ANEXO XVI

MODELOS PARA A ONERAÇÃO DE ATIVOS
Número do modelo	Código do modelo	Nome do modelo / grupo de modelos	Abreviatura
		PARTE A - VISÃO GERAL DA ONERAÇÃO
32.1	F 32.01	ATIVOS DA INSTITUIÇÃO QUE RELATA	AE-ASS
32.2	F 32.02	CAUÇÕES RECEBIDAS	AE-COL
32.3	F 32.03	OBRIGAÇÕES COBERTAS E TITULARIZAÇÕES PRÓPRIAS EMITIDAS E AINDA NÃO DADAS EM GARANTIA	AE-NPL
32.4	F 32.04	FONTES DE ONERAÇÃO	AE-SOU
		PARTE B - DADOS RELATIVOS AO VENCIMENTO
33	F 33.00	DADOS RELATIVOS AO VENCIMENTO	AE-MAT
		PARTE C - ONERAÇÃO CONTINGENTE
34	F 34.00	ONERAÇÃO CONTINGENTE	AE-CONT
		PARTE D - OBRIGAÇÕES COBERTAS
35	F 35.00	EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES COBERTAS	AE-CB
		PARTE E - DADOS AVANÇADOS
36.1	F 36.01	DADOS AVANÇADOS. PARTE I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DADOS AVANÇADOS. PARTE II	AE-ADV2

F 32.01 - ATIVOS DA INSTITUIÇÃO QUE RELATA (AE-ASS)

		Montante escriturado dos ativos onerados				Justo valor dos ativos onerados			Montante escriturado dos ativos não onerados				Justo valor dos ativos não onerados
			dos quais: emitidos por outras entidades do grupo	dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	dos quais, EHQLA e HQLA nocionalmente elegíveis		dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	dos quais, EHQLA e HQLA nocionalmente elegíveis		dos quais: emitidos por outras entidades do grupo	dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	dos quais, EHQLA e HQLA		dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	dos quais, EHQLA e HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Ativos da instituição que relata
0015	dos quais: ativos fiduciários elegíveis
0020	Empréstimos à vista
0030	Instrumentos de capital próprio
0040	Valores mobiliários representativos de dívida
0050	dos quais: obrigações cobertas
0060	dos quais: titularizações
0070	dos quais: emitido por administrações públicas
0080	dos quais: emitido por empresas financeiras
0090	dos quais: emitido por empresas não-financeiras
0100	Empréstimos e adiantamentos com exceção dos empréstimos à vista
0110	Dos quais: Empréstimos caucionados por imóveis
0120	Outros ativos

F 32.02 - CAUÇÕES RECEBIDAS (AE-COL)

		Justo valor das cauções oneradas recebidas ou dos valores mobiliários representativos de dívida próprios emitidos				Não onerados
						Justo valor das cauções recebidas ou dos valores mobiliários representativos de dívida próprios emitidos disponíveis para oneração				Valor nominal das cauções recebidas ou dos títulos de dívida próprios emitidos não disponíveis para oneração
			dos quais: emitidos por outras entidades do grupo	dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	dos quais, EHQLA e HQLA nocionalmente elegíveis		dos quais: emitidos por outras entidades do grupo	dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	dos quais, EHQLA e HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Cauções recebidas pela instituição que relata
0140	Empréstimos à vista
0150	Instrumentos de capital próprio
0160	Valores mobiliários representativos de dívida
0170	dos quais: obrigações cobertas
0180	dos quais: titularizações
0190	dos quais: emitido por administrações públicas
0200	dos quais: emitido por empresas financeiras
0210	dos quais: emitido por empresas não-financeiras
0220	Empréstimos e adiantamentos com exceção dos empréstimos à vista
0230	Outras cauções recebidas
0240	Valores mobiliários representativos de dívida próprios emitidos com exceção de obrigações cobertas ou titularizações
0245	Obrigações cobertas e titularizações próprias emitidas e ainda não dadas em garantia
0250	TOTAL DOS ATIVOS, CAUÇÕES RECEBIDAS E TÍTULOS DE DÍVIDA PRÓPRIOS EMITIDOS

F 32.03 - OBRIGAÇÕES COBERTAS E TITULARIZAÇÕES PRÓPRIAS EMITIDAS E AINDA NÃO DADAS EM GARANTIA (AE-NPL)

		Não onerados
		Montante escriturado do conjunto de ativos subjacente	Justo valor dos títulos de dívida emitidos disponíveis para oneração			Montante nominal dos títulos de dívida próprios emitidos não disponíveis para oneração
		Montante escriturado do conjunto de ativos subjacente		Dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais	do qual, EHQLA e HQLA nocionalmente elegíveis
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Obrigações cobertas e titularizações próprias emitidas e ainda não dadas em garantia
0020	Obrigações cobertas emitidas retidas
0030	Titularizações emitidas retidas
0040	Prioritárias
0050	Intermédias
0060	Primeira perda

F 32.04 - FONTES DE ONERAÇÃO (AE-SOU)

		Passivos de contrapartida, passivos contingentes ou valores mobiliários emprestados		Ativos, cauções recebidas e títulos de dívida próprios emitidos, com exceção de obrigações cobertas e titularizações onerados
			dos quais: de outras entidades do grupo		dos quais: cauções recebidas reutilizadas	dos quais: títulos de dívida próprios onerados
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Montante escriturado de certos passivos financeiros
0020	Derivados
0030	Dos quais: Mercado de balcão
0040	Depósitos
0050	Acordos de recompra
0060	dos quais: bancos centrais
0070	Depósitos com caução à exceção de vendas com acordo de recompra
0080	dos quais: bancos centrais
0090	Títulos de dívida emitidos
0100	dos quais: obrigações cobertas emitidas
0110	dos quais: titularizações emitidas
0120	Outras fontes de oneração
0130	Valor nominal dos compromissos de empréstimo recebidos
0140	Valor nominal das garantias financeiras recebidas
0150	Justo valor dos valores mobiliários tomados em empréstimo com caução não monetária
0160	Outros
0170	TOTAL DE FONTES DE ONERAÇÃO

			Não deve ser preenchido nos modelos em base consolidada
			Não deve ser nunca preenchido

F 33.00 - DADOS RELATIVOS AO VENCIMENTO (AE-MAT)

		Vencimento residual dos passivos
		Prazo de vencimento em aberto	Overnight	> 1 dia <= 1 semana	> 1 semana <= 2 semanas	> 2 semanas <= 1 mês	> 1 mês <= 3 meses	> 3 meses <= 6 meses	> 6 meses <= 1 ano	> 1 ano <= 2 anos	> 2 anos <= 3 anos	> 3 anos <= 5 anos	> 5 anos <= 10 anos	> 10 anos
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Ativos onerados
0020	Cauções recebidas reutilizadas (componente de receção)
0030	Cauções recebidas reutilizadas (componente de reutilização)

F 34.00 - ONERAÇÃO CONTINGENTE (AE-CONT)

		Passivos de contrapartida, passivos contingentes ou valores mobiliários emprestados	Oneração Contingente
			A. Diminuição do justo valor dos ativos onerados em 30 %	B. Efeito líquido de uma depreciação de divisas significativas em 10 %
			A. Diminuição do justo valor dos ativos onerados em 30 %	Montante adicional de ativos onerados
			Montante adicional de ativos onerados	Moeda significativa 1	Moeda significativa 2	…	Moeda significativa n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Montante escriturado de certos passivos financeiros
0020	Derivados
0030	dos quais: Mercado de balcão
0040	Depósitos
0050	Acordos de recompra
0060	dos quais: bancos centrais
0070	Depósitos com caução à exceção de vendas com acordo de recompra
0080	dos quais: bancos centrais
0090	Títulos de dívida emitidos
0100	dos quais: obrigações cobertas emitidas
0110	dos quais: titularizações emitidas
0120	Outras fontes de oneração
0170	TOTAL DE FONTES DE ONERAÇÃO

F 35.00 - EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES COBERTAS (AE-CB)

eixo dos z

Identificador do fundo comum de cobertura (aberto)

		Cumprimento do artigo 129.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013		Passivos por obrigações cobertas													Fundo comum de cobertura
				Data de relato	+ 6 meses	+ 12 meses	+ 2 anos	+ 5 anos anos	+ 10 anos	Posições sobre derivados do fundo comum de cobertura com valor líquido de mercado negativo	Notação de risco externa das obrigações cobertas						Data de relato	+ 6 meses	+ 12 meses	+ 2 anos	+ 5 anos anos	+ 10 anos	Posições sobre derivados do fundo comum de cobertura com valor líquido de mercado positivo	Montante do fundo comum de cobertura que excede os requisitos de cobertura mínima
		[SIM/NÃO]	Se SIM, indicar a principal categoria de ativos do fundo comum de cobertura								Notação de risco externa das obrigações cobertas													de acordo com o regime legal relevante das obrigações cobertas	de acordo com a metodologia das agências de notação de risco para manter a atual notação de risco externa para as obrigações cobertas
		[SIM/NÃO]								Data de relato	Agência de notação de risco 1	Notação de risco 1	Agência de notação de risco 2	Notação de risco 2	Agência de notação de risco 3	Notação de risco 3							Data de relato		Agência de notação de risco 1	Agência de notação de risco 2	Agência de notação de risco 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Montante nominal
0020	Valor atual (swap)/Valor de mercado
0030	Valor específico dos ativos
0040	Montante escriturado

