94. Simularea situațiilor de criză pentru IRRBB trebuie avută în vedere în ICAAP în cazul în care …

Simularea situațiilor de criză pentru IRRBB trebuie avută în vedere în ICAAP în cazul în care instituțiile trebuie să efectueze simulări de criză riguroase și anticipative care să identifice posibilele consecințe negative ale modificărilor severe ale condițiilor de piață asupra capitalului lor sau asupra măsurilor venitului net din dobânzi plus modificările valorii de piață. În scopul simulărilor de criză privind IRRBB, instituțiile trebuie să includă modificările comportamentului bazei lor de clienți. Simulările de criză pentru IRRBB trebuie integrate în cadrul general de simulări de criză al instituțiilor, inclusiv simulări de criză în sens invers, și trebuie să fie proporționale cu natura, mărimea și complexitatea lor, precum și cu activitățile economice și profilul general de risc.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/