+Artikel 325r 4.
|
Artikel 325r 4.
Instituten ska beräkna deltariskkänsligheter för råvarurisk för varje riskfaktor enligt följande:
där
|
sk
|
=
|
deltariskkänsligheter för råvarurisk,
|
|
k
|
=
|
en given råvaruriskfaktor,
|
|
CTYk
|
=
|
värdet på riskfaktor k,
|
▼C7
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
▼M8
|
y, z
|
=
|
andra riskfaktorer än CTYk i prissättningsmodellen för instrumentet i.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|