BILAGA XVI

MALLAR FÖR TILLGÅNGSINTECKNING
Mallnummer	Mallkod	Mallens/mallgruppens namn	Förkortning
		DEL A – ÖVERSIKT ÖVER INTECKNINGAR
32.1	F 32.01	DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS TILLGÅNGAR	AE-ASS
32.2	F 32.02	ERHÅLLNA SÄKERHETER	AE-COL
32.3	F 32.03	EMITTERADE EGNA SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH VÄRDEPAPPERISERINGAR SOM ÄNNU INTE PANTSATTS	AE-NPL
32.4	F 32.04	INTECKNINGSKÄLLOR	AE-SOU
		DEL B – UPPGIFTER OM LÖPTIDER
33	F 33.00	UPPGIFTER OM LÖPTIDER	AE-MAT
		DEL C – POTENTIELLA INTECKNINGAR
34	F 34.00	POTENTIELLA INTECKNINGAR	AE-CONT
		DEL D – SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER
35	F 35.00	EMISSION AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER	AE-CB
		DEL E – DETALJERADE UPPGIFTER
36.1	F 36.01	DETALJERADE UPPGIFTER. DEL I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DETALJERADE UPPGIFTER. DEL II	AE-ADV2

F 32.01 – DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS TILLGÅNGAR (AE-ASS)

		Redovisat värde av intecknade tillgångar				Verkligt värde av intecknade tillgångar			Redovisat värde av icke-intecknade tillgångar				Verkligt värde av icke-intecknade tillgångar
			varav: emitterade av andra enheter i gruppen	varav: godtagbara för centralbanker	varav: schablonmässigt medräkningsbara EHQLA och HQLA		varav: godtagbara för centralbanker	varav: schablonmässigt medräkningsbara EHQLA och HQLA		varav: emitterade av andra enheter i gruppen	varav: godtagbara för centralbanker	varav: EHQLA och HQLA		varav: godtagbara för centralbanker	varav: EHQLA och HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Det rapporterande institutets tillgångar
0015	varav: kvalificerade förvaltningstillgångar
0020	Beviljade kreditlimiter
0030	Egetkapitalinstrument
0040	Räntebärande värdepapper
0050	varav: säkerställda obligationer
0060	varav: värdepapperiseringar
0070	varav: emitterade av offentlig sektor
0080	varav: emitterade av finansiella företag
0090	varav: emitterade av icke-finansiella företag
0100	Lån och förskott som inte utgör beviljade kreditlimiter
0110	varav: lån med säkerhet i fast egendom
0120	Övriga tillgångar

F 32.02 – ERHÅLLNA SÄKERHETER (AE-COL)

		Verkligt värde av intecknade erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper				Icke-intecknade
						Verkligt värde av erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper som kan intecknas				Nominellt värde av erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper som inte kan intecknas
			varav: emitterade av andra enheter i gruppen	varav: godtagbara för centralbanker	varav: schablonmässigt medräkningsbara EHQLA och HQLA		varav: emitterade av andra enheter i gruppen	varav: godtagbara för centralbanker	varav: EHQLA och HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Säkerheter som erhållits av det rapporterande institutet
0140	Beviljade kreditlimiter
0150	Egetkapitalinstrument
0160	Räntebärande värdepapper
0170	varav: säkerställda obligationer
0180	varav: värdepapperiseringar
0190	varav: emitterade av offentlig sektor
0200	varav: emitterade av finansiella företag
0210	varav: emitterade av icke-finansiella företag
0220	Lån och förskott som inte utgör beviljade kreditlimiter
0230	Övriga erhållna säkerheter
0240	Emitterade egna räntebärande värdepapper som inte utgör egna säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar
0245	Emitterade egna säkerställda obligationer och värdepapperiseringar som ännu inte pantsatts
0250	TOTALT TILLGÅNGAR, ERHÅLLNA SÄKERHETER OCH EMITTERADE EGNA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

F 32.03 – EMITTERADE EGNA SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH VÄRDEPAPPERISERINGAR SOM ÄNNU INTE PANTSATTS (AE-NPL)

