PRILOGA XXVIII

PREDLOGE IRRBB
Številka predloge	Koda predloge	Naslovniki	Ime predloge/skupine predlog
OVREDNOTENJE IRRBB: SPREMEMBE EVE/NII SOT IN MV [ČETRTLETNO]
1	J 01.00	Vse institucije	OVREDNOTENJE IRRBB: SPREMEMBE EVE/NII SOT IN MV
RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI [ČETRTLETNO]
2	J 02.00	Velike institucije	RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI
3	J 03.00	Druge institucije	RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI (POENOSTAVLJENO ZA DRUGE INSTITUCIJE)
4	J 04.00	SNCI	RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI (POENOSTAVLJENO ZA SNCI)
DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE [ČETRTLETNO]
5	J 05.00	Velike institucije	DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE
6	J 06.00	Druge institucije	DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE (POENOSTAVLJENO ZA DRUGE INSTITUCIJE)
7	J 07.00	SNCI	DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE (POENOSTAVLJENO ZA SNCI)
RELEVANTNI PARAMETRI [ČETRTLETNO]
8	J 08.00	Velike institucije	RELEVANTNI PARAMETRI
9	J 09.00	Druge institucije in SNCI	RELEVANTNI PARAMETRI (POENOSTAVLJENO ZA SNCI IN DRUGE INSTITUCIJE)
KVALITATIVNE INFORMACIJE [LETNO]
10,1	J 10.01	Velike institucije	SPLOŠNE KVALITATIVNE INFORMACIJE
10,2	J 10.02	Velike institucije	KVALITATIVNE INFORMACIJE PO POSAMEZNIH VALUTAH
11,1	J 11.01	Druge institucije in SNCI	SPLOŠNE KVALITATIVNE INFORMACIJE (POENOSTAVLJENO ZA SNCI IN DRUGE INSTITUCIJE)
11,2	J 11.02	Druge institucije in SNCI	KVALITATIVNE INFORMACIJE PO POSAMEZNIH VALUTAH (POENOSTAVLJENO ZA SNCI IN DRUGE INSTITUCIJE)

J 01.00 – OVREDNOTENJE IRRBB: SPREMEMBE EVE/NII SOT IN MV

Valuta:

[EUR-Lex]

		Znesek
		0010
Ekonomska vrednost lastniškega kapitala (EVE)
Δ EVE v najslabšem scenariju	0010
Δ delež EVE v najslabšem scenariju	0020
EVE v osnovnem in nadzorniškem stresnem scenariju
Raven EVE v osnovnem scenariju	0030
Δ EVE v primeru šoka zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	0040
Δ EVE v primeru šoka zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	0050
Δ EVE v primeru šoka zaradi strmejše krivulje donosa	0060
Δ EVE v primeru šoka zaradi sploščitve krivulje donosa	0070
Δ EVE v primeru šoka zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	0080
Δ EVE v primeru šoka zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer	0090
Neto prihodki od obresti
Δ NII v najslabšem scenariju	0100
Δ delež NII v najslabšem scenariju	0110
NII v osnovnem in nadzorniškem stresnem scenariju
Raven NII v osnovnem scenariju	0120
Δ NII v primeru šoka zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	0130
Δ NII v primeru šoka zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	0140
Spremembe tržne vrednosti v okviru IMS
MV v osnovnem in nadzorniškem stresnem scenariju
Raven MV v osnovnem scenariju	0150
Δ MV v primeru šoka zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	0160
Δ MV v primeru šoka zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	0170
Druge valute: velikost obrestnih šokov
Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa	0180
Šok zaradi spremembe kratkoročnih obrestnih mer	0190
Šok zaradi spremembe dolgoročnih obrestnih mer	0200

J 02.00 – RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI

Valuta:

[EUR-Lex]

