|
+Artikel 285 3. |
Artikel 285 3.För punkt 2 a och b gäller följande undantag:
a)
För alla nettningsmängder där antalet transaktioner överstiger 5 000 vid något tillfälle under ett kvartal ska marginalriskperioden för det påföljande kvartalet vara minst 20 bankdagar. Detta undantag ska inte gälla institutens handelsrelaterade exponeringar.
b)
För nettningsmängder som innehåller en eller flera transaktioner i samband med antingen en illikvid säkerhet eller ett OTC-derivat som är svårt att ersätta, ska marginalriskperioden vara minst 20 bankdagar. Ett institut ska avgöra om säkerheten är illikvid eller om OTC-derivaten är svåra att ersätta vid påfrestningar på marknaderna, som utmärks av att det saknas varaktigt aktiva marknader där en motpart inom högst två dagar skulle erhålla ett flertal prisnoteringar som inte skulle förändra marknaden eller utgöra ett pris som avspeglar en underkurs på marknaden (för säkerheter) eller en överkurs (för OTC-derivat). Ett institut ska överväga om de transaktioner eller värdepapper som det innehar som säkerhet är koncentrerade till en viss motpart och om institutet skulle kunna ersätta dessa transaktioner eller värdepapper, om denna motpart plötsligt skulle utträda från marknaden. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|