+Artikel 282 Beräkning av exponeringsvärdet
---+Artikel 282 1.
---+Artikel 282 2.
---+Artikel 282 3.
---+Artikel 282 4.
|
Artikel 282 Beräkning av exponeringsvärdet
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 282 1.
|
Instituten får beräkna ett enskilt exponeringsvärde för alla transaktioner inom ett nettningsavtal om alla villkor i artikel 274.1 är uppfyllda. I annat fall ska instituten beräkna ett separat exponeringsvärde för varje transaktion som ska behandlas som dess egen nettningsmängd.
|
|
Artikel 282 2.
|
Exponeringsvärdet för en nettningsmängd eller transaktion ska vara produkten av 1,4 gånger summan av den aktuella ersättningskostnaden och den potentiella framtida exponeringen.
|
|
Artikel 282 3.
|
Den aktuella ersättningskostnad som avses i punkt 2 ska beräknas enligt följande:
a)
För nettningsmängder för transaktioner som handlas på en erkänd börs, som clearas centralt av en central motpart som är auktoriserad i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012 eller godkänd i enlighet med artikel 25 i den förordningen, eller för vilka säkerheter utväxlas bilateralt med motparten i enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 648/2012, ska instituten använda följande formel:
RC = TH + MTA
där
|
RC
|
=
|
ersättningskostnaden
|
|
TH
|
=
|
den marginaltröskel som är tillämplig på nettningsmängden enligt marginalavtalet nedan, som institutet inte har rätt att begära säkerhet för, och
|
|
MTA
|
=
|
det minsta överföringsbelopp som är tillämpligt på nettningsmängden enligt marginalavtalet.
|
b)
För alla övriga nettningsmängder eller enskilda transaktioner ska instituten använda följande formel:
RC = max{CMV, 0}
där
|
RC
|
=
|
ersättningskostnaden
|
|
CMV
|
=
|
aktuellt marknadsvärde
|
För att beräkna den aktuella ersättningskostnaden ska instituten uppdatera de aktuella marknadsvärdena minst en gång per månad.
|
|
Artikel 282 4.
|
Instituten ska beräkna den potentiella framtida exponering som avses i punkt 2 enligt följande:
a)
En nettningsmängds potentiella framtida exponering är summan av den potentiella framtida exponeringen av alla transaktioner i den nettningsmängden, beräknat i enlighet med led b.
b)
En enskild transaktions potentiella framtida exponering är dess teoretiska belopp multiplicerat med
i)
produkten av 0,5 % och transaktionens återstående löptid uttryckt i år för räntederivatkontrakt,
ii)
produkten av 6 % och transaktionens återstående löptid uttryckt i år för kreditderivatkontrakt,
iv)
18 % för guld- och råvaruderivat, utom elderivat,
c)
Det teoretiska belopp som avses i led b i denna punkt ska fastställas i enlighet med artikel 279b.2 och 279b.3 för alla derivat som förtecknas i den punkten. Dessutom ska det teoretiska beloppet för de derivat som avses i led b iii–b vi i denna punkt fastställas i enlighet med artikel 279b.1 b och c.
d)
Nettningsmängdernas potentiella framtida exponering, som avses i punkt 3 a, ska multipliceras med 0,42.
Vid beräkning av potentiell exponering för räntederivat och kreditderivat i enlighet med led b i och ii får instituten välja att använda den ursprungliga löptiden i stället för kontraktens återstående löptid.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|