		Knjigovodska vrednost	Trajanje	Ocena banke glede občutljivosti na IRRBB, vključno z vedenjsko, pogojno in samodejno opcionalnostjo
				Ekonomska vrednost lastniškega kapitala (EVE)							Neto prihodki od obresti			Tržna vrednost
				Raven EVE – osnovni scenarij	Δ EVE – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ EVE – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Δ EVE – šok zaradi strmejše krivulje donosa	Δ EVE – šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Δ EVE – šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Δ EVE – šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer	Raven NII – osnovni scenarij	Δ NII – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ NII – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Raven MV – osnovni scenarij	Δ MV – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ MV – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SKUPAJ SREDSTVA	0010
od tega: zaradi samodejne opcionalnosti	0020
Centralna banka	0030
Medbančna	0040
Krediti in druga finančna sredstva	0050
od tega: s fiksno obrestno mero	0060
od tega: nedonosni	0070
na drobno	0080
od tega: zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami	0090
na debelo – nefinančne stranke	0100
na debelo – finančne stranke	0110
Dolžniški vrednostni papirji	0120
od tega: s fiksno obrestno mero	0130
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje sredstev	0140
od tega: s fiksno obrestno mero	0150
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0160
za varovanje drugih sredstev	0170
Drugo	0180
Zunajbilančna sredstva: pogojna sredstva	0190
SKUPAJ OBVEZNOSTI	0200
od tega: zaradi samodejne opcionalnosti	0210
Centralna banka	0220
Medbančna	0230
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0240
od tega: s fiksno obrestno mero	0250
od tega: AT1 ali T2	0260
Vloge brez določene zapadlosti (NMD): na drobno na transakcijskem računu	0270
od tega: s fiksno obrestno mero	0280
od tega: temeljna stanja	0290
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0300
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0310
od tega: s fiksno obrestno mero	0320
od tega: temeljna stanja	0330
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0340
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0350
od tega: s fiksno obrestno mero	0360
od tega: temeljna stanja	0370
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0380
NMD: na debelo – finančne stranke	0390
od tega: s fiksno obrestno mero	0400
od tega: vloge za operativne namene	0410
Vezane vloge	0420
od tega: s fiksno obrestno mero	0430
na drobno	0440
na debelo – nefinančne stranke	0450
na debelo – finančne stranke	0460
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje obveznosti	0470
od tega: s fiksno obrestno mero	0480
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0490
za varovanje drugih obveznosti	0500
Drugo	0510
Zunajbilančne obveznosti: pogojne obveznosti	0520
Drugi izvedeni finančni instrumenti (neto sredstvo/obveznost)	0530
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Neto izvedeni finančni instrumenti	0540
Neto pozicija iz naslova obrestne mere brez izvedenih finančnih instrumentov	0550
Neto pozicija iz naslova obrestne mere z izvedenimi finančnimi instrumenti	0560
Sredstva z učinkom MV skupaj	0570
Dolžniški vrednostni papirji	0580
Izvedeni finančni instrumenti	0590
Drugo	0600
Obveznosti z učinkom MV skupaj	0610
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0620
Izvedeni finančni instrumenti	0630
Drugo	0640

J 03.00 – RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI (POENOSTAVLJENO ZA DRUGE INSTITUCIJE)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Knjigovodska vrednost	Trajanje	Ocena banke glede občutljivosti na IRRBB, vključno z vedenjsko, pogojno in samodejno opcionalnostjo
				Ekonomska vrednost lastniškega kapitala (EVE)							Neto prihodki od obresti			Tržna vrednost
				Raven EVE – osnovni scenarij	Δ EVE – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ EVE – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Δ EVE – šok zaradi strmejše krivulje donosa	Δ EVE – šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Δ EVE – šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Δ EVE – šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer	Raven NII – osnovni scenarij	Δ NII – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ NII – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Raven MV – osnovni scenarij	Δ MV – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ MV – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SKUPAJ SREDSTVA	0010
Centralna banka	0030
Medbančna	0040
Krediti in druga finančna sredstva	0050
Dolžniški vrednostni papirji	0120
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje sredstev	0140
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0160
za varovanje drugih sredstev	0170
Drugo	0180
Zunajbilančna sredstva: pogojna sredstva	0190
SKUPAJ OBVEZNOSTI	0200
Centralna banka	0220
Medbančna	0230
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0240
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0270
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0310
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0350
NMD: na debelo – finančne stranke	0390
Vezane vloge	0420
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje obveznosti	0470
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0490
za varovanje drugih obveznosti	0500
Drugo	0510
Zunajbilančne obveznosti: pogojne obveznosti	0520
Drugi izvedeni finančni instrumenti (neto sredstvo/obveznost)	0530
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Neto izvedeni finančni instrumenti	0540
Neto pozicija iz naslova obrestne mere brez izvedenih finančnih instrumentov	0550
Neto pozicija iz naslova obrestne mere z izvedenimi finančnimi instrumenti	0560
Sredstva z učinkom MV skupaj	0570
Dolžniški vrednostni papirji	0580
Izvedeni finančni instrumenti	0590
Drugo	0600
Obveznosti z učinkom MV skupaj	0610
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0620
Izvedeni finančni instrumenti	0630
Drugo	0640

J 04.00 – RAZČLENITEV OCEN OBČUTLJIVOSTI (POENOSTAVLJENO ZA SNCI)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Knjigovodska vrednost	Trajanje	Ocena banke glede občutljivosti na IRRBB, vključno z vedenjsko, pogojno in samodejno opcionalnostjo
				Ekonomska vrednost lastniškega kapitala (EVE)							Neto prihodki od obresti			Tržna vrednost
				Raven EVE – osnovni scenarij	Δ EVE – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ EVE – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Δ EVE – šok zaradi strmejše krivulje donosa	Δ EVE – šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Δ EVE – šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Δ EVE – šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer	Raven NII – osnovni scenarij	Δ NII – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ NII – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Raven MV – osnovni scenarij	Δ MV – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Δ MV – šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SKUPAJ SREDSTVA	0010
Zunajbilančna sredstva: pogojna sredstva	0190
SKUPAJ OBVEZNOSTI	0200
Zunajbilančne obveznosti: pogojne obveznosti	0520
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Sredstva z učinkom MV skupaj	0570
Dolžniški vrednostni papirji	0580
Izvedeni finančni instrumenti	0590
Drugo	0600
Obveznosti z učinkom MV skupaj	0610
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0620
Izvedeni finančni instrumenti	0630
Drugo	0640

J 05.00 – DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE

Valuta:	[EUR-Lex]
Modeliranje:	[EUR-Lex]

		Fiksna obrestna mera																									Variabilna obrestna mera
		Hipotetični znesek				Tehtani povprečni donos	Tehtana povprečna zapadlost (pogodbena)	Časovni razpored prilagoditve obrestne mere za vse nominalne denarne tokove, ki so predmet prilagoditve obrestne mere																			Hipotetični znesek				Tehtani povprečni donos	Tehtana povprečna zapadlost (pogodbena)	Časovni razpored prilagoditve obrestne mere za vse nominalne denarne tokove, ki so predmet prilagoditve obrestne mere
			% Z vgrajeno ali eksplicitno samodejno opcionalnostjo		% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti	Daljše od 2 let in do 3 leta	Daljše od 3 let in do 4 leta	Daljše od 4 let in do 5 let	Daljše od 5 let in do 6 let	Daljše od 6 let in do 7 let	Daljše od 7 let in do 8 let	Daljše od 8 let in do 9 let	Daljše od 9 let in do 10 let	Daljše od 10 let in do 15 let	Daljše od 15 let in do 20 let	Daljše od 20 let		% Z vgrajeno ali eksplicitno samodejno opcionalnostjo		% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti
			Kupljeno	Prodano	% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti	Daljše od 2 let in do 3 leta	Daljše od 3 let in do 4 leta	Daljše od 4 let in do 5 let	Daljše od 5 let in do 6 let	Daljše od 6 let in do 7 let	Daljše od 7 let in do 8 let	Daljše od 8 let in do 9 let	Daljše od 9 let in do 10 let	Daljše od 10 let in do 15 let	Daljše od 15 let in do 20 let	Daljše od 20 let		Kupljeno	Prodano	% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SKUPAJ SREDSTVA	0010
Centralna banka	0030
Medbančna	0040
Krediti in druga finančna sredstva	0050
od tega: nedonosni	0070
na drobno	0080
od tega: zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami	0090
na debelo – nefinančne stranke	0100
na debelo – finančne stranke	0110
Dolžniški vrednostni papirji	0120
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje sredstev	0140
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0160
za varovanje drugih sredstev	0170
Drugo	0180
Zunajbilančna sredstva: pogojna sredstva	0190
SKUPAJ OBVEZNOSTI	0200
Centralna banka	0220
Medbančna	0230
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0240
od tega: AT1 ali T2	0260
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0270
od tega: temeljna stanja	0290
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0300
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0310
od tega: temeljna stanja	0330
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0340
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0350
od tega: temeljna stanja	0370
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0380
NMD: na debelo – finančne stranke	0390
od tega: vloge za operativne namene	0410
Vezane vloge	0420
na drobno	0440
na debelo – nefinančne stranke	0450
na debelo – finančne stranke	0460
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje obveznosti	0470
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0490
za varovanje drugih obveznosti	0500
Drugo	0510
Zunajbilančne obveznosti: pogojne obveznosti	0520
Drugi izvedeni finančni instrumenti (neto sredstvo/obveznost)	0530
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Sredstva z učinkom MV skupaj	0570
Dolžniški vrednostni papirji	0580
Izvedeni finančni instrumenti	0590
Drugo	0600
Obveznosti z učinkom MV skupaj	0610
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0620
Izvedeni finančni instrumenti	0630
Drugo	0640

J 06.00 – DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE (POENOSTAVLJENO ZA DRUGE INSTITUCIJE)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modeliranje:	[EUR-Lex]

		Fiksna obrestna mera																									Variabilna obrestna mera
		Hipotetični znesek				Tehtani povprečni donos	Tehtana povprečna zapadlost (pogodbena)	Časovni razpored prilagoditve obrestne mere za vse nominalne denarne tokove, ki so predmet prilagoditve obrestne mere																			Hipotetični znesek				Tehtani povprečni donos	Tehtana povprečna zapadlost (pogodbena)	Časovni razpored prilagoditve obrestne mere za vse nominalne denarne tokove, ki so predmet prilagoditve obrestne mere
			% Z vgrajeno ali eksplicitno samodejno opcionalnostjo		% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti	Daljše od 2 let in do 3 leta	Daljše od 3 let in do 4 leta	Daljše od 4 let in do 5 let	Daljše od 5 let in do 6 let	Daljše od 6 let in do 7 let	Daljše od 7 let in do 8 let	Daljše od 8 let in do 9 let	Daljše od 9 let in do 10 let	Daljše od 10 let in do 15 let	Daljše od 15 let in do 20 let	Daljše od 20 let		% Z vgrajeno ali eksplicitno samodejno opcionalnostjo		% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti
			Kupljeno	Prodano	% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti	Daljše od 2 let in do 3 leta	Daljše od 3 let in do 4 leta	Daljše od 4 let in do 5 let	Daljše od 5 let in do 6 let	Daljše od 6 let in do 7 let	Daljše od 7 let in do 8 let	Daljše od 8 let in do 9 let	Daljše od 9 let in do 10 let	Daljše od 10 let in do 15 let	Daljše od 15 let in do 20 let	Daljše od 20 let		Kupljeno	Prodano	% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SKUPAJ SREDSTVA	0010
Centralna banka	0030
Medbančna	0040
Krediti in druga finančna sredstva	0050
Dolžniški vrednostni papirji	0120
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje sredstev	0140
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0160
za varovanje drugih sredstev	0170
Drugo	0180
Zunajbilančna sredstva: pogojna sredstva	0190
SKUPAJ OBVEZNOSTI	0200
Centralna banka	0220
Medbančna	0230
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0240
od tega: AT1 ali T2	0260
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0270
od tega: temeljna stanja	0290
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0300
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0310
od tega: temeljna stanja	0330
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0340
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0350
od tega: temeljna stanja	0370
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0380
NMD: na debelo – finančne stranke	0390
od tega: vloge za operativne namene	0410
Vezane vloge	0420
na drobno	0440
na debelo – nefinančne stranke	0450
na debelo – finančne stranke	0460
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje obveznosti	0470
za varovanje dolžniških vrednostnih papirjev	0490
za varovanje drugih obveznosti	0500
Drugo	0510
Zunajbilančne obveznosti: pogojne obveznosti	0520
Drugi izvedeni finančni instrumenti (neto sredstvo/obveznost)	0530
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Sredstva z učinkom MV skupaj	0570
Dolžniški vrednostni papirji	0580
Izvedeni finančni instrumenti	0590
Drugo	0600
Obveznosti z učinkom MV skupaj	0610
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0620
Izvedeni finančni instrumenti	0630
Drugo	0640

