presente secção.

2. As instituições devem comunicar, nas linhas 020 a 110 da secção 1 do modelo, as dez maiores contrapartes ou grupos de clientes ligados entre si, na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 39, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, junto dos quais o financiamento obtido em relação a cada um deles excede um limiar de 1 % dos passivos totais. A contraparte indicada na rubrica 1.01 deve corresponder ao maior volume de financiamento recebido de uma contraparte ou grupo de clientes ligados entre si que seja superior ao limiar de 1 % à data do relato. A contraparte ou grupo de clientes ligados entre si a indicar no elemento 1.02 corresponde ao segundo maior financiamento acima do limiar de 1 % e assim sucessivamente com as demais rubricas.

3. No caso de uma contraparte pertencer a vários grupos de clientes ligados entre si, esta deve ser indicada apenas uma vez, no grupo com o montante de financiamento mais elevado.

4. As instituições devem indicar o total de todos os outros passivos remanescentes na secção 2.

5. A soma da secção 1 (dez maiores contrapartes) e da secção 2 (todos os outros financiamentos) deve ser igual ao financiamento total de uma instituição de acordo com o seu balanço ao abrigo do quadro de relato financeiro (FINREP – que representa os passivos financeiros ajustados pela exclusão dos derivados e posições curtas, em conformidade com o ponto 2 da secção 1.1) para os períodos de relato em que ambos os relatórios estejam disponíveis (por exemplo, Finrep 1.o TRIM e C 67.00 em março/1.o TRIM).

6. Relativamente a cada contraparte, as instituições devem preencher todas as colunas 0010 a 0080.

7. Quando o financiamento corresponder a vários tipos de produto, cabe indicar o tipo do produto que constitui a maior parte do financiamento. A identificação do detentor subjacente dos valores mobiliários pode ser feita com base no princípio do melhor esforço possível. Quando uma instituição dispuser de informações sobre o detentor dos valores mobiliários por força das suas funções de banco depositário, deve considerar esse montante para efeitos de relato da concentração das contrapartes. Caso não existam informações sobre o detentor dos valores mobiliários, o montante correspondente não terá de ser indicado.

8. Instruções relativas a colunas específicas:

Coluna	Referências jurídicas e instruções
0010	Nome da Contraparte O nome de cada contraparte junto da qual foi obtido um financiamento superior a 1 % dos passivos totais deve ser indicado na coluna 0010 por ordem decrescente, ou seja, por ordem do montante de financiamento obtido. O nome da contraparte deve ser indicado, quer esta seja uma entidade jurídica ou uma pessoa singular. No caso de a contraparte ser uma entidade jurídica, o nome da contraparte a declarar deve ser a designação completa da entidade jurídica de que provém o financiamento, incluindo eventuais referências ao tipo de empresa nos termos do direito nacional das sociedades. Nos casos em que o grupo de clientes ligados entre si não tem uma empresa-mãe, a contraparte a relatar é a entidade individual considerada pela instituição como mais significativa dentro do grupo de clientes ligados entre si. Nos restantes casos, o nome deve corresponder à contraparte individual.
0015	Código Este código identifica uma linha e será único para cada contraparte. Para as instituições e as empresas de seguros o código a utilizar deve ser o código de identificação da entidade jurídica (LEI). Para outras entidades, o código deve ser o código LEI ou, quando não disponível, um código nacional. O código deve ser único e utilizado de forma coerente em todos os modelos e ao longo do tempo. O código deve ter sempre um valor.
0016	Tipo do código As instituições devem identificar o tipo de código relatado na coluna 0015 como «código LEI» ou «código não LEI». O tipo de código deve ser sempre relatado.
0017	Código nacional As instituições podem ainda relatar o código nacional quando relatam o código LEI como identificador na coluna «Código».
0030	Setor da contraparte Cada contraparte deve ser afetada a um setor com base nas seguintes classes de setores económicos [FINREP] (anexo V, parte 1, do presente Regulamento de Execução): i) bancos centrais; ii) administrações públicas; iii) instituições de crédito; iv) outras sociedades financeiras; v) sociedades não financeiras; vi) famílias. No caso de grupos de clientes ligados entre si, não deve ser relatado o setor.
0040	Residência da contraparte Deve utilizar-se o código ISO 3166-1-alfa-2 do país de constituição da contraparte, incluindo os pseudo-códigos ISO para as organizações internacionais, disponíveis na edição mais recente do «Vademecum da Balança de Pagamentos» do Eurostat. No caso de grupos de clientes ligados entre si, não deve ser relatado o país.
0050	Tipo de produto Às contrapartes indicadas na coluna 0010 deve ser afetado um tipo de produto, correspondente ao produto emitido em relação ao qual o financiamento foi recebido ou em relação ao qual a maior parte do financiamento foi recebido, se se tratar de uma combinação de vários tipos de produtos, utilizando os seguintes códigos indicados a negrito: UWF (financiamento de clientes institucionais não garantido obtido junto de clientes financeiros, nomeadamente fundos do mercado interbancário) UWNF (financiamento de clientes institucionais não garantido obtido junto de clientes não financeiros) SFT (financiamento obtido através de vendas com acordo de recompra na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 82, do Regulamento (UE) n.o 575/2013) CB (financiamento obtido através da emissão de obrigações cobertas na aceção do artigo 129.o, n.os 4 ou 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 ou do artigo 52.o, n.o 4, da Diretiva 2009/65/CE) ABS (financiamento obtido através da emissão de títulos garantidos por ativos, incluindo papel comercial garantido por ativos) CBM (financiamento do banco central relacionado com operações de política monetária) IGUWF (financiamento de clientes institucionais não garantido obtido junto de contrapartes intragrupo) IGSWF (financiamento de clientes institucionais garantido obtido junto de contrapartes intragrupo) OSWF (outro financiamento de clientes institucionais garantido) OFP (outros produtos de financiamento, por exemplo, financiamento de retalho)
0060	Montante recebido O montante total de financiamento recebido das contrapartes indicadas na coluna 0010 deve ser registado na coluna 0060, onde as instituições devem indicar os montantes escriturados.
0070	Prazo de vencimento inicial médio ponderado Em relação ao montante de financiamento indicado na coluna 0060 recebido de uma contraparte indicada na coluna 0010, deve ser registado na coluna 0070 o respetivo prazo de vencimento inicial médio ponderado (em dias). O prazo de vencimento inicial médio ponderado deve ser calculado como o prazo de vencimento inicial médio (em dias) do financiamento recebido dessa contraparte. A média deve ser ponderada com base no peso relativo dos diferentes montantes de financiamento recebidos em relação ao financiamento total recebido dessa contraparte. As instituições devem considerar um prazo de vencimento fixo de 20 anos para os passivos perpétuos e de 1 dia para os depósitos à ordem.
0080	Prazo de vencimento residual médio ponderado Em relação ao montante de financiamento indicado na coluna 0060 recebido de uma contraparte indicada na coluna 0010, deve ser registado na coluna 0080 o respetivo prazo de vencimento residual médio ponderado, em dias. O prazo de vencimento residual médio ponderado deve ser calculado como o prazo de vencimento residual médio, em dias remanescentes, do financiamento recebido dessa contraparte. A média deve ser ponderada com base no peso relativo dos diferentes montantes de financiamento recebidos em relação ao financiamento total recebido dessa contraparte. As instituições devem considerar um prazo de vencimento fixo de 20 anos para os passivos perpétuos e de 1 dia para os depósitos à ordem.

1.3. Concentração do financiamento por tipo de produto (C 68.00)

1. Este modelo recolhe informações sobre a concentração do financiamento da instituição que faz o relato por tipo de produto, repartida de acordo com as seguintes instruções em relação às linhas:

Linha	Referências jurídicas e instruções
0010	1. Financiamento de retalho Depósitos de retalho, tal como definidos no artigo 411.o, ponto 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, e obrigações de retalho a que se refere o artigo 28.o, n.o 6, do Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão.
0020	1.1. dos quais depósitos à ordem; Do financiamento de retalho da linha 0010, os depósitos à ordem.
0031	1.2. dos quais depósitos a prazo não mobilizáveis nos 30 dias seguintes; Do financiamento de retalho da linha 0010, os depósitos a prazo não mobilizáveis nos 30 dias seguintes.
0041	1.3. dos quais depósitos a prazo mobilizáveis nos 30 dias seguintes; Do financiamento de retalho da linha 0010, os depósitos a prazo mobilizáveis nos 30 dias seguintes.
0070	1.4. Contas poupança Do financiamento de retalho da linha 0010, as contas-poupança com uma das seguintes características: — com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias — sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias; Esta linha não deve ser preenchida.
0080	1.4.1. com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias; Do financiamento de retalho da linha 0010, as contas-poupança com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias
0090	1.4.2. sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias Do financiamento de retalho da linha 0010, as contas-poupança sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias.
0100	2. Financiamento clientes institucionais Todas as contrapartes que não correspondam a depósitos de retalho na aceção do artigo 411.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Esta linha não deve ser preenchida.
0110	2.1. Financiamento de clientes institucionais não garantido; Todas as contrapartes que não correspondam a depósitos de retalho na aceção do artigo 411.o, n.o 2, do Regulamento (UE n.o 575/2013, em que o financiamento não está garantido.
0120	2.1.1. dos quais empréstimos e depósitos de clientes financeiros; Do financiamento da linha 0110, os empréstimos e depósitos de clientes financeiros. O financiamento proveniente de bancos centrais não é indicado nesta linha.
0130	2.1.2. dos quais empréstimos e depósitos de clientes não financeiros Do financiamento da linha 0110, os empréstimos e depósitos de clientes não financeiros. O financiamento proveniente de bancos centrais não é indicado nesta linha.
0140	2.1.3. dos quais empréstimos e depósitos de entidades intragrupo; Do financiamento da linha 0110, aquele consiste em empréstimos e depósitos de entidades intragrupo, em que a contraparte é uma empresa-mãe ou uma filial da instituição ou outra filial da mesma empresa-mãe ou está ligada à instituição de crédito por uma relação na aceção do artigo 22.o, n.o 7, da Diretiva 2013/34/UE. O financiamento de clientes institucionais proveniente de entidades intragrupo só deve ser indicado numa base individual ou subconsolidada.
0150	2.2. Financiamento de clientes institucionais garantido; Todas as contrapartes que não correspondam a depósitos de retalho na aceção do artigo 411.o, n.o 2, do Regulamento (UE n.o 575/2013, em que o financiamento está garantido.
0160	2.2.1. dos quais operações de financiamento através de valores mobiliários; Do financiamento da linha 0150, aquele obtido através das vendas com acordo de recompra na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 82, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
0170	2.2.2. dos quais emissões de obrigações cobertas; Do financiamento da linha 0150, aquele obtido através da emissão de obrigações cobertas na aceção do artigo 129.o, n.os 4 ou 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 ou referidas no artigo 52.o, n.o 4, da Diretiva 2009/65/CE.
0180	2.2.3. dos quais emissões de títulos garantidos por ativos; Do financiamento da linha 0150, aquele obtido através da emissão de títulos garantidos por ativos, incluindo papel comercial garantido por ativos.
0190	2.2.4. dos quais passivos financeiros com exceção de derivados e posições curtas de entidades intragrupo. Do financiamento da linha 0150, aquele que foi obtido junto de entidades intragrupo, em que a contraparte é uma empresa-mãe ou uma filial da instituição ou outra filial da mesma empresa-mãe ou está ligada à instituição de crédito por uma relação na aceção do artigo 22.o, n.o 7, da Diretiva 2013/34/UE. O financiamento de clientes institucionais proveniente de entidades intragrupo só deve ser indicado numa base individual ou subconsolidada.

3. Relativamente a cada tipo de produto, as instituições devem preencher todas as colunas 0010 a 0050.

4. Os montantes indicados nas linhas 1. «Financiamento de retalho», 2.1. «Financiamento de clientes institucionais não garantido» e 2.2. «Financiamento de clientes institucionais garantido» podem incluir tipos de produtos mais abrangentes do que a lista de elementos indicados.

5. Os capitais próprios não devem ser comunicados nesta linha.

6. Instruções relativas a colunas específicas:

Coluna	Referências jurídicas e instruções
0010	Montante escriturado recebido O montante escriturado do financiamento recebido em cada um dos tipos de produto enumerados na coluna «Nome do produto» deve ser indicado na coluna 0010 do modelo.
0020	Montante coberto por um sistema de garantia de depósitos em conformidade com a Diretiva 2014/49/UE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro Do montante total de financiamento recebido em cada um dos tipos de produto enumerados na coluna «Nome do produto» indicado na coluna 0010, a parte coberta por um sistema de garantia de depósitos em conformidade com a Diretiva 2014/49/UE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro. Nota: os montantes relatados nas colunas 0020 e 0030, para cada uma das categorias de produtos constantes da lista da coluna «Nome do produto», devem ser iguais ao montante total recebido relatado na coluna 0010.
0030	Montante não coberto por um sistema de garantia de depósitos em conformidade com a Diretiva 2014/49/UE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro Do montante total de financiamento recebido em cada um dos tipos de produto enumerados na coluna «Nome do produto» indicado na coluna 0010, a parte não coberta por um sistema de garantia de depósitos em conformidade com a Diretiva 2014/49/UE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro. Nota: os montantes relatados nas colunas 0020 e 0030, para cada um dos tipos de produto enumerados na coluna «Nome do produto», devem ser iguais ao montante total recebido relatado na coluna 0010.
0040	Prazo de vencimento inicial médio ponderado Em relação ao montante de financiamento recebido relatado na coluna 0010, para cada um dos tipos de produto enumerados na coluna «Nome do produto», deve ser declarado na coluna 0040 o prazo de vencimento inicial médio ponderado (em dias). O prazo de vencimento inicial médio ponderado deve ser calculado como o prazo de vencimento inicial médio (em dias) do financiamento recebido para esse tipo de produto. A média deve ser ponderada com base no peso relativo dos diferentes montantes de financiamento recebidos em relação ao financiamento total recebido de todas as emissões desse tipo de produto.
0050	Prazo de vencimento residual médio ponderado Em relação ao montante de financiamento recebido relatado na coluna 0010, para cada um dos tipos de produto enumerados na coluna «Nome do produto», deve ser declarado na coluna 0050 um prazo de vencimento residual médio ponderado (em dias). O prazo de vencimento residual médio ponderado deve ser calculado como o prazo de vencimento médio (em dias) remanescente do financiamento recebido para esse tipo de produto. A média deve ser ponderada com base no peso relativo dos diferentes montantes de financiamento recebidos em relação ao financiamento total recebido de todas as emissões desse tipo de produto.

1.4. Preços para os diferentes prazos de financiamento (C 69.00)

1. No modelo C 69.00, as instituições devem apresentar informação sobre o volume das transações e os preços que pagaram pelo financiamento obtido durante o período de relato e ainda presente no final do período de relato, de acordo com os seguintes prazos de vencimento iniciais:

Overnight, nas colunas 0010 e 0020;

Superior a overnight e inferior ou igual a uma semana, nas colunas 0030 e 0040;

Superior a uma semana e inferior ou igual a um mês, nas colunas 0050 e 0060;

Superior a um mês e inferior ou igual a três meses, nas colunas 0070 e 0080;

Superior a três meses e inferior ou igual a seis meses, nas colunas 0090 e 0100;

Superior a seis meses e inferior ou igual a um ano, nas colunas 0110 e 0120;

Superior a um ano e inferior ou igual a dois anos, nas colunas 0130 e 0140;

Superior a dois anos e inferior ou igual a cinco anos, nas colunas 0150 e 0160;

Superior a cinco anos e inferior ou igual a dez anos, nas colunas 0170 e 0180.

Em caso de reavaliações monetárias, não é obtido financiamento na moeda original e os montantes pagos pela instituição que relata não ultrapassam o preço original à data do depósito inicial dos fundos. Por conseguinte, não deve ser relatado no presente modelo um incremento positivo causado pela reavaliação monetária.

As fontes de financiamento com prazo de vencimento inicial superior a 10 anos não devem ser relatadas.

2. Para efeitos da determinação do prazo de vencimento do financiamento obtido, as instituições devem ignorar o período entre a data de negociação e a data de liquidação, pelo que, por exemplo, um passivo a três meses que vença daí a duas semanas deve ser indicado no escalão de prazos de vencimento de três meses (colunas 0070 e 0080).

3. O spread a indicar na coluna da esquerda de cada escalão de prazos de vencimento deve ser um dos seguintes:

4. O spread a pagar pela instituição pelos passivos com um prazo de vencimento inferior ou igual a um ano, caso fossem objeto de um swap ao valor de referência overnight para a moeda adequada o mais tardar no final das operações no dia da transação;

5. O spread a pagar pela instituição aquando da emissão dos passivos com um prazo de vencimento inicial superior a um ano, caso fossem objeto de um swap ao valor do índice de referência a 3 meses aplicável para a moeda adequada (p. ex.: Euribor 3M, para as operações em EUR), o mais tardar no final das operações no dia da transação.

6. Unicamente para efeitos do cálculo do spread no âmbito das alíneas a) e b), com base em dados históricos, a instituição pode determinar o prazo de vencimento inicial tendo em conta ou não a existência de opções, consoante o caso.

7. Os spreads devem ser indicados em pontos de base, com sinal negativo caso o novo financiamento seja menos oneroso do que o financiamento à taxa de referência pertinente. O spread deve ser calculado com base numa média ponderada.

8. Para efeitos do cálculo do spread médio a pagar por várias emissões/depósitos/empréstimos, as instituições devem calcular o custo total na moeda de emissão, ignorando qualquer swap cambial, mas incluindo qualquer prémio ou desconto e taxas a pagar ou a receber, fazendo corresponder o prazo de qualquer swap de taxas de juro, teórico ou efetivo, ao prazo do passivo. O spread deve corresponder à diferença entre a taxa do passivo e a taxa do swap.

9. O montante do financiamento obtido nas categorias de financiamento enumeradas na coluna «Rubrica» deve ser indicado na coluna «Volume» do escalão de prazos de vencimento aplicável.

10. Na coluna «Volume», as instituições devem indicar os montantes que representam o montante escriturado do novo financiamento obtido no escalão de prazos de vencimento aplicável segundo o prazo de vencimento inicial.

11. Tal como sucede com as demais rubricas e também no que respeita aos compromissos extrapatrimoniais, as instituições devem indicar unicamente os montantes conexos inscritos no balanço. Os compromissos extrapatrimoniais assumidos perante a instituição só devem ser indicados no modelo C 69.00 após uma mobilização. Em caso de mobilização, o volume e o spread a indicar correspondem ao montante mobilizado e ao spread aplicável no final do período de relato. Se a mobilização não puder ser renovada por decisão da instituição, deve ser indicado o prazo de vencimento efetivo da mobilização. Se a instituição já tiver mobilizado a facilidade de crédito no final do período de relato anterior e tiver posteriormente aumentado a utilização da mesma, só devem ser indicados os montantes adicionais mobilizados.

12. Os depósitos efetuados por clientes de retalho correspondem aos depósitos na aceção do artigo 411.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

13. Em relação ao financiamento renovado durante o período de relato que ainda se encontre em curso no final desse período de relato, deve ser indicada a média dos spreads aplicáveis nessa altura (isto é, no final do período de relato). Para efeitos do modelo C 69.00, o financiamento renovado que estiver em curso no final do período de relato deve ser considerado como um novo financiamento.

14. Contrariamente ao resto da secção 1.4, o volume e o spread dos depósitos à ordem só devem ser indicados se o depositante não possuía um depósito à ordem no período de relato anterior ou se se verificar um aumento do montante do depósito em relação à data de referência anterior, caso em que o aumento deve ser considerado um novo financiamento. O spread é aquele aplicável no final do período.

15. Se não houver nada a indicar, as casas respeitantes aos spreads devem ser deixadas em branco.

16. Os capitais próprios não devem ser comunicados nesta linha.

17. Instruções relativas a linhas específicas:

Linha	Referências jurídicas e instruções
0010	1 Financiamento total Deve ser indicado o volume total e o spread médio ponderado de todos os financiamentos para os seguintes prazos: a) Overnight, nas colunas 0010 e 0020; b) Superior a overnight e inferior ou igual a uma semana, nas colunas 0030 e 0040; c) Superior a uma semana e inferior ou igual a um mês, nas colunas 0050 e 0060; d) Superior a um mês e inferior ou igual a três meses, nas colunas 0070 e 0080; e) Superior a três meses e inferior ou igual a seis meses, nas colunas 0090 e 0100; f) Superior a seis meses e inferior ou igual a um ano, nas colunas 0110 e 0120; g) Superior a um ano e inferior ou igual a dois anos, nas colunas 0130 e 0140; h) Superior a dois anos e inferior ou igual a cinco anos, nas colunas 0150 e 0160; i) Superior a cinco anos e inferior ou igual a dez anos, nas colunas 0170 e 0180.
0020	1.1. Financiamento de retalho Do financiamento total indicado na rubrica 1, o volume total e o spread médio ponderado do financiamento de retalho obtido.
0030	1.2. Financiamento de clientes institucionais não garantido Do financiamento total indicado na rubrica 1, o volume total e o spread médio ponderado do financiamento de clientes institucionais não garantido obtido.
0035	1.2.1 Dos quais: Valores mobiliários prioritários não garantidos Do financiamento total indicado no elemento 1.2, o volume total e a taxa de spread média ponderada dos valores mobiliários prioritários não garantidos obtidos.
0045	1.3 Financiamento garantido (com exceção dos bancos centrais) Do financiamento total indicado no elemento 1, o volume total e o spread médio ponderado dos financiamentos garantidos obtidos junto de uma contraparte, que não é um banco central.
0065	1.3.1 Dos quais: Obrigações cobertas Do financiamento total indicado no elemento 1.3, o volume total e o spread médio ponderado de todas as emissões de obrigações cobertas que resultam num ónus para os ativos próprios da instituição.
0075	1.3.2 Dos quais: Valores mobiliários respaldados por ativos, incluindo ABCP Do financiamento total indicado no elemento 1.3, o volume total e o spread médio ponderado dos valores mobiliários garantidos por ativos emitidos, incluindo papel comercial garantido por ativos.
0080	1.4. Outro financiamento Do financiamento total indicado no elemento 1, o volume total e o spread médio ponderado do financiamento não incluído nos elementos 1.1 a 1.3, incluindo o financiamento garantido obtido junto de um banco central.

1.5. Renovação do financiamento (C 70.00)

1. Este modelo recolhe informações sobre o volume dos financiamentos que irão vencer e dos novos financiamentos obtidos, ou seja, sobre a «renovação do financiamento» numa base diária durante o mês anterior à data do relato.

2. As instituições devem indicar, em dias de calendário, os seus financiamentos que irão vencer de acordo com os seguintes escalões de prazo de vencimento tendo em conta os prazos de vencimento iniciais:

Overnight nas colunas 0010 a 0040;

Entre 1 dia e 7 dias nas colunas 0050 a 0080;

Entre 7 dias e 14 dias nas colunas 0090 a 0120;

Entre 14 dias e 1 mês nas colunas 0130 a 0160;

Entre 1 mês e 3 meses nas colunas 0170 a 0200;

Entre 3 meses e 6 meses nas colunas 0210 a 0240;

Superior a 6 meses nas colunas 0250 a 0280.

3. Para cada escalão de prazos de vencimento descrito no ponto 2, o montante que irá vencer deve ser indicado na coluna da esquerda, o montante dos financiamentos renovados deve ser indicado na coluna «Renovação», os novos financiamentos obtidos devem ser indicados na coluna «Novos financiamentos» e a diferença líquida entre os novos financiamentos e a renovação menos os financiamentos que irão vencer, por outro, deve ser indicada na coluna da direita.

4. Os fluxos de caixa líquidos totais devem ser indicados na coluna 290 e devem corresponder à soma de todas as colunas «Valor líquido», com os números 0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 e 0280.

5. O prazo médio do financiamento, em dias, para os financiamentos a prazo que irão vencer deve ser indicado na coluna 0300.

6. O prazo médio do financiamento, em dias, para os financiamentos renovados deve ser indicado na coluna 0310

7. O prazo médio do financiamento, em dias, para os novos financiamentos a prazo deve ser indicado na coluna 0320.

8. O montante «Próximo do vencimento» deve incluir todos os passivos contratualmente mobilizáveis pelo prestador do financiamento ou devidos no dia pertinente do período de relato. Deve ser sempre indicado com sinal positivo.

9. O montante «Renovação» deve incluir o montante que irá vencer conforme definido nos pontos 2 e 3 e que permanece à disposição da instituição no dia pertinente do período de relato. Deve ser sempre indicado com sinal positivo. Se o prazo de vencimento do financiamento tiver mudado na sequência de uma renovação, o montante inscrito na coluna «Renovação» deve ser indicado no escalão de prazos de vencimento correspondente ao novo prazo de vencimento.

