+Artikel 198 Ytterligare godtagbara säkerheter enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
---+Artikel 198 1.
---+Artikel 198 2.
|
Artikel 198 Ytterligare godtagbara säkerheter enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 198 1.
|
Utöver den säkerhet som fastställs i artikel 197, får ett institut som tillämpar den fullständiga metod för finansiella säkerheter som anges i artikel 223 använda följande poster som godtagbara säkerheter:
a)
Aktier eller konvertibla obligationer som inte ingår i ett centralt index, men som handlas på en erkänd börs.
b)
Andelar eller aktier i fonder, förutsatt att följande två villkor uppfylls:
i)
Andelarna eller aktierna har en daglig offentlig prisnotering.
ii)
Fonden begränsar sig till att investera i instrument som är godtagbara för godkännande enligt artikel 197.1 och 197.4 och i sådana poster som avses i led a.
Om en fond investerar i andelar eller aktier i en annan fond ska villkoren i leden a och b även gälla för en sådan underliggande fond. Om en fond använder derivatinstrument för att säkra tillåtna placeringar, ska detta inte hindra andelar eller aktier i detta företag från att vara godtagbara som säkerhet.
|
|
Artikel 198 2.
|
Om en fond eller någon underliggande fond inte enbart investerar i instrument som är godtagbara för godkännande enligt artikel 197.1 och 197.4 och de poster som avses i punkt 1 a i denna artikel ska följande gälla:
a)
Om instituten tillämpar den genomlysningsmetod som avses i artikel 132a.1 eller artikel 152.2 för direkta exponeringar mot en fond får de använda andelar eller aktier i den fonden som säkerhet upp till ett belopp som motsvarar värdet på de instrument som innehas av den fonden och som är godtagbara enligt artikel 197.1 och 197.4 och de poster som avses i punkt 1 a i den här artikeln.
b)
Om instituten tillämpar den mandatbaserade metod som avses i artikel 132a.2 eller artikel 152.5 för direkta exponeringar mot en fond får de använda andelar eller aktier i den fonden som säkerhet upp till ett belopp som motsvarar värdet på de instrument som innehas av den fonden och som är godtagbara enligt artikel 197.1 och 197.4 och de poster som avses i punkt 1 a i den här artikeln, förutsatt att den fonden eller någon av dess underliggande fonder har investerat i icke-godtagbara instrument upp till den högsta tillåtna gränsen enligt sitt respektive mandat.
Om icke-godtagbara instrument kan ha ett negativt värde på grund av skulder eller ansvarsförbindelser som följer av ägande, ska instituten göra följande två saker:
a)
Beräkna de icke-godtagbara instrumentens totala värde.
b)
Om beloppet i led a är negativt, dra av det absoluta värdet av detta belopp från det totala värdet av de godtagbara instrumenten.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|