+Člen 293 Zahteve za sistem upravljanja tveganj
---+Člen 293 1.
---+Člen 293 2.
---+Člen 293 3.
---+Člen 293 4.
---+Člen 293 5.
---+Člen 293 6.

Člen 293 Zahteve za sistem upravljanja tveganj

-

1. Pregled

,
Člen 293 1.

Institucija izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) 

izpolnjuje kvalitativne zahteve iz dela tri, naslova IV, poglavja 5;

(b) 

vodi reden program testiranja za nazaj, v katerem primerja mere tveganja iz modela z realiziranimi merami tveganja ter hipotetične spremembe, ki temeljijo na statičnih pozicijah z realiziranimi merami;

(c) 

izvede začetno ►C2  validacijo ◄ in redno pregleduje model izpostavljenosti CCR ter mere tveganja, ki izhajajo iz tega modela. ►C2  Validacija ◄ in pregled sta neodvisna od razvoja modela;

(d) 

upravljalni organ in višje vodstvo sta vključena v proces nadzora tveganja in zagotavljata, da so za nadzor kreditnega tveganja in kreditnega tveganja nasprotne stranke namenjena ustrezna sredstva. Raven vodstva z dovolj veliko pristojnostjo za izvajanje tako znižanj pozicij, ki jih odobrijo posamezni trgovci, kot znižanj celotne izpostavljenosti institucije tveganju, v zvezi s tem pregleduje dnevna poročila, ki jih pripravi neodvisna enota za kontrolo tveganj, ustanovljena v skladu s členom 287(1)(a);

(e) 

notranji model merjenja izpostavljenosti tveganju se vključi v postopek vsakodnevnega upravljanja tveganj institucije;

(f) 

sistem merjenja tveganja se uporablja v povezavi z notranjimi limiti za trgovanje in izpostavljenost. V zvezi s tem so limiti izpostavljenosti povezani z modelom merjenja tveganja institucije na način, ki je skozi čas nespremenljiv in ga trgovci, kreditna funkcija in višje vodstvo dobro razumejo;

(g) 

institucija zagotovi, da je njen sistem za upravljanje tveganj dobro dokumentiran. Zlasti ohranja dokumentirane notranje politike, kontrole in postopke v zvezi z delovanjem sistema za merjenje tveganja ter ureditve, ki zagotavljajo, da se te politike upoštevajo;

(h) 

v okviru notranjega revizijskega postopka institucije se redno izvaja neodvisni pregled sistema za merjenje tveganj. Ta pregled zajema dejavnosti enot, ki se ukvarjajo s trgovanjem, in neodvisne enote za upravljanje tveganj. Pregled celotnega procesa upravljanja tveganj poteka redno (in najmanj enkrat na leto) in posebej obravnava vsaj zadeve iz člena 288;

(i) 

►C2  sprotna validacija ◄ modelov kreditnega tveganja nasprotne stranke, vključno s testiranjem za nazaj, redno pregleduje raven vodstva, ki ima dovolj pristojnosti za odločanje o ukrepanju za odpravo pomanjkljivosti modelov.
Člen 293 2.
Pristojni organi pri določanju ravni alfe upoštevajo obseg, v katerem institucija izpolnjuje zahteve iz odstavka 1, kakor je določeno v členu 284(4). Samo tiste institucije, ki v celoti izpolnjujejo te zahteve, so upravičene do uporabe minimalnega multiplikatorja.
Člen 293 3.
Institucija dokumentira proces za začetno in sprotno ►C2  validacijo ◄ modela izpostavljenosti CCR in izračun merjenja tveganja iz modela tako natančno, da lahko tretja oseba ponovno naredi analizo in izmeri tveganje. Ta dokumentacija določi pogostost, s katero se izvaja analiza za nazaj in ►C2  druga sprotna validacija ◄ , kako se izvaja ►C2  validacija ◄ glede na tokove podatkov in portfelje ter uporabljene analize.
Člen 293 4.
Institucija opredeli merila, s katerimi oceni modele izpostavljenosti CCR, in modele, ki so vključeni v izračun izpostavljenosti, in ima zapisano politiko, s katero se opiše postopek, po katerem se opredelijo in popravijo nesprejemljivi rezultati.
Člen 293 5.
Institucija določi, kako se izgradijo reprezentativni portfelji nasprotne stranke za namene preverjanja modela izpostavljenosti CCR in merjenje tveganja.
Člen 293 6.
►C2  Validacija ◄ modelov izpostavljenosti CCR in njihovega merjenja tveganja, ki povzroči porazdelitev napovedi, upošteva več kot enkratno statistiko porazdelitve napovedi.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi