+Článok 285 1.

Článok 285 1.

Ak súbor vzájomného započítavania podlieha dohode o dozabezpečení a dennému oceňovaniu trhovou hodnotou, inštitúcia vypočíta efektívnu EPE uvedenú v tomto odseku. Ak model zahŕňa účinky dozabezpečenia pri odhade EE, inštitúcia môže na základe povolenia príslušného orgánu použiť mieru EE modelu priamo v rovnici uvedenej v článku 284 ods. 5. Príslušné orgány udeľujú takéto povolenie len v prípade, že sa presvedčili, že pri odhade EE model riadne zahŕňa účinky dozabezpečenia. Inštitúcia, ktorá nezískala takéto povolenie môže použiť jednu z týchto hodnôt efektívnej EPE:

a) 

efektívna EPE vypočítaná bez zohľadnenia kolaterálu, ktorý je držaný alebo poskytnutý vo forme dozabezpečenia, a akéhokoľvek kolaterálu, ktorý je poskytnutý protistrane, nezávisle od denného oceňovania a dozabezpečenia alebo aktuálnej expozície;

b) 

efektívna EPE vypočítaná ako možný nárast expozície počas obdobia rizika dozabezpečenia, a vyššia z týchto hodnôt:

i) 

aktuálna expozícia vrátane akéhokoľvek aktuálne držaného alebo poskytnutého kolaterálu okrem realizovaného kolaterálu alebo kolaterálu, ktorý je predmetom sporu;

ii) 

najvyššia čistá expozícia vrátane kolaterálu, na ktorý sa vzťahuje dohoda o dozabezpečení, ktorá by neviedla k splateniu kolaterálu. Táto suma odzrkadľuje všetky uplatniteľné prahové hodnoty, minimálne sumy prevodov, nezávislé sumy a počiatočné marže podľa dohody o dozabezpečení.

Inštitúcie vypočítajú na účely písmena b) dodatočnú hodnotu ako očakávanú pozitívnu zmenu oceňovania transakcií trhovou hodnotou počas obdobia rizika dozabezpečenia. Zmeny hodnoty kolaterálu sa zohľadnia pomocou prístupu úprav z dôvodu volatility v súlade s oddielom 4 kapitoly 4 alebo úprav z dôvodu volatility na základe vlastných odhadov podľa súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom, pričom sa počas obdobia rizika dozabezpečenia neprijímajú platby z kolaterálu. Pre obdobie rizika dozabezpečenia platia minimálne obdobia uvedené v odsekoch 2 až 5.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy