|
+1. Scenáre úrokových šokov a veľkosti šokov |
1. Scenáre úrokových šokov a veľkosti šokovŠesť scenárov úrokových šokov pre meranie EVE v rámci štandardného testu odchýlky EVE je:
Inštitúcie majú uplatniť šesť vyššie uvedených scenárov úrokových šokov s cieľom zachytiť paralelné a neparalelné gap riziko pre EVE. Tieto scenáre sa uplatňujú na expozície IRRBB v každej mene osobitne, pre ktoré má inštitúcia významné pozície10 . Veľkosť šoku pre šesť scenárov úrokových šokov je založená na historických úrokových sadzbách. Presnejšie, na zachytenie lokálneho prostredia úrokových sadzieb a cyklu sa na výpočet paralelných, krátkodobých („krátkych“)11 a dlhodobých („dlhých“) šokov používa historický časový rad v rozmedzí od roku 2000 do roku 2015 pre rôzne splatnosti pre danú menu. Odchýlky od vyššie spomínaného 16 - ročného obdobia sú však povolené, ak lepšie odrážajú idiosynkratické okolnosti konkrétnej jurisdikcie. Tabuľka 1 zobrazuje hodnoty vypočítané pre paralelné, krátke a dlhé úrokové šoky pre vybrané meny. Šoky zachytávajú heterogénne ekonomické prostredie v rámci jurisdikcií. Tieto sa potom použijú na výpočet šokov pre rôzne splatnosti výnosovej krivky na vytvorenie scenárov úrokových šo kov podľa ďalej vysvetlenej metodiky. Tabuľka č. 1. Špecifikovaná veľkosť úrokových šokov ARS AUD BRL CAD CHF R � shocktype CNY EUR , c GBP HKD IDR INR Paralelné 400 300 400 200 100 250 200 250 200 400 400 Krátke 500 450 500 300 150 300 250 300 250 500 500 Dlhé 300 200 300 150 100 150 100 150 100 350 300 JPY KRW MXN RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR Paralelné 100 300 400 400 200 200 150 400 200 400 Krátke 100 400 500 500 300 300 200 500 300 500 Dlhé 100 200 300 300 150 150 100 300 150 300 10 Materiálne pozície sú definované v časti 4.5, „Test odchýlky podľa orgánu dohľadu“. 11 EBA môže pristúpiť k rekalibrácii. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|