		Icke-intecknade
		Redovisat värde av underliggande grupp av tillgångar	Verkligt värde av emitterade räntebärande värdepapper som kan intecknas			Nominellt värde av emitterade egna räntebärande värdepapper som inte kan intecknas
		Redovisat värde av underliggande grupp av tillgångar		varav: godtagbara för centralbanker	varav: schablonmässigt medräkningsbara EHQLA och HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Emitterade egna säkerställda obligationer och värdepapperiseringar som ännu inte pantsatts
0020	Innehållna emitterade säkerställda obligationer
0030	Innehållna emitterade värdepapperiseringar
0040	Högre prioritering
0050	Mellanliggande positioner
0060	Första-förlustläge

F 32.04 – INTECKNINGSKÄLLOR (AE-SOU)

		Matchande skulder, ansvarsförbindelser eller utlånade värdepapper		Tillgångar, erhållna säkerheter och emitterade egna räntebärande värdepapper som inte utgör säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar och är intecknade
			varav: från andra enheter i gruppen		varav: återanvända erhållna säkerheter	varav: intecknade egna räntebärande värdepapper
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Redovisat värde av utvalda finansiella skulder
0020	Derivat
0030	varav: OTC
0040	Inlåning
0050	Repor
0060	varav: centralbanker
0070	Inlåning för vilken säkerhet ställts och som inte utgör repor
0080	varav: centralbanker
0090	Emitterade räntebärande värdepapper
0100	varav: emitterade säkerställda obligationer
0110	varav: emitterade värdepapperiseringar
0120	Andra inteckningskällor
0130	Nominellt värde av erhållna låneåtaganden
0140	Nominellt värde av erhållna finansiella garantier
0150	Verkligt värde av värdepapper som lånats mot icke-kontant säkerhet
0160	Övriga
0170	TOTALT INTECKNINGSKÄLLOR

			Ifylls inte i gruppomfattande mallar
			Ifylls aldrig

F 33.00 – UPPGIFTER OM LÖPTIDER (AE-MAT)

		Skulders återstående löptid
		Obestämd löptid	En dag	> 1 dag <= 1 vecka	> 1 vecka <= 2 veckor	> 2 veckor <= 1 månad	> 1 månad <= 3 månader	> 3 månader <= 6 månader	> 6 månader <= 1 år	> 1 år <= 2 år	> 2 år <= 3 år	> 3 år <= 5 år	> 5 år <= 10 år	> 10 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Intecknade tillgångar
0020	Återanvända erhållna säkerheter (mottagande del)
0030	Återanvända erhållna säkerheter (återanvändningsdel)

F 34.00 – POTENTIELLA INTECKNINGAR (AE-CONT)

		Matchande skulder, ansvarsförbindelser eller utlånade värdepapper	Potentiella inteckningar
			A. Minskning av intecknade tillgångars verkliga värde med 30 %	B. Nettoeffekt av en depreciering av betydande valutor med 10 %
				Ytterligare belopp för intecknade tillgångar
			Ytterligare belopp för intecknade tillgångar	Betydande valuta 1	Betydande valuta 2	…	Betydande valuta n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Redovisat värde av utvalda finansiella skulder
0020	Derivat
0030	varav: OTC
0040	Inlåning
0050	Repor
0060	varav: centralbanker
0070	Inlåning för vilken säkerhet ställts och som inte utgör repor
0080	varav: centralbanker
0090	Emitterade räntebärande värdepapper
0100	varav: emitterade säkerställda obligationer
0110	varav: emitterade värdepapperiseringar
0120	Andra inteckningskällor
0170	TOTALT INTECKNINGSKÄLLOR

F 35.00 – EMISSION AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (AE-CB)

Z-axel

Identifierare för säkerhetsmassan (öppen)

		Överensstämmer med artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013		Skulder relaterade till säkerställda obligationer													Säkerhetsmassa
				Rapporteringsdatum	+ 6 månader	+ 12 månader	+ 2 år	+ 5 år	+ 10 år	Derivatpositioner i säkerhetsmassan med ett negativt nettomarknadsvärde	Extern kreditvärdering av säkerställda obligationer						Rapporteringsdatum	+ 6 månader	+ 12 månader	+ 2 år	+ 5 år	+ 10 år	Derivatpositioner i säkerhetsmassan med ett positivt nettomarknadsvärde	Belopp i säkerhetsmassan utöver minimitäckningskraven
		[JA/NEJ]	Om JA, ange den primära tillgångsklassen i säkerhetsmassan								Extern kreditvärdering av säkerställda obligationer													För respektive berörd lagstadgad ordning för säkerställda obligationer	För respektive kreditvärderingsinstituts metod för att upprätthålla befintlig extern kreditvärdering av den säkerställda obligationen
		[JA/NEJ]	Om JA, ange den primära tillgångsklassen i säkerhetsmassan							Rapporterings-datum	Kreditvärderings-institut 1	Kredit-värdering 1	Kreditvärderings-institut 2	Kredit-värdering 2	Kreditvärderings-institut 3	Kredit-värdering 3							Rapporterings-datum		Kreditvärderingsinstitut 1	Kreditvärderingsinstitut 2	Kreditvärderingsinstitut 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominellt värde
0020	Nuvärde (swapp)/Marknadsvärde
0030	Tillgångsspecifikt värde
0040	Redovisat värde

F 36.01 – DETALJERADE UPPGIFTER. DEL I (AE-ADV-1)

Inteckningskällor

Tillgångar/skulder

Säkerhetstyp – Klassificering utifrån tillgångstyp

Totalt

Beviljade kreditlimiter

Egetkapitalinstrument

Räntebärande värdepapper

Lån och förskott som inte utgör beviljade kreditlimiter

Övriga tillgångar

Totalt

varav: säkerställda obligationer

varav: värdepapperiseringar

varav: emitterade av offentlig sektor

varav: emitterade av finansiella företag

varav: emitterade av icke-finansiella företag

Centralbanker och offentlig sektor

Finansiella företag

Icke-finansiella företag

Hushåll

varav: emitterade av andra enheter i gruppen

varav: lån med säkerhet i fast egendom

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Centralbanksfinansiering (av alla slag, inklusive repor)

Intecknade tillgångar

0020

Matchande skulder

0030

Börshandlade derivat

Intecknade tillgångar

0040

Matchande skulder

0050

OTC-derivat

Intecknade tillgångar

0060

Matchande skulder

0070

Repor

Intecknade tillgångar

0080

Matchande skulder

0090

Inlåning för vilken säkerhet ställts och som inte utgör repor

Intecknade tillgångar

0100

Matchande skulder

0110

Emitterade säkerställda obligationer

Intecknade tillgångar

0120

Matchande skulder

0130

Emitterade värdepapperiseringar

Intecknade tillgångar

0140

Matchande skulder

0150

Emitterade räntebärande värdepapper som inte utgör säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar

Intecknade tillgångar

0160

Matchande skulder

0170

Andra inteckningskällor

Intecknade tillgångar

0180

Ansvarsförbindelser eller utlånade värdepapper

0190

Totalt intecknade tillgångar

0200

varav: godtagbara för centralbanker

0210

Totalt icke-intecknade tillgångar

0220

varav: godtagbara för centralbanker

0230

Intecknade + icke-intecknade tillgångar

F 36.02 – DETALJERADE UPPGIFTER. DEL II (AE-ADV-2)

Inteckningskällor

Tillgångar/skulder

Säkerhetstyp – Klassificering utifrån tillgångstyp

Totalt

Beviljade kreditlimiter

Egetkapitalinstrument

Räntebärande värdepapper

Lån och förskott som inte utgör beviljade kreditlimiter

Övriga erhållna säkerheter

Emitterade egna räntebärande värdepapper som inte utgör egna säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar

Totalt

varav: säkerställda obligationer

varav: värdepapperiseringar

varav: emitterade av offentlig sektor

varav: emitterade av finansiella företag

varav: emitterade av icke-finansiella företag

Centralbanker och offentlig sektor

Finansiella företag

Icke-finansiella företag

Hushåll

varav: emitterade av andra enheter i gruppen

varav: lån med säkerhet i fast egendom

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Centralbanksfinansiering (av alla slag, inklusive repor)