10. O montante «Novos financiamentos» deve incluir as entradas de financiamento efetivas no dia pertinente do período de relato. Deve ser sempre indicado com sinal positivo.

11. O montante inscrito na coluna «Valor líquido» representa a variação do financiamento dentro de determinado escalão de prazos de vencimento inicial no dia pertinente do período de relato, sendo calculado mediante a soma dos novos financiamentos e dos financiamentos renovados, deduzidos os financiamentos que irão vencer.

12. Instruções relativas a colunas específicas:

Coluna	Referências jurídicas e instruções
0010 a 0040	Overnight O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial overnight deve ser indicado na coluna 0010, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total do financiamento renovado no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial overnight deve ser indicado na coluna 0020, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial overnight deve ser indicado na coluna 0030, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos a um dia que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos a um dia obtidos deve ser indicada na coluna 0040, linhas 1.1 a 1.31.
0050 a 0080	> 1 dias ≤ 7 dias O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre um dia e uma semana deve ser indicado na coluna 0050, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total dos financiamentos renovados no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre um dia e uma semana deve ser indicado na coluna 0060, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre um dia e uma semana deve ser indicado na coluna 0070, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos obtidos deve ser indicada na coluna 0080, linhas 1.1 a 1.31.
0090 a 0120	> 7 dias ≤ 14 dias O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre uma semana e duas semanas deve ser indicado na coluna 0090, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total dos financiamentos renovados no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre uma semana e duas semanas deve ser indicado na coluna 0100, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre uma semana e duas semanas deve ser indicado na coluna 0110, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos obtidos deve ser indicada na coluna 0120, linhas 1.1 a 1.31.
0130 a 0160	> 14 dias ≤ 1 mês O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre duas semanas e um mês deve ser indicado na coluna 0130, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total dos financiamentos renovados no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre duas semanas e um mês deve ser indicado na coluna 0140, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre duas semanas e um mês deve ser indicado na coluna 0150, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos obtidos deve ser indicada na coluna 0160, linhas 1.1 a 1.31.
0170 a 0200	> 1 mês ≤ 3 meses O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre um mês e três meses deve ser indicado na coluna 0170, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total dos financiamentos renovados no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre um mês e três meses deve ser indicado na coluna 0180, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre um mês e três meses deve ser indicado na coluna 0190, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos obtidos deve ser indicada na coluna 0200, linhas 1.1 a 1.31.
0210 a 0240	> 3 meses ≤ 6 meses O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre três meses e seis meses deve ser indicado na coluna 0210, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total dos financiamentos renovados no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre três meses e seis meses deve ser indicado na coluna 0220, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial entre três meses e seis meses deve ser indicado na coluna 0230, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos obtidos deve ser indicada na coluna 0240, linhas 1.1 a 1.31.
0250 a 0280	> 6 meses O montante total dos financiamentos que irão vencer no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial superior a seis meses deve ser indicado na coluna 0250, linhas 1.1 a 1.31. Para os meses com menos de 31 dias, bem como para os fins de semana, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco. O montante total dos financiamentos renovados no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial superior a seis meses deve ser indicado na coluna 0260, linhas 1.1 a 1.31. O montante total dos novos financiamentos obtidos no dia pertinente do período de relato com um prazo de vencimento inicial superior a seis meses deve ser indicado na coluna 0270, linhas 1.1 a 1.31. A diferença líquida entre, por um lado, os financiamentos que irão vencer e, por outro, os financiamentos renovados e os novos financiamentos obtidos deve ser indicada na coluna 0280, linhas 1.1 a 1.31.
0290	Fluxos de caixa líquidos totais Os fluxos de caixa líquidos totais, iguais à soma de todas as colunas «Valor líquido», com os números 0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 e 0280, devem ser indicados na coluna 0290.
0300 a 0320	Duração média (dias) A duração média ponderada, em dias, de todos os financiamentos que irão vencer deve ser indicada na coluna 0300. A duração média ponderada, em dias, de todos os financiamentos renovados deve ser indicada na coluna 0310 e a duração média ponderada, em dias, de todos os novos financiamentos deve ser indicada na coluna 0320.

1. Visão geral

Título	Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte	Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte	Requisito

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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