Člen 290 7.

Resnost šokov osnovnih dejavnikov tveganja je je skladna z namenom stresnega testiranja. Pri ocenjevanju kapitalske ustreznosti v stresnih situacijah so šoki osnovnih dejavnikov tveganja dovolj resni, da zajamejo zgodovinsko ekstremne tržne pogoje in ekstremne, vendar verjetne, stresne tržne pogoje. Pri stresnem testiranju se ocenjuje učinek takšnih šokov na kapital, kapitalske zahteve in dobičke. Za namen vsakodnevnega spremljanja portfelja, varovanja pred tveganjem in upravljanja koncentracij program testiranja preuči tudi manj resne scenarije, ki so bolj verjetni.