+Člen 325g 6.
|
Člen 325g 6.
Institucije izračunajo kapitalske zahteve razreda tveganja za tveganje ukrivljenosti z združitvijo vseh kapitalskih zahtev za tveganje ukrivljenosti na ravni skupine znotraj danega razreda tveganja, kot sledi: pri čemer:
|
b, c
|
=
|
indeksa, ki označujeta vse skupine danega razreda tveganja, ki ustreza instrumentom iz odstavka 1;
|
|
Kb
|
=
|
kapitalska zahteva za tveganje ukrivljenosti za skupino b;
|
 ;
 ;
|
γbc
|
=
|
korelacije med skupinami med skupinama b in c, kot je določeno v oddelku 6.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|