Članak 290. 7.

Veličina šokova odnosnih faktora rizika mora biti usklađena sa svrhom testiranja otpornosti na stres. Pri ocjenjivanju solventnosti u uvjetima stresa šokovi odnosnih faktora rizika moraju biti dovoljno veliki da obuhvate povijesno ekstremnu tržišnu okolinu i iznimne, ali moguće stresne tržišne uvjete. Testiranje otpornosti na stres mora ocjenjivati učinak tih šokova na regulatorni kapital, kapitalne zahtjeve i zaradu. Za potrebe svakodnevnog praćenja portfelja, zaštite od rizika i upravljanja koncentracijama program testiranja mora uzimati u obzir i scenarije manjeg značaja, a veće vjerojatnosti.