J 07.00 – DENARNI TOKOVI, KI SO PREDMET PRILAGODITVE OBRESTNE MERE (POENOSTAVLJENO ZA SNCI)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modeliranje:	[EUR-Lex]

		Fiksna obrestna mera																									Variabilna obrestna mera
		Hipotetični znesek				Tehtani povprečni donos	Tehtana povprečna zapadlost (pogodbena)	Časovni razpored prilagoditve obrestne mere za vse nominalne denarne tokove, ki so predmet prilagoditve obrestne mere																			Hipotetični znesek				Tehtani povprečni donos	Tehtana povprečna zapadlost (pogodbena)	Časovni razpored prilagoditve obrestne mere za vse nominalne denarne tokove, ki so predmet prilagoditve obrestne mere
			% Z vgrajeno ali eksplicitno samodejno opcionalnostjo		% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti	Daljše od 2 let in do 3 leta	Daljše od 3 let in do 4 leta	Daljše od 4 let in do 5 let	Daljše od 5 let in do 6 let	Daljše od 6 let in do 7 let	Daljše od 7 let in do 8 let	Daljše od 8 let in do 9 let	Daljše od 9 let in do 10 let	Daljše od 10 let in do 15 let	Daljše od 15 let in do 20 let	Daljše od 20 let		% Z vgrajeno ali eksplicitno samodejno opcionalnostjo		% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti
			Kupljeno	Prodano	% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti	Daljše od 2 let in do 3 leta	Daljše od 3 let in do 4 leta	Daljše od 4 let in do 5 let	Daljše od 5 let in do 6 let	Daljše od 6 let in do 7 let	Daljše od 7 let in do 8 let	Daljše od 8 let in do 9 let	Daljše od 9 let in do 10 let	Daljše od 10 let in do 15 let	Daljše od 15 let in do 20 let	Daljše od 20 let		Kupljeno	Prodano	% Ki se vedenjsko modelira			Čez noč	Daljše od čez noč in do 1 meseca	Daljše od 1 meseca in do 3 mesece	Daljše od 3 mesecev in do 6 mesecev	Daljše od 6 mesecev in do 9 mesecev	Daljše od 9 mesecev in do 12 mesecev	Daljše od 12 mesecev in do 1,5 leta	Daljše od 1,5 leta in do 2 leti
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SKUPAJ SREDSTVA	0010
Centralna banka	0030
Medbančna	0040
Krediti in druga finančna sredstva	0050
Dolžniški vrednostni papirji	0120
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje sredstev	0140
Drugo	0180
Zunajbilančna sredstva: pogojna sredstva	0190
SKUPAJ OBVEZNOSTI	0200
Centralna banka	0220
Medbančna	0230
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0240
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0270
od tega: temeljna stanja	0290
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0300
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0310
od tega: temeljna stanja	0330
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0340
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0350
od tega: temeljna stanja	0370
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0380
NMD: na debelo – finančne stranke	0390
od tega: vloge za operativne namene	0410
Vezane vloge	0420
na drobno	0440
na debelo – nefinančne stranke	0450
na debelo – finančne stranke	0460
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje obveznosti	0470
Drugo	0510
Zunajbilančne obveznosti: pogojne obveznosti	0520
Drugi izvedeni finančni instrumenti (neto sredstvo/obveznost)	0530
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Sredstva z učinkom MV skupaj	0570
Dolžniški vrednostni papirji	0580
Izvedeni finančni instrumenti	0590
Drugo	0600
Obveznosti z učinkom MV skupaj	0610
Izdani dolžniški vrednostni papirji	0620
Izvedeni finančni instrumenti	0630
Drugo	0640

J 08.00 – RELEVANTNI PARAMETRI

Valuta:

[EUR-Lex]

