157. Inštitúcie majú zohľadňovať skutočnosť, že výsledky kvantitatívnych metodík hodnotenia vrátane …

Inštitúcie majú zohľadňovať skutočnosť, že výsledky kvantitatívnych metodík hodnotenia vrátane stresového testovania sú vo veľkej miere závislé od obmedzení a predpokladov modelov (vrátane závažnosti a trvania šoku a súvisiacich rizík). Napríklad modely vykazujúce veľmi vysokú návratnosť ekonomického kapitálu môžu byť skôr výsledkom nedostatkov v modeloch (napr. vylúčenia niektorých dôležitých rizík), než vynikajúcej stratégie alebo vynikajúceho výkonu stratégie zo strany inštitúcie. Určenie úrovne prijatého rizika by preto nemalo byť založené len na kvantitatívnych informáciách alebo výstupoch modelov; malo by zahŕňať aj kvalitatívny prístup (vrátane odborného posudku a kritickej analýzy). Inštitúcia by sa mala výslovne zaoberať príslušnými trendmi a údajmi makroekonomického prostredia, aby identifikovala ich potenciálny vplyv na svoje rizikové angažovanosti a portfóliá.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.