Skupina 1. Kazalniki likvidnostnega tveganja

• a) Vloge na vpogled pri kreditnih institucijah in (kjer je ustrezno) centralnih bankah/dnevni unovčeni znesek (drseče povprečje petih dni).
• b) Vloge na vpogled pri kreditnih institucijah in (kjer je ustrezno) centralnih bankah + pogodbe o začasnem nakupu, ki se lahko prekinejo z odpovednim rokom enega delovnega dne + visoko likvidni finančni instrumenti/najvišji dnevni unovčeni znesek v zadnjih treh mesecih.
• c) Vloge na vpogled pri kreditnih institucijah in (kjer je ustrezno) centralnih bankah + pogodbe o začasnem nakupu, ki se lahko prekinejo z odpovednim rokom petih delovnih dni + visoko likvidni finančni instrumenti/vsota petih najvišjih dnevnih unovčenih zneskov v zadnjih dvanajstih mesecih.
• d) Vloge na vpogled pri kreditnih institucijah in (kjer je ustrezno) centralnih bankah + pogodbe o začasnem nakupu, ki jih je mogoče prekiniti z odpovednim rokom enega delovnega dne + visoko likvidni finančni instrumenti/vsota najvišjega dnevnega unovčenega zneska v zadnjih treh mesecih (x⁶ ) največjih imetnikov žetonov.
• e) Dnevni neto tok, tj. izdani žetoni – unovčeni žetoni (drseče povprečje petih dni)

⁶ Število največjih imetnikov žetonov ob upoštevanju načel, določenih v teh smernicah. Uporabi se lahko več kazalnikov, vsak z različnim številom največjih imetnikov žetonov, če to bolje ustreza njihovim praksam upravljanja tveganj.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/