		Hipotetični znesek		Osnovni scenarij (pogodbeni)	Osnovni scenarij (vedenjski)	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Šok zaradi strmejše krivulje donosa	Šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer
		Hipotetični znesek	Ki se vedenjsko modelira (v %)	Osnovni scenarij (pogodbeni)	Osnovni scenarij (vedenjski)	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Šok zaradi strmejše krivulje donosa	Šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – vedenjsko modeliranje
Povprečni datumi prilagoditve obrestne mere pred modeliranjem in po njem
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0010
od tega: temeljna stanja	0020
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0030
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0040
od tega: temeljna stanja	0050
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0060
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0070
od tega: temeljna stanja	0080
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0090
NMD: na debelo – finančne stranke	0100
od tega: vloge za operativne namene	0110
PTR v obdobju enega leta
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0120
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0130
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0140
NMD: na debelo – finančne stranke	0150
Fiksna obrestna mera – tveganje predčasnega odplačila
Povprečni datumi prilagoditve obrestne mere pred modeliranjem in po njem
Krediti in druga finančna sredstva	0160
od tega: nedonosni	0170
na drobno	0180
od tega: zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami	0190
na debelo – nefinančne stranke	0200
na debelo – finančne stranke	0210
Dolžniški vrednostni papirji	0220
Stopnje pogojnih predčasnih odplačil (letno povprečje)
Krediti in druga finančna sredstva	0230
od tega: nedonosni	0240
na drobno	0250
od tega: zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami	0260
na debelo – nefinančne stranke	0270
na debelo – finančne stranke	0280
Dolžniški vrednostni papirji	0290
Fiksna obrestna mera – tveganje predčasnega dviga
Povprečni datumi prilagoditve obrestne mere pred modeliranjem in po njem
Vezane vloge	0300
na drobno	0310
na debelo – nefinančne stranke	0320
na debelo – finančne stranke	0330
Stopnje predčasnega dviga (kumulativno povprečje)
Vezane vloge	0340
na drobno	0350
na debelo – nefinančne stranke	0360
na debelo – finančne stranke	0370

J 09.00 – RELEVANTNI PARAMETRI (POENOSTAVLJENO ZA SNCI IN DRUGE INSTITUCIJE)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Hipotetični znesek		Osnovni scenarij (pogodbeni)	Osnovni scenarij (vedenjski)	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Šok zaradi strmejše krivulje donosa	Šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer
		Hipotetični znesek	Ki se vedenjsko modelira (v %)	Osnovni scenarij (pogodbeni)	Osnovni scenarij (vedenjski)	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzgor	Šok zaradi vzporednega premika krivulje donosa navzdol	Šok zaradi strmejše krivulje donosa	Šok zaradi sploščitve krivulje donosa	Šok zaradi zvišanja kratkoročnih obrestnih mer	Šok zaradi znižanja kratkoročnih obrestnih mer
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – vedenjsko modeliranje
Povprečni datumi prilagoditve obrestne mere pred modeliranjem in po njem
NMD: na drobno na transakcijskem računu	0010
od tega: temeljna stanja	0020
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0030
NMD: na drobno na netransakcijskem računu	0040
od tega: temeljna stanja	0050
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0060
NMD: na debelo – nefinančne stranke	0070
od tega: temeljna stanja	0080
od tega: izvzete iz uporabe zgornje meje 5 let	0090
NMD: na debelo – finančne stranke	0100
od tega: vloge za operativne namene	0110
Fiksna obrestna mera – tveganje predčasnega odplačila
Povprečni datumi prilagoditve obrestne mere pred modeliranjem in po njem
Krediti in druga finančna sredstva	0160
Dolžniški vrednostni papirji	0220
Stopnje pogojnih predčasnih odplačil (povprečje)
Krediti in druga finančna sredstva	0230
Dolžniški vrednostni papirji	0290
Fiksna obrestna mera – tveganje predčasnega dviga
Povprečni datumi prilagoditve obrestne mere pred modeliranjem in po njem
Vezane vloge	0300
Stopnje predčasnega dviga (povprečje)
Vezane vloge	0340

J 10.00 – KVALITATIVNE INFORMACIJE

Ocene na podlagi pristopa za NII in EVE SOT
Pristop, uporabljen za namen SOT (NII/EVE)	0010
Zahteva pristojnega organa (NII/EVE)	0020
Metodologija za NII
Metodologija (NII)	0030
Pogojni denarni tokovi (NII)	0040
Opcijsko tveganje (NII)	0050
Tveganje osnove (NII)	0060
Metodologija za EVE
Metodologija (EVE)	0070
Pogojni denarni tokovi (EVE)	0080
Opcijsko tveganje (EVE)	0090
Tveganje osnove (EVE)	0100
Tržni donosi/druge sestavine razmika (EVE)	0110
Obseg/pragovi pomembnosti (NII/EVE)
Kazni za predčasna odplačila kreditov	0120
Pokojninske obveznosti/sredstva pokojninskih načrtov	0130
Nedonosne izpostavljenosti	0140
Obveznosti iz kreditov s fiksno obrestno mero	0150
Tveganje predčasnega odplačila	0160
Tveganje predčasnega dviga	0170
Dodatne kvalitativne informacije
Splošni pristop k modeliranju NMD	0180
Identifikacija temeljnih stanj NMD	0190
Relevantni dejavniki za stanja NMD	0200
Temeljna stanja NMD (razporejanje temeljnih stanj)	0210
Petletna zgornja meja za prilagoditev obrestne mere NMD pri upravljanju tveganj IRRBB	0220
Izvzetja iz petletne zgornje meje za prilagoditev obrestne mere NMD	0230
Modeliranje NMD za operativne namene od finančnih strank	0240
Spremembe v strukturi bilance stanja zaradi obrestnih mer	0250
Strategije za zmanjšanje IRRBB in varovanje pred IRRBB (EVE)	0260
Strategije za zmanjšanje IRRBB in varovanje pred IRRBB (NII)	0270
SOT z vidika mere tveganja NII v okviru pristopa IMS – PTR vezanih vlog na drobno	0280
SOT z vidika mere tveganja NII v okviru pristopa IMS – PTR kreditov na drobno s fiksno obrestno mero	0290
Tveganje osnove	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Krivulja donosa brez tveganja (diskontiranje v EVE SOT)	0320
Krivulja donosa brez tveganja (notranje mere tveganja EVE)	0330
Sprememba pomembnih predpostavk (EVE)	0340
Sprememba pomembnih predpostavk (NII)	0350
Obrestno dno po šoku (NII/EVE)	0360

J 11.00 – KVALITATIVNE INFORMACIJE (POENOSTAVLJENO ZA SNCI IN DRUGE INSTITUCIJE)

Ocene na podlagi pristopa za NII in EVE SOT
Pristop, uporabljen za namen SOT (NII/EVE)	0010
Zahteva pristojnega organa (NII/EVE)	0020
Metodologija za NII
Metodologija (NII)	0030
Pogojni denarni tokovi (NII)	0040
Opcijsko tveganje (NII)	0050
Tveganje osnove (NII)	0060
Metodologija za EVE
Metodologija (EVE)	0070
Pogojni denarni tokovi (EVE)	0080
Opcijsko tveganje (EVE)	0090
Tveganje osnove (EVE)	0100
Tržni donosi/druge sestavine razmika (EVE)	0110
Obseg/pragovi pomembnosti (NII/EVE)
Kazni za predčasna odplačila kreditov	0120
Pokojninske obveznosti/sredstva pokojninskih načrtov	0130
Nedonosne izpostavljenosti	0140
Obveznosti iz kreditov s fiksno obrestno mero	0150
Tveganje predčasnega odplačila	0160
Tveganje predčasnega dviga	0170
Dodatne kvalitativne informacije
Splošni pristop k modeliranju NMD	0180
Identifikacija temeljnih stanj NMD	0190
Relevantni dejavniki za stanja NMD	0200
Temeljna stanja NMD (razporejanje temeljnih stanj)	0210
Petletna zgornja meja za prilagoditev obrestne mere NMD pri upravljanju tveganj IRRBB	0220
Izvzetja iz petletne zgornje meje za prilagoditev obrestne mere NMD	0230
Modeliranje NMD za operativne namene od finančnih strank	0240
Strategije za zmanjšanje IRRBB in varovanje pred IRRBB (EVE)	0260
Strategije za zmanjšanje IRRBB in varovanje pred IRRBB (NII)	0270
SOT z vidika mere tveganja NII v okviru pristopa IMS – PTR vezanih vlog na drobno	0280
SOT z vidika mere tveganja NII v okviru pristopa IMS – PTR kreditov na drobno s fiksno obrestno mero	0290
Tveganje osnove	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Krivulja donosa brez tveganja (diskontiranje v EVE SOT)	0320
Krivulja donosa brez tveganja (notranje mere tveganja EVE)	0330
Obrestno dno po šoku (NII/EVE)	0360

PRILOGA XXVIII

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi