+Článok 325t 3.

Článok 325t 3.

Pri výpočte citlivostí nástrojov s opcionalitou uvedených v článku 325e ods. 2, písm. b) na riziko vega sa uplatňujú tieto požiadavky:

a) 

inštitúcie v prípade všeobecného úrokového rizika a rizika kreditného rozpätia pri každej jednotlivej mene predpokladajú, že podkladové aktívum faktorov rizika volatility, pre ktoré sa vypočítava riziko vega, má lognormálne alebo normálne rozdelenie v modeloch oceňovania, ktoré sa používajú pre tieto nástroje;

b) 

inštitúcie v prípade akciového rizika, komoditného rizika a devízového rizika predpokladajú, že podkladové aktívum faktorov rizika volatility, pre ktoré sa vypočítava riziko vega, má lognormálne rozdelenie v modeloch oceňovania, ktoré sa používajú pre tieto nástroje.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy