|
+Член 325у 3. |
Член 325у 3.При изчисляването на чувствителностите към вега риска за инструменти с опционални характеристики, както е посочено в член 325д, параграф 2, буква б), се прилагат следните изисквания:
а)
за общия лихвен риск и риска от кредитния спред, институциите приемат за всяка валута, че базисните инструменти на рисковите фактори по отношение на променливостта, за които се изчислява вега рискът, следват логаритмично нормално или нормално разпределение в използваните за тези инструменти модели на ценообразуване;
б)
за риска от капиталови инструменти, стоковия риск и валутния риск, институциите приемат, че базисните инструменти на рисковите фактори по отношение на променливостта, за които се изчислява вега риска, следват логаритмично нормално разпределение в използваните за тези инструменти модели на ценообразуване. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|