|
+Člen 325n 5. |
Člen 325n 5.Dejavniki tveganja kreditnega razmika, ki jih institucije uporabljajo za pozicije v listinjenju, ki niso vključene v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo, se nanašajo na razmik tranše in ne na razmik osnovnih instrumentov ter so naslednji:
(a)
dejavniki delta tveganja so stopnje kreditnih razmikov relevantne tranše, razporejeni na naslednje zapadlosti v skladu z zapadlostjo tranše: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let.
(b)
dejavniki vega tveganja, ki se uporabljajo za opcije s pozicijami v listinjenju, ki niso vključene v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo kot osnovni instrument, so vgrajene nestanovitnosti kreditnih razmikov tranš, od katerih se vsaka razporedi na naslednje zapadlosti v skladu z zapadlostjo opcije, za katero se uporabljajo kapitalske zahteve: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let.
(c)
dejavniki tveganja ukrivljenosti so isti kot tisti, opisani v točki (a) tega odstavka; za vse navedene dejavnike tveganja se uporabi skupna utež tveganja, kot je navedeno v oddelku 6. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|