|
+Článok 325n 5. |
Článok 325n 5.Faktory rizika kreditného rozpätia, ktoré majú inštitúcie použiť na sekuritizačné pozície, ktoré nie sú zaradené do ACTP, sa vzťahujú na rozpätie tranže, a nie na rozpätie podkladových nástrojov, a sú tieto:
a)
faktormi rizika delta sú príslušné sadzby kreditného rozpätia tranže zaradené do nasledujúcich splatností v súlade so splatnosťou tranže: 0,5 roka, 1 rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov;
b)
faktormi rizika vega použiteľnými na opcie so sekuritizačnými pozíciami, ktoré nie sú zaradené do ACTP ako podkladové aktíva, sú implikované volatility kreditných rozpätí tranží, pričom každá z nich je zaradená do nasledujúcich splatností v súlade so splatnosťou opcie, ktorá podlieha požiadavkám na vlastné zdroje: 0,5 roka, 1 rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov;
c)
faktory rizika zakrivenia sú rovnaké ako tie, ktoré sú opísané v písmene a) tohto odseku; na všetky uvedené faktory rizika sa použije spoločná riziková váha, ako sa uvádza v oddiele 6. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|