+ANEXO XXVIII
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ANEXO XXVIII
ANEXO XXVIII
RELATO RELATIVO AO RISCO DE TAXA DE JURO DA CARTEIRA BANCÁRIA
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MODELOS IRRBB
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Número do modelo
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Código do modelo
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Destinatários
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Nome do modelo/grupo de modelos
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AVALIAÇÃO DO IRRBB: SOT EVE/NII E ALTERAÇÕES DO MV [TRIMESTRAL]
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|
1
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J 01.00
|
Todas as instituições
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AVALIAÇÃO DO IRRBB: SOT EVE/NII E ALTERAÇÕES DO MV
|
|
REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE [TRIMESTRAL]
|
|
2
|
J 02.00
|
Instituições de grande dimensão
|
REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE
|
|
3
|
J 03.00
|
«Outras» instituições
|
REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE (SIMPLIFICADO PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
4
|
J 04.00
|
SNCI
|
REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI)
|
|
FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS [TRIMESTRAL]
|
|
5
|
J 05.00
|
Instituições de grande dimensão
|
FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS
|
|
6
|
J 06.00
|
«Outras» instituições
|
FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS (SIMPLIFICADO PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
7
|
J 07.00
|
SNCI
|
FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI)
|
|
PARÂMETROS PERTINENTES [TRIMESTRAL]
|
|
8
|
J 08.00
|
Instituições de grande dimensão
|
PARÂMETROS PERTINENTES
|
|
9
|
J 09.00
|
«Outras» instituições e SNCI
|
PARÂMETROS PERTINENTES (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI E PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS [ANUAL]
|
|
10,1
|
J 10.01
|
Instituições de grande dimensão
|
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS GERAIS
|
|
10,2
|
J 10.02
|
Instituições de grande dimensão
|
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS «POR MOEDA»
|
|
11,1
|
J 11.01
|
«Outras» instituições e SNCI
|
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS GERAIS (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI E PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
11,2
|
J 11.02
|
«Outras» instituições e SNCI
|
INFORMAÇÕES QUALITATIVAS «POR MOEDA» (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI E PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
J 01.00 - AVALIAÇÃO DO IRRBB: SOT EVE/NII E ALTERAÇÕES DO MV
|
|
|
|
Montante
|
|
|
|
0010
|
|
Valor económico dos capitais próprios (EVE)
|
|
Δ EVE no pior cenário
|
0010
|
|
|
Δ rácio EVE no pior cenário
|
0020
|
|
|
EVE nos cenários de base e de choque para efeitos de supervisão
|
|
Nível do EVE no cenário de base
|
0030
|
|
|
Δ EVE no cenário de choque de subida paralela
|
0040
|
|
|
Δ EVE no cenário de choque de descida paralela
|
0050
|
|
|
Δ EVE no cenário de choque de aumento da inclinação da curva
|
0060
|
|
|
Δ EVE no cenário de choque de diminuição da inclinação da curva
|
0070
|
|
|
Δ EVE no cenário de choque ascendente nas taxas a curto prazo
|
0080
|
|
|
Δ EVE no cenário de choque descendente nas taxas a curto prazo
|
0090
|
|
|
Margem líquida de juros (NII)
|
|
Δ NII no pior cenário
|
0100
|
|
|
Δ rácio NII no pior cenário
|
0110
|
|
|
NII nos cenários de base e de choque para efeitos de supervisão
|
|
Nível do NII no cenário de base
|
0120
|
|
|
Δ NII no cenário de choque de subida paralela
|
0130
|
|
|
Δ NII no cenário de choque de descida paralela
|
0140
|
|
|
Variações do valor de mercado (MV) IMS
|
|
MV nos cenários de base e de choque para efeitos de supervisão
|
|
Nível do valor de mercado no cenário de base
|
0150
|
|
|
Δ MV no cenário de choque de subida paralela
|
0160
|
|
|
Δ MV no cenário de choque de descida paralela
|
0170
|
|
|
Outras moedas: Dimensão dos choques de taxas de juro
|
|
Choque paralelo
|
0180
|
|
|
Choque nas taxas de curta duração
|
0190
|
|
|
Choques nas taxas de longa duração
|
0200
|
|
|
J 02.00 - REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE
|
|
|
Montante escriturado
|
Duração
|
Estimativas bancárias das sensibilidades IRRBB incluindo a opcionalidade comportamental, condicional e automática
|
|
Valor económico dos capitais próprios
|
Margem líquida de juros (NII)
|
Valor de mercado
|
|
Nível do EVE – Cenário de base
|
Δ EVE – Choque de subida paralela
|
Δ EVE – Choque de descida paralela
|
Δ EVE – Choque de aumento da inclinação da curva
|
Δ EVE – Choque de diminuição da inclinação da curva
|
Δ EVE – Choque ascendente nas taxas a curto prazo
|
Δ EVE – Choque descendente nas taxas a curto prazo
|
Nível do NII – Cenário de base
|
Δ NII – Choque de subida paralela
|
Δ NII – Choque de descida paralela
|
Nível do MV – Cenário de base
|
Δ MV – Choque de subida paralela
|
Δ MV – Choque de descida paralela
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
|
ATIVOS TOTAIS
|
0010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: devido a opcionalidade automática
|
0020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banco central
|
0030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: não produtivos
|
0070
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retalho
|
0080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: garantidos por imóveis
|
0090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, não financeiros
|
0100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de cobertura de ativos
|
0140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, títulos de dívida
|
0160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, outros ativos
|
0170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativos extrapatrimoniais: ativos contingentes
|
0190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVOS TOTAIS
|
0200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: devido a opcionalidade automática
|
0210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banco central
|
0220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: FPA1 ou FP2
|
0260
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Retalho, não transacional
|
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0380
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0390
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: depósitos operacionais
|
0410
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depósitos a prazo
|
0420
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0430
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retalho
|
0440
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, não financeiros
|
0450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0460
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de cobertura de passivos
|
0470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: taxa fixa
|
0480
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, títulos de dívida
|
0490
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, outros passivos
|
0500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passivos extrapatrimoniais: Passivos contingentes
|
0520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros derivados (Ativos/Passivos líquidos)
|
0530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
|
Derivados líquidos
|
0540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posição líquida em termos de taxas de juro, sem derivados
|
0550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posição líquida em termos de taxas de juro, com derivados
|
0560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativos totais com o impacto MV
|
0570
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados
|
0590
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passivos totais com o impacto MV
|
0610
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados
|
0630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 03.00 - REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE (SIMPLIFICADO PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
|
Montante escriturado
|
Duração
|
Estimativas bancárias das sensibilidades IRRBB incluindo a opcionalidade comportamental, condicional e automática
|
|
Valor económico dos capitais próprios
|
Margem líquida de juros (NII)
|
Valor de mercado
|
|
Nível do EVE – Cenário de base
|
Δ EVE – Choque de subida paralela
|
Δ EVE – Choque de descida paralela
|
Δ EVE – Choque de aumento da inclinação da curva
|
Δ EVE – Choque de diminuição da inclinação da curva
|
Δ EVE – Choque ascendente nas taxas a curto prazo
|
Δ EVE – Choque descendente nas taxas a curto prazo
|
Nível do NII – Cenário de base
|
Δ NII – Choque de subida paralela
|
Δ NII – Choque de descida paralela
|
Nível do MV – Cenário de base
|
Δ MV – Choque de subida paralela
|
Δ MV – Choque de descida paralela
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
|
ATIVOS TOTAIS
|
0010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banco central
|
0030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de cobertura de ativos
|
0140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, títulos de dívida
|
0160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, outros ativos
|
0170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativos extrapatrimoniais: ativos contingentes
|
0190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVOS TOTAIS
|
0200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banco central
|
0220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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NMD: Retalho, não transacional
|
0310
|
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|
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|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0350
|
|
|
|
|
|
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|
|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0390
|
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|
Depósitos a prazo
|
0420
|
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|
Derivados de cobertura de passivos
|
0470
|
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|
Cobertura, títulos de dívida
|
0490
|
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|
Cobertura, outros passivos
|
0500
|
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Outros
|
0510
|
|
|
|
|
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|
Passivos extrapatrimoniais: Passivos contingentes
|
0520
|
|
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|
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|
Outros derivados (Ativos/Passivos líquidos)
|
0530
|
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|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
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Derivados líquidos
|
0540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Posição líquida em termos de taxas de juro, sem derivados
|
0550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posição líquida em termos de taxas de juro, com derivados
|
0560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativos totais com o impacto MV
|
0570
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Derivados
|
0590
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passivos totais com o impacto MV
|
0610
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados
|
0630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 04.00 - REPARTIÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE SENSIBILIDADE (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI)
|
|
|
Montante escriturado
|
Duração
|
Estimativas bancárias das sensibilidades IRRBB incluindo a opcionalidade comportamental, condicional e automática
|
|
Valor económico dos capitais próprios
|
Margem líquida de juros (NII)
|
Valor de mercado
|
|
Nível do EVE – Cenário de base
|
Δ EVE – Choque de subida paralela
|
Δ EVE – Choque de descida paralela
|
Δ EVE – Choque de aumento da inclinação da curva
|
Δ EVE – Choque de diminuição da inclinação da curva
|
Δ EVE – Choque ascendente nas taxas a curto prazo
|
Δ EVE – Choque descendente nas taxas a curto prazo
|
Nível do NII – Cenário de base
|
Δ NII – Choque de subida paralela
|
Δ NII – Choque de descida paralela
|
Nível do MV – Cenário de base
|
Δ MV – Choque de subida paralela
|
Δ MV – Choque de descida paralela
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
|
ATIVOS TOTAIS
|
0010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativos extrapatrimoniais: ativos contingentes
|
0190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVOS TOTAIS
|
0200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passivos extrapatrimoniais: passivos contingentes
|
0520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
|
Ativos totais com o impacto MV
|
0570
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados
|
0590
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passivos totais com o impacto MV
|
0610
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados
|
0630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 05.00 - FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS
|
|
|
Taxa fixa
|
Taxa variável
|
|
Montante nocional
|
|
|
|
Rendimento médio ponderado
|
Maturidade média ponderada (contratual)
|
Calendário de reavaliação para todos os fluxos de caixa nocionais reavaliados
|
Montante nocional
|
|
|
|
Rendimento médio ponderado
|
Maturidade média ponderada (contratual)
|
Calendário de reavaliação para todos os fluxos de caixa nocionais reavaliados
|
|
% Com opcionalidade automática integrada ou explícita
|
% Sujeita a modelação comportamental
|
Overnight
|
Overnight – 1 mês
|
1 mês – 3 meses
|
3 meses – 6 meses
|
6 meses – 9 meses
|
9 meses – 12 meses
|
12 meses – 1,5 anos
|
1,5 anos – 2 anos
|
2 anos – 3 anos
|
3 anos – 4 anos
|
4 anos – 5 anos
|
5 anos – 6 anos
|
6 anos – 7 anos
|
7 anos – 8 anos
|
8 anos – 9 anos
|
9 anos – 10 anos
|
10 anos – 15 anos
|
15 anos – 20 anos
|
Superior a 20 anos
|
% Com opcionalidade automática integrada ou explícita
|
% Sujeita a modelação comportamental
|
Overnight
|
Overnight – 1 mês
|
1 mês – 3 meses
|
3 meses – 6 meses
|
6 meses – 9 meses
|
9 meses – 12 meses
|
12 meses – 1,5 anos
|
1,5 anos – 2 anos
|
|
Comprados
|
Vendidos
|
Comprados
|
Vendidos
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
|
ATIVOS TOTAIS
|
0010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banco central
|
0030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: não produtivos
|
0070
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retalho
|
0080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: garantidos por imóveis
|
0090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, não financeiros
|
0100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de cobertura de ativos
|
0140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, títulos de dívida
|
0160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, outros ativos
|
0170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativos extrapatrimoniais: ativos contingentes
|
0190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVOS TOTAIS
|
0200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banco central
|
0220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: FPA1 ou FP2
|
0260
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Retalho, não transacional
|
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0380
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0390
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: depósitos operacionais
|
0410
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Depósitos a prazo
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0420
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Retalho
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0440
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Grossistas, não financeiros
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0450
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Grossistas, financeiros
|
0460
|
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Derivados de cobertura de passivos
|
0470
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Cobertura, títulos de dívida
|
0490
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Cobertura, outros passivos
|
0500
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Outros
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0510
|
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|
Passivos extrapatrimoniais: passivos contingentes
|
0520
|
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|
Outros derivados (Ativos/Passivos líquidos)
|
0530
|
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RUBRICAS PARA MEMÓRIA
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|
Ativos totais com o impacto MV
|
0570
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|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0580
|
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|
Derivados
|
0590
|
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|
Outros
|
0600
|
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|
|
Passivos totais com o impacto MV
|
0610
|
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|
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|
Títulos de dívida emitidos
|
0620
|
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|
Derivados
|
0630
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
0640
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
J 06.00 - FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS (SIMPLIFICADO PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
|
Taxa fixa
|
Taxa variável
|
|
Montante nocional
|
|
|
|
Rendimento médio ponderado
|
Maturidade média ponderada (contratual)
|
Calendário de reavaliação para todos os fluxos de caixa nocionais reavaliados
|
Montante nocional
|
|
|
|
Rendimento médio ponderado
|
Maturidade média ponderada (contratual)
|
Calendário de reavaliação para todos os fluxos de caixa nocionais reavaliados
|
|
% Com opcionalidade automática integrada ou explícita
|
% Sujeita a modelação comportamental
|
Overnight
|
Overnight – 1 mês
|
1 mês – 3 meses
|
3 meses – 6 meses
|
6 meses – 9 meses
|
9 meses – 12 meses
|
12 meses – 1,5 anos
|
1,5 anos – 2 anos
|
2 anos – 3 anos
|
3 anos – 4 anos
|
4 anos – 5 anos
|
5 anos – 6 anos
|
6 anos – 7 anos
|
7 anos – 8 anos
|
8 anos – 9 anos
|
9 anos – 10 anos
|
10 anos – 15 anos
|
15 anos – 20 anos
|
Superior a 20 anos
|
% Com opcionalidade automática integrada ou explícita
|
% Sujeita a modelação comportamental
|
Overnight
|
Overnight – 1 mês
|
1 mês – 3 meses
|
3 meses – 6 meses
|
6 meses – 9 meses
|
9 meses – 12 meses
|
12 meses – 1,5 anos
|
1,5 anos – 2 anos
|
|
Comprados
|
Vendidos
|
Comprados
|
Vendidos
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
|
ATIVOS TOTAIS
|
0010
|
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Banco central
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0030
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Interbancário
|
0040
|
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|
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0050
|
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|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0120
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|
Derivados de cobertura de ativos
|
0140
|
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|
|
Cobertura, títulos de dívida
|
0160
|
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|
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|
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|
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|
Cobertura, outros ativos
|
0170
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Outros
|
0180
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
Ativos extrapatrimoniais: ativos contingentes
|
0190
|
|
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|
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PASSIVOS TOTAIS
|
0200
|
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|
Banco central
|
0220
|
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|
|
|
|
|
|
Interbancário
|
0230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0240
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
dos quais: FPA1 ou FP2
|
0260
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0270
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
dos quais: componente essencial
|
0290
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0300
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
NMD: Retalho, não transacional
|
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0370
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0380
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0390
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
dos quais: depósitos operacionais
|
0410
|
|
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|
|
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|
|
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|
Depósitos a prazo
|
0420
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Retalho
|
0440
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
Grossistas, não financeiros
|
0450
|
|
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|
Grossistas, financeiros
|
0460
|
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|
Derivados de cobertura de passivos
|
0470
|
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|
Cobertura, títulos de dívida
|
0490
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cobertura, outros passivos
|
0500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Outros
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0510
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Passivos extrapatrimoniais: passivos contingentes
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0520
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Outros derivados (Ativos/Passivos líquidos)
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0530
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RUBRICAS PARA MEMÓRIA
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Ativos totais com o impacto MV
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0570
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Valores mobiliários representativos de dívida
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0580
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Derivados
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0590
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Outros
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0600
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Passivos totais com o impacto MV
|
0610
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Títulos de dívida emitidos
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0620
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Derivados
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0630
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Outros
|
0640
|
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J 07.00 - FLUXOS DE CAIXA REAVALIADOS (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI)
|
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|
Taxa fixa
|
Taxa variável
|
|
Montante nocional
|
|
|
|
Rendimento médio ponderado
|
Maturidade média ponderada (contratual)
|
Calendário de reavaliação para todos os fluxos de caixa nocionais reavaliados
|
Montante nocional
|
|
|
|
Rendimento médio ponderado
|
Maturidade média ponderada (contratual)
|
Calendário de reavaliação para todos os fluxos de caixa nocionais reavaliados
|
|
% Com opcionalidade automática integrada ou explícita
|
% Sujeita a modelação comportamental
|
Overnight
|
Overnight – 1 mês
|
1 mês – 3 meses
|
3 meses – 6 meses
|
6 meses – 9 meses
|
9 meses – 12 meses
|
12 meses – 1,5 anos
|
1,5 anos – 2 anos
|
2 anos – 3 anos
|
3 anos – 4 anos
|
4 anos – 5 anos
|
5 anos – 6 anos
|
6 anos – 7 anos
|
7 anos – 8 anos
|
8 anos – 9 anos
|
9 anos – 10 anos
|
10 anos – 15 anos
|
15 anos – 20 anos
|
Superior a 20 anos
|
% Com opcionalidade automática integrada ou explícita
|
% Sujeita a modelação comportamental
|
Overnight
|
Overnight – 1 mês
|
1 mês – 3 meses
|
3 meses – 6 meses
|
6 meses – 9 meses
|
9 meses – 12 meses
|
12 meses – 1,5 anos
|
1,5 anos – 2 anos
|
|
Comprados
|
Vendidos
|
Comprados
|
Vendidos
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0010
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0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
|
ATIVOS TOTAIS
|
0010
|
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Banco central
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0030
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Interbancário
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0040
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Empréstimos e adiantamentos
|
0050
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Valores mobiliários representativos de dívida
|
0120
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Derivados de cobertura de ativos
|
0140
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Outros
|
0180
|
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Ativos extrapatrimoniais: ativos contingentes
|
0190
|
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PASSIVOS TOTAIS
|
0200
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Banco central
|
0220
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Interbancário
|
0230
|
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|
Títulos de dívida emitidos
|
0240
|
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|
NMD: Retalho, transacional
|
0270
|
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|
dos quais: componente essencial
|
0290
|
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|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0300
|
|
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|
NMD: Retalho, não transacional
|
0310
|
|
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|
dos quais: componente essencial
|
0330
|
|
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|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0340
|
|
|
|
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|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0350
|
|
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|
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|
dos quais: componente essencial
|
0370
|
|
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|
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|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0380
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0390
|
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|
dos quais: depósitos operacionais
|
0410
|
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|
Depósitos a prazo
|
0420
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Retalho
|
0440
|
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|
|
Grossistas, não financeiros
|
0450
|
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|
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|
Grossistas, financeiros
|
0460
|
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|
|
Derivados de cobertura de passivos
|
0470
|
|
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|
|
|
|
Outros
|
0510
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
Passivos extrapatrimoniais: passivos contingentes
|
0520
|
|
|
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|
Outros derivados (Ativos/Passivos líquidos)
|
0530
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
|
Ativos totais com o impacto MV
|
0570
|
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|
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|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0580
|
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|
|
Derivados
|
0590
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
Outros
|
0600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
Passivos totais com o impacto MV
|
0610
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de dívida emitidos
|
0620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Derivados
|
0630
|
|
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|
|
|
|
Outros
|
0640
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
J 08.00 - PARÂMETROS PERTINENTES
|
|
|
Montante nocional
|
|
Cenário de base (contratual)
|
Cenário de base (comportamental)
|
Choque de subida paralela
|
Choque de descida paralela
|
Choque de aumento da inclinação da curva
|
Choque de diminuição da inclinação da curva
|
Choque ascendente nas taxas a curto prazo
|
Choque descendente nas taxas a curto prazo
|
|
Sujeito a modelação comportamental (%)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
NMD - Modelação comportamental
|
|
Datas médias de reavaliação antes e depois da modelação
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0010
|
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|
|
dos quais: componente essencial
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0020
|
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|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0030
|
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|
NMD: Retalho, não transacional
|
0040
|
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|
|
dos quais: componente essencial
|
0050
|
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|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0060
|
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|
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|
|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0070
|
|
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|
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|
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|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0080
|
|
|
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|
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|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0090
|
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|
|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0100
|
|
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|
|
dos quais: depósitos operacionais
|
0110
|
|
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|
PTR para além do horizonte a 1 ano
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0120
|
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|
|
|
NMD: Retalho, não transacional
|
0130
|
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|
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|
|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0140
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa fixa - Risco de pagamento antecipado
|
|
Datas médias de reavaliação antes e depois da modelação
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: não produtivos
|
0170
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
Retalho
|
0180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: garantidos por imóveis
|
0190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, não financeiros
|
0200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxas de pagamento antecipado condicional (média anualizada)
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: não produtivos
|
0240
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Retalho
|
0250
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
dos quais: garantidos por imóveis
|
0260
|
|
|
|
|
|
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|
|
Grossistas, não financeiros
|
0270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa fixa - Reembolso antecipado
|
|
Datas médias de reavaliação antes e depois da modelação
|
|
Depósitos a prazo
|
0300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retalho
|
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, não financeiros
|
0320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxas de reembolso antecipado (média cumulativa)
|
|
Depósitos a prazo
|
0340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retalho
|
0350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, não financeiros
|
0360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grossistas, financeiros
|
0370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 09.00 - PARÂMETROS PERTINENTES (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI E PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
|
|
Montante nocional
|
|
Cenário de base (contratual)
|
Cenário de base (comportamental)
|
Choque de subida paralela
|
Choque de descida paralela
|
Choque de aumento da inclinação da curva
|
Choque de diminuição da inclinação da curva
|
Choque ascendente nas taxas a curto prazo
|
Choque descendente nas taxas a curto prazo
|
|
Sujeito a modelação comportamental (%)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
NMD - Modelação comportamental
|
|
Datas médias de reavaliação antes e depois da modelação
|
|
NMD: Retalho, transacional
|
0010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Retalho, não transacional
|
0040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Grossistas, não financeiros
|
0070
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: componente essencial
|
0080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: isentos do limite máximo de 5 anos
|
0090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: Grossistas, financeiros
|
0100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dos quais: depósitos operacionais
|
0110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa fixa - Risco de pagamento antecipado
|
|
Datas médias de reavaliação antes e depois da modelação
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxas de pagamento antecipado condicional (média)
|
|
Empréstimos e adiantamentos
|
0230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores mobiliários representativos de dívida
|
0290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxa fixa - Reembolso antecipado
|
|
Datas médias de reavaliação antes e depois da modelação
|
|
Depósitos a prazo
|
0300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taxas de reembolso antecipado (média)
|
|
Depósitos a prazo
|
0340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 10.00 - INFORMAÇÕES QUALITATIVAS
|
10.1
Informações qualitativas gerais
|
Estimativas SOT no quadro das abordagens NII e EVE
|
|
Abordagem a utilizar para efeitos do SOT (NII/EVE)
|
0010
|
|
|
Requisito da autoridade competente (NII/EVE)
|
0020
|
|
|
Metodologia NII
|
|
Metodologia (NII)
|
0030
|
|
|
Fluxos de caixa condicionais (NII)
|
0040
|
|
|
Risco de opção (NII)
|
0050
|
|
|
Risco de base (NII)
|
0060
|
|
|
Metodologia EVE
|
|
Metodologia (EVE)
|
0070
|
|
|
Fluxos de caixa condicionais (EVE)
|
0080
|
|
|
Risco de opção (EVE)
|
0090
|
|
|
Risco de base (EVE)
|
0100
|
|
|
Margens comerciais/outras componentes dos spreads (EVE)
|
0110
|
|
|
Âmbito de aplicação/Limiares de Materialidade (NII/EVE)
|
|
Taxas de penalização relativas aos pagamentos antecipados de empréstimos
|
0120
|
|
|
Obrigações relativas a pensões/ativos de planos de pensões
|
0130
|
|
|
Exposições não produtivas
|
0140
|
|
|
Compromissos de empréstimo a taxa fixa
|
0150
|
|
|
Risco de pagamento antecipado
|
0160
|
|
|
Risco de reembolso antecipado
|
0170
|
|
|
Outras informações qualitativas
|
|
Abordagem geral para a modelação dos NMD
|
0180
|
|
|
Identificação dos saldos dos componentes essenciais dos NMD
|
0190
|
|
|
Fatores relevantes para os saldos dos NMD
|
0200
|
|
|
Saldos dos componentes essenciais dos NMD (afetação dos saldos dos componentes essenciais)
|
0210
|
|
|
Limite máximo de reavaliação dos NMD a 5 anos para a gestão do risco IRRBB
|
0220
|
|
|
Isenções ao limite máximo de reavaliação dos NMD a 5 anos
|
0230
|
|
|
Modelação dos NMD operacionais de clientes financeiros
|
0240
|
|
|
Alterações da estrutura do balanço devidas às taxas de juro
|
0250
|
|
|
Estratégias de atenuação e cobertura do IRRBB (EVE)
|
0260
|
|
|
Estratégias de atenuação e cobertura do IRRBB (NII)
|
0270
|
|
|
SOT sobre a medida do risco NII no âmbito da abordagem IMS – PTR dos depósitos a prazo de retalho
|
0280
|
|
|
SOT sobre a medida do risco NII no âmbito da abordagem IMS – PTR dos empréstimos de retalho a taxa fixa
|
0290
|
|
|
Risco de base
|
0300
|
|
|
CSRBB
|
0310
|
|
10.2
Informações qualitativas «por moeda»
|
Curva de rendimento sem risco (descontado no EVE SOT)
|
0320
|
|
|
Curva de rendimento sem risco (medidas internas de risco do EVE)
|
0330
|
|
|
Alteração dos pressupostos materiais (EVE)
|
0340
|
|
|
Alteração dos pressupostos materiais (NII)
|
0350
|
|
|
Limite mínimo da taxa de juro pós-choque (NII/EVE)
|
0360
|
|
|
J 11.00 - INFORMAÇÕES QUALITATIVAS (SIMPLIFICADO PARA AS SNCI E PARA AS «OUTRAS» INSTITUIÇÕES)
|
11.1
Informações qualitativas gerais (Simplificado)
|
Estimativas SOT no quadro das abordagens NII e EVE
|
|
Abordagem a utilizar para efeitos do SOT (NII/EVE)
|
0010
|
|
|
Requisito da autoridade competente (NII/EVE)
|
0020
|
|
|
Metodologia NII
|
|
Metodologia (NII)
|
0030
|
|
|
Fluxos de caixa condicionais (NII)
|
0040
|
|
|
Risco de opção (NII)
|
0050
|
|
|
Risco de base (NII)
|
0060
|
|
|
Metodologia EVE
|
|
Metodologia (EVE)
|
0070
|
|
|
Fluxos de caixa condicionais (EVE)
|
0080
|
|
|
Risco de opção (EVE)
|
0090
|
|
|
Risco de base (EVE)
|
0100
|
|
|
Margens comerciais/outras componentes dos spreads (EVE)
|
0110
|
|
|
Âmbito de aplicação/Limiares de Materialidade (NII/EVE)
|
|
Taxas de penalização relativas aos pagamentos antecipados de empréstimos
|
0120
|
|
|
Obrigações relativas a pensões/ativos de planos de pensões
|
0130
|
|
|
Exposições não produtivas
|
0140
|
|
|
Compromissos de empréstimo a taxa fixa
|
0150
|
|
|
Risco de pagamento antecipado
|
0160
|
|
|
Risco de reembolso antecipado
|
0170
|
|
|
Outras informações qualitativas
|
|
Abordagem geral para a modelação dos NMD
|
0180
|
|
|
Identificação dos saldos dos componentes essenciais dos NMD
|
0190
|
|
|
Fatores relevantes para os saldos dos NMD
|
0200
|
|
|
Saldos dos componentes essenciais dos NMD (afetação dos saldos dos componentes essenciais)
|
0210
|
|
|
Limite máximo de reavaliação dos NMD a 5 anos para a gestão do risco IRRBB
|
0220
|
|
|
Isenções ao limite máximo de reavaliação dos NMD a 5 anos
|
0230
|
|
|
Modelação dos NMD operacionais de clientes financeiros
|
0240
|
|
|
Estratégias de atenuação e cobertura do IRRBB (EVE)
|
0260
|
|
|
Estratégias de atenuação e cobertura do IRRBB (NII)
|
0270
|
|
|
SOT sobre a medida do risco NII no âmbito da abordagem IMS – PTR dos depósitos a prazo de retalho
|
0280
|
|
|
SOT sobre a medida do risco NII no âmbito da abordagem IMS – PTR dos empréstimos de retalho a taxa fixa
|
0290
|
|
|
Risco de base
|
0300
|
|
|
CSRBB
|
0310
|
|
11.2
Informações qualitativas «por moeda» (Simplificado)
|
Curva de rendimento sem risco (descontado no EVE SOT)
|
0320
|
|
|
Curva de rendimento sem risco (medidas internas de risco do EVE)
|
0330
|
|
|
Limite mínimo da taxa de juro pós-choque (NII/EVE)
|
0360
|
|
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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