+Artikel 275 3.
|
Artikel 275 3.
Instituten ska beräkna ersättningskostnaden för flera nettningsmängder som omfattas av samma marginalavtal i enlighet med följande formel:
där
|
RC
|
=
|
ersättningskostnaden
|
|
i
|
=
|
det index som betecknar den nettningsmängd som omfattas av det enskilda marginalavtalet.
|
|
CMVi
|
=
|
CMV av nettningsmängd i,
|
|
VMMA
|
=
|
summan av det volatilitetsjusterade värdet av säkerheter som, beroende på vad som är tillämpligt, regelbundet erhållits eller ställts till flera nettningsmängder för att minska förändringarna av deras CMV,
|
|
NICAMA
|
=
|
summan av det volatilitetsjusterade värdet av säkerhet som, beroende på vad som är tillämpligt, regelbundet erhållits eller ställts till flera nettningsmängder som inte är VMMA,
|
Vid tillämpning av första stycket får NICAMA beräknas på handelsnivå, nettningsmängdsnivå eller för alla nettningsmängder på vilka marginalavtalet tillämpas beroende på vilken nivå marginalavtalet tillämpas.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|