F 36.01 - DADOS AVANÇADOS. PARTE I (AE-ADV-1)

Fontes de oneração

Ativos/Passivos

Tipo de caução - Classificação por tipo de ativo

Total

Empréstimos à vista

Instrumentos de capital próprio

Valores mobiliários representativos de dívida

Empréstimos e adiantamentos com exceção dos empréstimos à vista

Outros ativos

Total

do qual: obrigações cobertas

Dos quais: titularizações

dos quais: emitido por administrações públicas

dos quais: emitido por empresas financeiras

dos quais: emitidos por empresas não financeiras

Bancos centrais e administrações públicas

Empresas financeiras

Empresas não financeiras

Famílias

dos quais: emitidos por outras entidades do grupo

dos quais: Empréstimos caucionados por imóveis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Financiamento do banco central (de todos os tipos, incluindo p. ex. acordos de recompra)

Ativos onerados

0020

Passivos de contrapartida

0030

Derivados negociados em bolsa

Ativos onerados

0040

Passivos de contrapartida

0050

Derivados do mercado de balcão

Ativos onerados

0060

Passivos de contrapartida

0070

Acordos de recompra

Ativos onerados

0080

Passivos de contrapartida

0090

Depósitos com caução à exceção de vendas com acordo de recompra

Ativos onerados

0100

Passivos de contrapartida

0110

Obrigações cobertas emitidas

Ativos onerados

0120

Passivos de contrapartida

0130

Titularizações emitidas

Ativos onerados

0140

Passivos de contrapartida

0150

Títulos de dívida emitidos com exceção de obrigações cobertas e titularizações

Ativos onerados

0160

Passivos de contrapartida

0170

Outras fontes de oneração

Ativos onerados

0180

Passivos contingentes ou títulos dados em empréstimo

0190

Total de ativos onerados

0200

dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais

0210

Total de ativos não onerados

0220

dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais

0230

Ativos onerados + não onerados

F 36.02 - DADOS AVANÇADOS. Parte II (AE-ADV-2)

Fontes de oneração

Ativos/Passivos

Tipo de caução - Classificação por tipo de ativo

Total

Empréstimos à vista

Instrumentos de capital próprio

Valores mobiliários representativos de dívida

Empréstimos e adiantamentos com exceção dos empréstimos à vista

Outras cauções recebidas

Valores mobiliários representativos de dívida próprios emitidos com exceção de obrigações cobertas ou titularizações

Total

do qual: obrigações cobertas

Dos quais: titularizações

do qual: emitido por administrações públicas

do qual: emitido por empresas financeiras

dos quais: emitidos por empresas não financeiras

Bancos centrais e administrações públicas

Empresas financeiras

Empresas não financeiras

Famílias

dos quais: emitidos por outras entidades do grupo

Dos quais: Empréstimos caucionados por imóveis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Financiamento do banco central (de todos os tipos, incluindo p. ex. acordos de recompra)

Cauções oneradas recebidas

0020

Passivos de contrapartida

0030

Derivados negociados em bolsa

Cauções oneradas recebidas

0040

Passivos de contrapartida

0050

Derivados do mercado de balcão

Cauções oneradas recebidas

0060

Passivos de contrapartida

0070

Acordos de recompra

Cauções oneradas recebidas

0080

Passivos de contrapartida

0090

Depósitos com caução à exceção de vendas com acordo de recompra

Cauções oneradas recebidas

0100

Passivos de contrapartida

0110

Obrigações cobertas emitidas

Cauções oneradas recebidas

0120

Passivos de contrapartida

0130

Titularizações emitidas

Cauções oneradas recebidas

0140

Passivos de contrapartida

0150

Títulos de dívida emitidos com exceção de obrigações cobertas e titularizações

Cauções oneradas recebidas

0160

Passivos de contrapartida

0170

Outras fontes de oneração

Cauções oneradas recebidas

0180

Passivos contingentes ou títulos dados em empréstimo

0190

Total das cauções oneradas recebidas

0200

dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais

0210

Total de cauções não oneradas recebidas

0220

dos quais: elegíveis para operações com bancos centrais

0230

Cauções recebidas oneradas + não oneradas

Não deve ser preenchido nos modelos em base consolidada

Não deve ser nunca preenchido

ANEXO XVI

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas