|
+Článok 325at 2. |
Článok 325at 2.Korelačný parameter ρk l medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny sa stanovuje takto: ρkl = ρkl
(commodity) · ρkl
(tenor) · ρkl
(basis)
kde:
ρkl
(commodity) sa rovná 1, ak dve komodity citlivostí k a l sú identické, a v ostatných prípadoch sa rovná koreláciám v rámci skupiny v tabuľke 10;
ρkl
(tenor) sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 99 % v ostatných prípadoch, a
ρkl
(basis) sa rovná 1, keď sú dve citlivosti identické v mieste dodania komodity, a 99,90 % v ostatných prípadoch.
1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|